PortfoliosLab logo
Сравнение FUQIX с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FUQIX и QQQ составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности FUQIX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI U.S. Quality Index Fund (FUQIX) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-6.03%
9.48%
FUQIX
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FUQIX:

0.48

QQQ:

1.25

Коэф-т Сортино

FUQIX:

0.69

QQQ:

1.71

Коэф-т Омега

FUQIX:

1.11

QQQ:

1.23

Коэф-т Кальмара

FUQIX:

0.70

QQQ:

1.69

Коэф-т Мартина

FUQIX:

1.36

QQQ:

5.82

Индекс Язвы

FUQIX:

5.79%

QQQ:

3.93%

Дневная вол-ть

FUQIX:

16.32%

QQQ:

18.20%

Макс. просадка

FUQIX:

-31.19%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

FUQIX:

-7.01%

QQQ:

-3.64%

Доходность по периодам

С начала года, FUQIX показывает доходность 3.48%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 1.69%.


FUQIX

С начала года

3.48%

1 месяц

0.69%

6 месяцев

-5.47%

1 год

5.47%

5 лет

10.33%

10 лет

N/A

QQQ

С начала года

1.69%

1 месяц

-1.84%

6 месяцев

9.70%

1 год

19.73%

5 лет

20.00%

10 лет

17.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FUQIX и QQQ

FUQIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии QQQ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии FUQIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FUQIX и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FUQIX
Ранг риск-скорректированной доходности FUQIX, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FUQIX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUQIX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUQIX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUQIX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUQIX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FUQIX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI U.S. Quality Index Fund (FUQIX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FUQIX, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.481.25
Коэффициент Сортино FUQIX, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.691.71
Коэффициент Омега FUQIX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.111.23
Коэффициент Кальмара FUQIX, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.701.69
Коэффициент Мартина FUQIX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.001.365.82
FUQIX
QQQ

Показатель коэффициента Шарпа FUQIX на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUQIX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.48
1.25
FUQIX
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUQIX и QQQ

Дивидендная доходность FUQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что больше доходности QQQ в 0.55%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FUQIX
Fidelity SAI U.S. Quality Index Fund
1.04%1.07%1.17%1.42%1.08%1.71%2.15%1.53%1.46%1.28%0.29%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.55%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок FUQIX и QQQ

Максимальная просадка FUQIX за все время составила -31.19%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUQIX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-7.01%
-3.64%
FUQIX
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности FUQIX и QQQ

Текущая волатильность для Fidelity SAI U.S. Quality Index Fund (FUQIX) составляет 3.26%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.14%. Это указывает на то, что FUQIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
3.26%
5.14%
FUQIX
QQQ