- ISIN
- US31635V8440
- CUSIP
- 31635V844
- Эмитент
- Fidelity
- Дата выпуска
- 8 окт. 2015 г.
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FUQIX
Fidelity SAI U.S. Quality Index Fund (FUQIX) прибавил 5.1% с начала года. Текущая цена акции FUQIX — $25. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FUQIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,834.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity SAI U.S. Quality Index Fund (FUQIX) показал доход в 5.09% с начала года и 17.52% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FUQIX составила 16.28%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.70%.
Fidelity SAI U.S. Quality Index Fund
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- 5.09%
- 6 месяцев
- 3.67%
- 1 год
- 17.52%
- 3 года*
- 19.59%
- 5 лет*
- 12.90%
- 10 лет*
- 16.28%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность FUQIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 окт. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.27%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.6 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +12.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -9.2%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении FUQIX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.25% | -1.72% | -6.60% | 9.58% | 5.91% | -1.10% | 5.09% | ||||||
| 2025 | 2.35% | 0.69% | -5.38% | -0.48% | 5.67% | 3.85% | 2.34% | 1.68% | 3.54% | 0.88% | 0.38% | 0.50% | 16.76% |
| 2024 | 3.77% | 4.88% | 1.52% | -4.53% | 6.17% | 6.50% | -0.56% | 3.09% | 1.01% | -1.15% | 4.43% | -2.48% | 24.32% |
| 2023 | 4.31% | -2.13% | 6.72% | 2.52% | -0.12% | 5.68% | 3.60% | -0.64% | -4.71% | -1.60% | 8.81% | 4.69% | 29.63% |
| 2022 | -5.22% | -4.68% | 3.04% | -6.69% | 0.18% | -7.03% | 7.57% | -5.09% | -8.37% | 6.89% | 6.38% | -4.80% | -18.09% |
| 2021 | -1.55% | 1.32% | 4.30% | 5.07% | -0.06% | 4.49% | 4.68% | 2.60% | -6.30% | 5.59% | -0.17% | 5.93% | 28.28% |
Метрики бенчмарка
Fidelity SAI U.S. Quality Index Fund has an annualized alpha of 2.37%, beta of 0.98, and R2 of 0.95 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 16, 2015.
- This fund captured 101.94% of S&P 500 Index gains but only 91.28% of its losses - a favorable profile for investors.
- This fund generated an annualized alpha of 2.37% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.98 and R2 of 0.95, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.37%
- Бета
- 0.98
- R²
- 0.95
- Участие в росте
- 101.94%
- Участие в снижении
- 91.28%
Комиссия
Комиссия FUQIX составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FUQIX имеет ранг 29 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 29% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity SAI U.S. Quality Index Fund (FUQIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FUQIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.30 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 2.29 | -0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.23 | 10.15 | -3.91 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity SAI U.S. Quality Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.46%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.87 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.87 | $0.87 | $2.72 | $0.46 | $0.22 | $1.62 | $1.52 | $2.01 | $0.30 | $0.50 | $0.17 | $0.03 |
Дивидендный доход | 3.46% | 3.63% | 12.80% | 2.38% | 1.42% | 8.55% | 9.46% | 13.68% | 2.41% | 3.79% | 1.57% | 0.29% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity SAI U.S. Quality Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.87 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.17 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $2.72 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.46 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.22 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.39 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $1.62 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity SAI U.S. Quality Index Fund показал максимальную просадку в 31.19%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 78 торговых сессий.
Текущая просадка Fidelity SAI U.S. Quality Index Fund составляет 2.18%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -31.19%март 2020 г. | 1mo 2d | 3mo 23d | 4mo 25dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -24.96%сент. 2022 г. | 9mo 6d | 1y 1mo | 1y 10moдек. 2021 г. - нояб. 2023 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -20.07%дек. 2018 г. | 2mo 21d | 3mo 8d | 5mo 29dокт. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -17.86%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 2mo 20d | 4mo 7dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -12.31%март 2026 г. | 2mo 28d | 1mo 10d | 4mo 8dдек. 2025 г. - май 2026 г. |
Показатели просадок
| FUQIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.19% | -56.78% | +25.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -9.10% | -3.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.86% | -18.90% | +1.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.96% | -25.43% | +0.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.19% | -33.92% | +2.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.18% | -3.31% | +1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.24% | -10.71% | +6.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 2.05% | +1.01% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FUQIX
Добавьте Fidelity SAI U.S. Quality Index Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FUQIX