PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FUQIX с QUAL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FUQIX с QUAL

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI U.S. Quality Index Fund (FUQIX) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL).

FUQIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 окт. 2015 г.. QUAL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Quality Index. Фонд был запущен 16 июл. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FUQIX или QUAL.

Корреляция

Корреляция между FUQIX и QUAL составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FUQIX и QUAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI U.S. Quality Index Fund (FUQIX) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FUQIX:

0.12

QUAL:

0.52

Коэф-т Сортино

FUQIX:

0.33

QUAL:

0.89

Коэф-т Омега

FUQIX:

1.05

QUAL:

1.13

Коэф-т Кальмара

FUQIX:

0.13

QUAL:

0.55

Коэф-т Мартина

FUQIX:

0.35

QUAL:

2.09

Индекс Язвы

FUQIX:

8.40%

QUAL:

4.75%

Дневная вол-ть

FUQIX:

21.17%

QUAL:

18.43%

Макс. просадка

FUQIX:

-31.19%

QUAL:

-34.06%

Текущая просадка

FUQIX:

-8.62%

QUAL:

-4.96%

Доходность по периодам

С начала года, FUQIX показывает доходность 1.69%, что значительно выше, чем у QUAL с доходностью -0.58%.

FUQIX

С начала года

1.69%

1 месяц

8.63%

6 месяцев

-2.79%

1 год

2.53%

5 лет

10.59%

10 лет

N/A

QUAL

С начала года

-0.58%

1 месяц

8.08%

6 месяцев

-3.53%

1 год

9.61%

5 лет

16.09%

10 лет

12.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FUQIX и QUAL

FUQIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии QUAL в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

QUAL
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF
FUQIX
Fidelity SAI U.S. Quality Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FUQIX и QUAL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FUQIX
Ранг риск-скорректированной доходности FUQIX, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FUQIX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUQIX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUQIX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUQIX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUQIX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
QUAL
Ранг риск-скорректированной доходности QUAL, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QUAL, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUAL, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUAL, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUAL, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUAL, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FUQIX c QUAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI U.S. Quality Index Fund (FUQIX) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FUQIX на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа QUAL равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUQIX и QUAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUQIX и QUAL

Дивидендная доходность FUQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.59%, что больше доходности QUAL в 1.03%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FUQIX
Fidelity SAI U.S. Quality Index Fund		12.59%12.80%2.38%1.42%8.55%9.46%13.68%2.41%3.79%1.57%0.29%0.00%
QUAL
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF		1.03%1.02%1.23%1.59%1.20%1.39%1.60%2.00%1.76%1.96%1.63%1.35%

Просадки

Сравнение просадок FUQIX и QUAL

Максимальная просадка FUQIX за все время составила -31.19%, что меньше максимальной просадки QUAL в -34.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUQIX и QUAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FUQIX и QUAL

Fidelity SAI U.S. Quality Index Fund (FUQIX) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) имеют волатильность 5.92% и 5.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...