Сравнение FUQIX с QUAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI U.S. Quality Index Fund (FUQIX) и iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL).
FUQIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 окт. 2015 г.. QUAL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Sector Neutral Quality Index. Фонд был запущен 18 июл. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности FUQIX и QUAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FUQIX и QUAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUQIX Fidelity SAI U.S. Quality Index Fund | -8.43% | 16.76% | 24.32% | 29.63% | -18.09% | 28.28% | 20.67% | 34.66% | -3.39% | 25.77% |
QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF | -2.74% | 12.65% | 22.29% | 30.88% | -20.50% | 26.94% | 17.04% | 33.89% | -5.70% | 22.26% |
Доходность по периодам
С начала года, FUQIX показывает доходность -8.43%, что значительно ниже, чем у QUAL с доходностью -2.74%. За последние 10 лет акции FUQIX превзошли акции QUAL по среднегодовой доходности: 14.21% против 12.99% соответственно.
FUQIX
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -6.52%
- С начала года
- -8.43%
- 6 месяцев
- -7.44%
- 1 год
- 9.48%
- 3 года*
- 16.51%
- 5 лет*
- 11.48%
- 10 лет*
- 14.21%
QUAL
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- -2.74%
- 6 месяцев
- -1.05%
- 1 год
- 13.65%
- 3 года*
- 17.10%
- 5 лет*
- 10.71%
- 10 лет*
- 12.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FUQIX и QUAL
FUQIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии QUAL в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FUQIX vs. QUAL — Ранг доходности на риск
FUQIX
QUAL
Сравнение FUQIX c QUAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI U.S. Quality Index Fund (FUQIX) и iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FUQIX | QUAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | 0.79 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.90 | 1.24 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.18 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 1.21 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.64 | 5.50 | -2.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FUQIX | QUAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 0.79 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.62 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.72 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.75 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между FUQIX и QUAL составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUQIX и QUAL
Дивидендная доходность FUQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности QUAL в 0.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUQIX Fidelity SAI U.S. Quality Index Fund | 3.97% | 3.63% | 12.80% | 2.38% | 1.42% | 8.55% | 9.46% | 13.68% | 2.41% | 3.79% | 1.57% | 0.29% |
QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF | 0.98% | 0.94% | 1.02% | 1.23% | 1.59% | 1.20% | 1.39% | 1.60% | 2.00% | 1.76% | 1.96% | 1.63% |
Просадки
Сравнение просадок FUQIX и QUAL
Максимальная просадка FUQIX за все время составила -31.19%, что меньше максимальной просадки QUAL в -34.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUQIX и QUAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| FUQIX | QUAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.19% | -34.06% | +2.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -11.52% | -0.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.96% | -28.23% | +3.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.19% | -34.06% | +2.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.68% | -5.97% | -3.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.29% | -4.15% | -0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 2.53% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности FUQIX и QUAL
Fidelity SAI U.S. Quality Index Fund (FUQIX) и iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) имеют волатильность 5.54% и 5.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FUQIX | QUAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.54% | 5.36% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.94% | 9.30% | +0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.10% | 17.46% | +0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.10% | 17.34% | -0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.23% | 18.08% | +0.15% |