PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FUQIX с QUAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FUQIX с QUAL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FUQIX (Fidelity SAI U.S. Quality Index Fund) and QUAL (iShares MSCI USA Quality Factor ETF) are both funds - FUQIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity, while QUAL is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Sector Neutral Quality Index. Over the past 10 years, FUQIX returned 15.97%/yr vs 14.29%/yr for QUAL. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. FUQIX charges 0.10%/yr vs 0.15%/yr for QUAL.

Доходность

Сравнение доходности FUQIX и QUAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI U.S. Quality Index Fund (FUQIX) и iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FUQIX показывает доходность 5.76%, что значительно ниже, чем у QUAL с доходностью 9.65%. За последние 10 лет акции FUQIX превзошли акции QUAL по среднегодовой доходности: 15.97% против 14.29% соответственно.

FUQIX

1 день
-0.39%
1 месяц
4.67%
С начала года
5.76%
6 месяцев
6.03%
1 год
19.12%
3 года*
20.35%
5 лет*
13.71%
10 лет*
15.97%

QUAL

1 день
0.79%
1 месяц
4.74%
С начала года
9.65%
6 месяцев
9.63%
1 год
22.18%
3 года*
20.16%
5 лет*
12.13%
10 лет*
14.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FUQIX и QUAL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FUQIX
Fidelity SAI U.S. Quality Index Fund		5.76%16.76%24.32%29.63%-18.09%28.28%20.67%34.66%-3.39%25.77%
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF		9.65%12.65%22.29%30.88%-20.50%26.94%17.04%33.89%-5.70%22.26%

Correlation

The correlation between FUQIX and QUAL is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2015 г.

0.95

The correlation between FUQIX and QUAL has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI U.S. Quality Index Fund

iShares MSCI USA Quality Factor ETF

Часто сравнивают с FUQIX:
FUQIX с FUMIXFUQIX с FISPXFUQIX с LGGG.LFUQIX с VALW.LFUQIX с SCHDFUQIX с QQQFUQIX с VOO
Часто сравнивают с QUAL:
QUAL с SPHQQUAL с SPYQUAL с MTUMQUAL с USMVQUAL с VOOQUAL с IVVQUAL с SCHD

Доходность на риск

FUQIX vs. QUAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FUQIX
Ранг доходности на риск FUQIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUQIX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUQIX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUQIX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUQIX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUQIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
QUAL
Ранг доходности на риск QUAL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUAL: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUAL: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUAL: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUAL: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUAL: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUQIX c QUAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI U.S. Quality Index Fund (FUQIX) и iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FUQIXQUALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
1.88

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
2.68

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.33

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.59

2.47

-0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.40

11.25

-4.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FUQIX vs. QUAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUQIX на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QUAL равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUQIX и QUAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FUQIXQUALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.88

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.70

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.79

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.80

+0.05

Просадки

Сравнение просадок FUQIX и QUAL

Максимальная просадка FUQIX за все время составила -31.19%, что меньше максимальной просадки QUAL в -34.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUQIX и QUAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FUQIXQUALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.19%

-34.06%

+2.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-9.03%

-3.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.86%

-18.00%

+0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.96%

-28.23%

+3.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.19%

-34.06%

+2.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

0.00%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.25%

-4.10%

-0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

1.98%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FUQIX и QUAL

Текущая волатильность для Fidelity SAI U.S. Quality Index Fund (FUQIX) составляет 2.26%, в то время как у iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) волатильность равна 2.54%. Это указывает на то, что FUQIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QUAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FUQIXQUALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.26%

2.54%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.70%

9.06%

+0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.64%

11.84%

+0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.10%

17.33%

-0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.25%

18.09%

+0.16%

Сравнение комиссий FUQIX и QUAL

FUQIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии QUAL в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUQIX и QUAL

Дивидендная доходность FUQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности QUAL в 0.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FUQIX
Fidelity SAI U.S. Quality Index Fund		3.43%3.63%12.80%2.38%1.42%8.55%9.46%13.68%2.41%3.79%1.57%0.29%
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF		0.87%0.94%1.02%1.23%1.59%1.20%1.39%1.60%2.00%1.76%1.96%1.63%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, FUQIX and QUAL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QUAL has higher volatility (2.54%) compared to FUQIX (2.26%). In terms of maximum drawdown, FUQIX dropped -31.19% vs QUAL's -34.06%.

QUAL currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FUQIX и QUAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор