Сравнение FUQIX с QUAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI U.S. Quality Index Fund (FUQIX) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL).
FUQIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 окт. 2015 г.. QUAL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Quality Index. Фонд был запущен 16 июл. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FUQIX или QUAL.
Основные характеристики
| FUQIX | QUAL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.11% | 20.91% |
| Дох-ть за 1 год | 31.70% | 31.37% |
| Дох-ть за 3 года | 11.35% | 10.35% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.00% | 15.40% |
| Коэф-т Шарпа | 2.27 | 2.41 |
| Дневная вол-ть | 14.19% | 13.18% |
| Макс. просадка | -31.19% | -34.06% |
| Текущая просадка | -1.98% | -0.36% |
Корреляция
Корреляция между FUQIX и QUAL составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FUQIX и QUAL
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FUQIX показывает доходность 21.11%, а QUAL немного ниже – 20.91%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FUQIX и QUAL
FUQIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии QUAL в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FUQIX c QUAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI U.S. Quality Index Fund (FUQIX) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUQIX и QUAL
Дивидендная доходность FUQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.56%, что больше доходности QUAL в 1.00%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUQIX Fidelity SAI U.S. Quality Index Fund | 11.56% | 2.38% | 1.42% | 8.55% | 9.46% | 13.68% | 2.41% | 3.79% | 1.57% | 0.29% | 0.00% | 0.00% |
QUAL iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF | 1.00% | 1.23% | 1.59% | 1.20% | 1.39% | 1.60% | 2.00% | 1.76% | 1.96% | 1.63% | 1.35% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок FUQIX и QUAL
Максимальная просадка FUQIX за все время составила -31.19%, что меньше максимальной просадки QUAL в -34.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUQIX и QUAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FUQIX и QUAL
Fidelity SAI U.S. Quality Index Fund (FUQIX) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что FUQIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.