Сравнение FUQIX с QUAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI U.S. Quality Index Fund (FUQIX) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL).
FUQIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 окт. 2015 г.. QUAL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Quality Index. Фонд был запущен 16 июл. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FUQIX или QUAL.
Доходность
Сравнение доходности FUQIX и QUAL
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FUQIX показывает доходность 26.00%, а QUAL немного ниже – 25.12%.
FUQIX
26.00%
1.79%
11.24%
31.85%
16.77%
N/A
QUAL
25.12%
1.61%
10.31%
30.89%
15.10%
13.18%
Основные характеристики
| FUQIX | QUAL | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.31 | 2.45 |
| Коэф-т Сортино | 3.10 | 3.37 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.45 |
| Коэф-т Кальмара | 3.42 | 4.05 |
| Коэф-т Мартина | 13.67 | 15.30 |
| Индекс Язвы | 2.33% | 2.02% |
| Дневная вол-ть | 13.81% | 12.59% |
| Макс. просадка | -31.19% | -34.06% |
| Текущая просадка | -1.25% | -0.91% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FUQIX и QUAL
FUQIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии QUAL в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между FUQIX и QUAL составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FUQIX c QUAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI U.S. Quality Index Fund (FUQIX) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUQIX и QUAL
Дивидендная доходность FUQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что больше доходности QUAL в 0.99%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUQIX Fidelity SAI U.S. Quality Index Fund | 1.04% | 1.17% | 1.42% | 1.08% | 1.71% | 2.15% | 1.53% | 1.46% | 1.28% | 0.29% | 0.00% | 0.00% |
QUAL iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF | 0.99% | 1.23% | 1.59% | 1.20% | 1.39% | 1.60% | 2.00% | 1.76% | 1.96% | 1.63% | 1.35% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок FUQIX и QUAL
Максимальная просадка FUQIX за все время составила -31.19%, что меньше максимальной просадки QUAL в -34.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUQIX и QUAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FUQIX и QUAL
Fidelity SAI U.S. Quality Index Fund (FUQIX) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что FUQIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.