PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FUNFX с ABALX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FUNFX с ABALX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FUNFX (American Funds Fundamental Investors® Class F-3) and ABALX (American Funds American Balanced Fund Class A) are both mutual funds - FUNFX is a Large Cap Blend Equities fund managed by American Funds, while ABALX is a Diversified Portfolio fund managed by American Funds. Over the past 5 years, FUNFX returned 14.92%/yr vs 9.43%/yr for ABALX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. FUNFX charges 0.28%/yr vs 0.56%/yr for ABALX.

Доходность

Сравнение доходности FUNFX и ABALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Fundamental Investors® Class F-3 (FUNFX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FUNFX показывает доходность 14.47%, что значительно выше, чем у ABALX с доходностью 9.47%.

FUNFX

1 день
-0.70%
1 месяц
4.27%
С начала года
14.47%
6 месяцев
15.50%
1 год
33.71%
3 года*
26.18%
5 лет*
14.92%
10 лет*
—

ABALX

1 день
-0.46%
1 месяц
2.87%
С начала года
9.47%
6 месяцев
10.29%
1 год
23.98%
3 года*
17.24%
5 лет*
9.43%
10 лет*
10.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FUNFX и ABALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FUNFX
American Funds Fundamental Investors® Class F-3		14.47%24.57%23.13%26.25%-16.38%22.81%15.28%27.47%-7.87%19.59%
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A		9.47%18.45%14.63%13.65%-12.13%15.75%10.85%18.60%-3.35%12.78%

Correlation

The correlation between FUNFX and ABALX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г.

0.97

The correlation between FUNFX and ABALX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Fundamental Investors® Class F-3

American Funds American Balanced Fund Class A

Часто сравнивают с FUNFX:
FUNFX с FNDBFUNFX с FXAIXFUNFX с AWSHXFUNFX с JLGMXFUNFX с QQQFUNFX с SWTSXFUNFX с DODGX
Часто сравнивают с ABALX:
ABALX с FBALXABALX с CGBLABALX с VOOABALX с SPYABALX с AGTHXABALX с AMECXABALX с SVBAX

Доходность на риск

FUNFX vs. ABALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FUNFX
Ранг доходности на риск FUNFX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUNFX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUNFX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUNFX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUNFX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUNFX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
ABALX
Ранг доходности на риск ABALX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABALX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABALX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABALX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABALX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABALX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUNFX c ABALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Fundamental Investors® Class F-3 (FUNFX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FUNFXABALXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
2.81

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
3.94

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.53

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.22

3.49

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.91

15.74

-0.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FUNFX vs. ABALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUNFX на текущий момент составляет 2.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ABALX равному 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUNFX и ABALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FUNFXABALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

2.81

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.90

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.95

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.81

+0.02

Просадки

Сравнение просадок FUNFX и ABALX

Максимальная просадка FUNFX за все время составила -33.92%, что меньше максимальной просадки ABALX в -40.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUNFX и ABALX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FUNFXABALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.92%

-40.20%

+6.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.62%

-7.03%

-3.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.93%

-10.68%

-7.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.88%

-18.76%

-6.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-0.46%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.71%

-3.85%

-0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

1.55%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности FUNFX и ABALX

American Funds Fundamental Investors® Class F-3 (FUNFX) имеет более высокую волатильность в 3.81% по сравнению с American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что FUNFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FUNFXABALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

2.71%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.80%

6.82%

+3.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.76%

8.73%

+5.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.80%

10.49%

+6.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.11%

10.67%

+7.44%

Сравнение комиссий FUNFX и ABALX

FUNFX берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии ABALX в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUNFX и ABALX

Дивидендная доходность FUNFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.74%, что больше доходности ABALX в 7.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A		7.58%8.27%6.87%2.05%2.30%4.30%4.35%3.49%5.49%4.72%4.24%5.60%
FUNFX
American Funds Fundamental Investors® Class F-3		7.74%8.83%9.21%6.10%5.33%11.29%2.90%7.21%9.65%7.57%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, FUNFX and ABALX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FUNFX has higher volatility (3.81%) compared to ABALX (2.71%). In terms of maximum drawdown, FUNFX dropped -33.92% vs ABALX's -40.20%.

ABALX currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 2.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FUNFX и ABALX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор