PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FUNFX с ABALX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FUNFX с ABALX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Fundamental Investors® Class F-3 (FUNFX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX).

FUNFX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2008 г.. ABALX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г..

Доходность

Сравнение доходности FUNFX и ABALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Fundamental Investors® Class F-3 (FUNFX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FUNFX и ABALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FUNFX
American Funds Fundamental Investors® Class F-3		-6.06%24.57%23.13%26.25%-16.38%22.81%15.28%27.47%-7.87%19.59%
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A		-2.86%18.45%14.63%13.65%-12.13%15.75%10.85%18.60%-3.35%12.78%

Доходность по периодам

С начала года, FUNFX показывает доходность -6.06%, что значительно ниже, чем у ABALX с доходностью -2.86%.

FUNFX

1 день
-0.62%
1 месяц
-9.87%
С начала года
-6.06%
6 месяцев
-1.95%
1 год
20.82%
3 года*
19.72%
5 лет*
11.92%
10 лет*
—

ABALX

1 день
-0.14%
1 месяц
-6.82%
С начала года
-2.86%
6 месяцев
0.85%
1 год
15.33%
3 года*
13.40%
5 лет*
8.00%
10 лет*
8.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Fundamental Investors® Class F-3

American Funds American Balanced Fund Class A

Часто сравнивают с FUNFX:
FUNFX с FXAIXFUNFX с FNDBFUNFX с SWTSXFUNFX с AWSHXFUNFX с DODGXFUNFX с QQQFUNFX с JLGMX
Часто сравнивают с ABALX:
ABALX с FBALXABALX с CGBLABALX с SPYABALX с VOOABALX с AGTHXABALX с AMECXABALX с VSMGX

Сравнение комиссий FUNFX и ABALX

FUNFX берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии ABALX в 0.56%.

ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A
FUNFX
American Funds Fundamental Investors® Class F-3

Доходность на риск

FUNFX vs. ABALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FUNFX
Ранг доходности на риск FUNFX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUNFX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUNFX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUNFX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUNFX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUNFX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
ABALX
Ранг доходности на риск ABALX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABALX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABALX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABALX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABALX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABALX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUNFX c ABALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Fundamental Investors® Class F-3 (FUNFX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FUNFXABALXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.43

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

2.09

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.29

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

2.00

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.35

8.51

-1.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FUNFX vs. ABALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUNFX на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ABALX равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUNFX и ABALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FUNFXABALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.43

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.77

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.79

-0.08

Корреляция

Корреляция между FUNFX и ABALX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUNFX и ABALX

Дивидендная доходность FUNFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.43%, что больше доходности ABALX в 8.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FUNFX
American Funds Fundamental Investors® Class F-3		9.43%8.83%9.21%6.10%5.33%11.29%2.90%7.21%9.65%7.57%0.00%0.00%
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A		8.54%8.27%6.87%2.05%2.30%4.30%4.35%3.49%5.49%4.72%4.24%5.60%

Просадки

Сравнение просадок FUNFX и ABALX

Максимальная просадка FUNFX за все время составила -33.92%, что меньше максимальной просадки ABALX в -40.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUNFX и ABALX.

Загрузка...

Показатели просадок

FUNFXABALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.92%

-40.20%

+6.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.36%

-7.33%

-4.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.88%

-18.76%

-6.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.62%

-7.03%

-3.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.77%

-3.86%

-0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

1.73%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности FUNFX и ABALX

American Funds Fundamental Investors® Class F-3 (FUNFX) имеет более высокую волатильность в 4.98% по сравнению с American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что FUNFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FUNFXABALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

3.26%

+1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.64%

6.74%

+3.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.95%

11.11%

+6.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.67%

10.42%

+6.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.15%

10.61%

+7.54%