PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FUNFX с MEGBX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FUNFX с MEGBX

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Fundamental Investors® Class F-3 (FUNFX) и MFS Growth Fund (MEGBX).

FUNFX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2008 г.. MEGBX управляется MFS. Фонд был запущен 29 дек. 1986 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FUNFX или MEGBX.

Корреляция

Корреляция между FUNFX и MEGBX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FUNFX и MEGBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Fundamental Investors® Class F-3 (FUNFX) и MFS Growth Fund (MEGBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FUNFX:

0.25

MEGBX:

-0.27

Коэф-т Сортино

FUNFX:

0.49

MEGBX:

-0.13

Коэф-т Омега

FUNFX:

1.08

MEGBX:

0.98

Коэф-т Кальмара

FUNFX:

0.26

MEGBX:

-0.21

Коэф-т Мартина

FUNFX:

0.79

MEGBX:

-0.48

Индекс Язвы

FUNFX:

7.49%

MEGBX:

15.11%

Дневная вол-ть

FUNFX:

21.86%

MEGBX:

29.43%

Макс. просадка

FUNFX:

-33.92%

MEGBX:

-72.59%

Текущая просадка

FUNFX:

-6.49%

MEGBX:

-20.05%

Доходность по периодам

С начала года, FUNFX показывает доходность 4.88%, что значительно выше, чем у MEGBX с доходностью -0.10%.

FUNFX

С начала года

4.88%

1 месяц

13.19%

6 месяцев

-2.17%

1 год

5.48%

3 года

11.86%

5 лет

10.60%

10 лет

N/A

MEGBX

С начала года

-0.10%

1 месяц

16.25%

6 месяцев

-15.91%

1 год

-7.80%

3 года

8.70%

5 лет

5.35%

10 лет

7.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Fundamental Investors® Class F-3

MFS Growth Fund

Сравнение комиссий FUNFX и MEGBX

FUNFX берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии MEGBX в 1.59%.

MEGBX
MFS Growth Fund
FUNFX
American Funds Fundamental Investors® Class F-3

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FUNFX и MEGBX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FUNFX
Ранг риск-скорректированной доходности FUNFX, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FUNFX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUNFX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUNFX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUNFX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUNFX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
MEGBX
Ранг риск-скорректированной доходности MEGBX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MEGBX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEGBX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEGBX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEGBX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEGBX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FUNFX c MEGBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Fundamental Investors® Class F-3 (FUNFX) и MFS Growth Fund (MEGBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FUNFX на текущий момент составляет 0.25, что выше коэффициента Шарпа MEGBX равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUNFX и MEGBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUNFX и MEGBX

Дивидендная доходность FUNFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, тогда как MEGBX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FUNFX
American Funds Fundamental Investors® Class F-3		1.39%1.45%1.47%1.94%1.56%1.77%1.81%2.23%1.76%0.00%0.00%0.00%
MEGBX
MFS Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.28%4.83%

Просадки

Сравнение просадок FUNFX и MEGBX

Максимальная просадка FUNFX за все время составила -33.92%, что меньше максимальной просадки MEGBX в -72.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUNFX и MEGBX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FUNFX и MEGBX

Текущая волатильность для American Funds Fundamental Investors® Class F-3 (FUNFX) составляет 4.19%, в то время как у MFS Growth Fund (MEGBX) волатильность равна 5.46%. Это указывает на то, что FUNFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEGBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...