PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FUNFX с MEGBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FUNFX с MEGBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Fundamental Investors® Class F-3 (FUNFX) и MFS Growth Fund (MEGBX).

FUNFX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2008 г.. MEGBX управляется MFS. Фонд был запущен 29 дек. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности FUNFX и MEGBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Fundamental Investors® Class F-3 (FUNFX) и MFS Growth Fund (MEGBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FUNFX и MEGBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FUNFX
American Funds Fundamental Investors® Class F-3		-3.28%24.57%23.13%26.25%-16.38%22.81%15.28%27.47%-7.87%19.59%
MEGBX
MFS Growth Fund		-10.54%11.25%61.25%34.81%-31.83%22.34%30.36%36.33%1.21%24.38%

Доходность по периодам

С начала года, FUNFX показывает доходность -3.28%, что значительно выше, чем у MEGBX с доходностью -10.54%.

FUNFX

1 день
2.96%
1 месяц
-7.02%
С начала года
-3.28%
6 месяцев
0.27%
1 год
23.63%
3 года*
20.89%
5 лет*
12.25%
10 лет*
—

MEGBX

1 день
3.82%
1 месяц
-5.82%
С начала года
-10.54%
6 месяцев
-11.39%
1 год
8.54%
3 года*
25.12%
5 лет*
12.05%
10 лет*
15.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Fundamental Investors® Class F-3

MFS Growth Fund

Часто сравнивают с FUNFX:
FUNFX с FXAIXFUNFX с FNDBFUNFX с AWSHXFUNFX с SWTSXFUNFX с DODGXFUNFX с QQQFUNFX с SPY
Часто сравнивают с MEGBX:
MEGBX с SEEGXMEGBX с POGAXMEGBX с LGLIXMEGBX с PBCKXMEGBX с OLGAXMEGBX с VUGMEGBX с TRBCX

Сравнение комиссий FUNFX и MEGBX

FUNFX берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии MEGBX в 1.59%.

MEGBX
MFS Growth Fund
FUNFX
American Funds Fundamental Investors® Class F-3

Доходность на риск

FUNFX vs. MEGBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FUNFX
Ранг доходности на риск FUNFX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUNFX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUNFX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUNFX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUNFX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUNFX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
MEGBX
Ранг доходности на риск MEGBX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEGBX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEGBX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEGBX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEGBX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEGBX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUNFX c MEGBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Fundamental Investors® Class F-3 (FUNFX) и MFS Growth Fund (MEGBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FUNFXMEGBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

0.44

+0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

0.78

+1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.11

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.16

0.54

+1.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.52

1.81

+7.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FUNFX vs. MEGBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUNFX на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа MEGBX равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUNFX и MEGBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FUNFXMEGBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

0.44

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.52

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.49

+0.24

Корреляция

Корреляция между FUNFX и MEGBX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUNFX и MEGBX

Дивидендная доходность FUNFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.16%, что меньше доходности MEGBX в 29.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FUNFX
American Funds Fundamental Investors® Class F-3		9.16%8.83%9.21%6.10%5.33%11.29%2.90%7.21%9.65%7.57%0.00%0.00%
MEGBX
MFS Growth Fund		29.73%26.60%40.46%7.21%1.51%3.91%4.94%2.13%4.95%3.26%2.03%4.61%

Просадки

Сравнение просадок FUNFX и MEGBX

Максимальная просадка FUNFX за все время составила -33.92%, что меньше максимальной просадки MEGBX в -72.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUNFX и MEGBX.

Загрузка...

Показатели просадок

FUNFXMEGBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.92%

-72.95%

+39.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.36%

-17.64%

+6.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.88%

-36.73%

+11.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.97%

-14.49%

+6.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.78%

-21.83%

+17.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

5.27%

-2.69%

Волатильность

Сравнение волатильности FUNFX и MEGBX

Текущая волатильность для American Funds Fundamental Investors® Class F-3 (FUNFX) составляет 6.04%, в то время как у MFS Growth Fund (MEGBX) волатильность равна 6.98%. Это указывает на то, что FUNFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEGBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FUNFXMEGBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.04%

6.98%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.03%

12.65%

-1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.14%

21.85%

-3.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.72%

23.52%

-6.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.17%

21.99%

-3.82%