PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FUNFX с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FUNFX с QQQ

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Fundamental Investors® Class F-3 (FUNFX) и Invesco QQQ (QQQ).

FUNFX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2008 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FUNFX или QQQ.

Корреляция

Корреляция между FUNFX и QQQ составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FUNFX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Fundamental Investors® Class F-3 (FUNFX) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
58.86%
298.57%
FUNFX
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FUNFX:

0.10

QQQ:

0.47

Коэф-т Сортино

FUNFX:

0.27

QQQ:

0.82

Коэф-т Омега

FUNFX:

1.04

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

FUNFX:

0.10

QQQ:

0.52

Коэф-т Мартина

FUNFX:

0.31

QQQ:

1.79

Индекс Язвы

FUNFX:

7.02%

QQQ:

6.64%

Дневная вол-ть

FUNFX:

21.78%

QQQ:

25.28%

Макс. просадка

FUNFX:

-33.92%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

FUNFX:

-13.56%

QQQ:

-12.28%

Доходность по периодам

С начала года, FUNFX показывает доходность -3.06%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -7.43%.

FUNFX

С начала года

-3.06%

1 месяц

-2.35%

6 месяцев

-8.85%

1 год

2.76%

5 лет

9.75%

10 лет

N/A

QQQ

С начала года

-7.43%

1 месяц

-2.44%

6 месяцев

-4.30%

1 год

12.01%

5 лет

17.97%

10 лет

16.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FUNFX и QQQ

FUNFX берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.

FUNFX
American Funds Fundamental Investors® Class F-3
График комиссии FUNFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FUNFX: 0.28%
QQQ
Invesco QQQ
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQ: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FUNFX и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FUNFX
Ранг риск-скорректированной доходности FUNFX, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FUNFX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUNFX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUNFX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUNFX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUNFX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FUNFX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Fundamental Investors® Class F-3 (FUNFX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FUNFX, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FUNFX: 0.10
QQQ: 0.47
Коэффициент Сортино FUNFX, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FUNFX: 0.27
QQQ: 0.82
Коэффициент Омега FUNFX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FUNFX: 1.04
QQQ: 1.11
Коэффициент Кальмара FUNFX, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FUNFX: 0.10
QQQ: 0.52
Коэффициент Мартина FUNFX, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FUNFX: 0.31
QQQ: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа FUNFX на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUNFX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.10
0.47
FUNFX
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUNFX и QQQ

Дивидендная доходность FUNFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности QQQ в 0.63%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FUNFX
American Funds Fundamental Investors® Class F-3		1.50%1.45%1.47%1.94%1.56%1.77%1.81%2.23%1.76%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ		0.63%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок FUNFX и QQQ

Максимальная просадка FUNFX за все время составила -33.92%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUNFX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.56%
-12.28%
FUNFX
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности FUNFX и QQQ

Текущая волатильность для American Funds Fundamental Investors® Class F-3 (FUNFX) составляет 13.52%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 16.86%. Это указывает на то, что FUNFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.52%
16.86%
FUNFX
QQQ