Сравнение FUNFX с SWTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Fundamental Investors® Class F-3 (FUNFX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX).
FUNFX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2008 г.. SWTSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июн. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности FUNFX и SWTSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FUNFX и SWTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUNFX American Funds Fundamental Investors® Class F-3 | -6.06% | 24.57% | 23.13% | 26.25% | -16.38% | 22.81% | 15.28% | 27.47% | -7.87% | 19.59% |
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | -6.77% | 17.04% | 23.84% | 26.05% | -19.54% | 25.65% | 20.71% | 30.90% | -5.35% | 18.75% |
Доходность по периодам
С начала года, FUNFX показывает доходность -6.06%, что значительно выше, чем у SWTSX с доходностью -6.77%.
FUNFX
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -9.87%
- С начала года
- -6.06%
- 6 месяцев
- -1.95%
- 1 год
- 20.82%
- 3 года*
- 19.72%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- —
SWTSX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -7.67%
- С начала года
- -6.77%
- 6 месяцев
- -4.59%
- 1 год
- 14.70%
- 3 года*
- 16.68%
- 5 лет*
- 10.10%
- 10 лет*
- 13.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FUNFX и SWTSX
FUNFX берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии SWTSX в 0.03%.
Доходность на риск
FUNFX vs. SWTSX — Ранг доходности на риск
FUNFX
SWTSX
Сравнение FUNFX c SWTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Fundamental Investors® Class F-3 (FUNFX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FUNFX | SWTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 0.83 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 1.28 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.19 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.04 | +0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.35 | 5.04 | +2.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FUNFX | SWTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 0.83 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.58 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.40 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между FUNFX и SWTSX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUNFX и SWTSX
Дивидендная доходность FUNFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.43%, что больше доходности SWTSX в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUNFX American Funds Fundamental Investors® Class F-3 | 9.43% | 8.83% | 9.21% | 6.10% | 5.33% | 11.29% | 2.90% | 7.21% | 9.65% | 7.57% | 0.00% | 0.00% |
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | 1.18% | 1.10% | 1.24% | 1.41% | 1.62% | 1.46% | 1.63% | 1.92% | 2.58% | 1.83% | 2.32% | 2.79% |
Просадки
Сравнение просадок FUNFX и SWTSX
Максимальная просадка FUNFX за все время составила -33.92%, что меньше максимальной просадки SWTSX в -54.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUNFX и SWTSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FUNFX | SWTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.92% | -54.60% | +20.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.36% | -12.42% | +1.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.88% | -25.40% | +0.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.62% | -8.88% | -1.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.77% | -10.63% | +5.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 2.56% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности FUNFX и SWTSX
American Funds Fundamental Investors® Class F-3 (FUNFX) имеет более высокую волатильность в 4.98% по сравнению с Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что FUNFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FUNFX | SWTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.98% | 4.45% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.64% | 9.42% | +1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.95% | 18.52% | -0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.67% | 17.41% | -0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.15% | 18.57% | -0.42% |