PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FUNFX с FNDB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FUNFX с FNDB

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Fundamental Investors® Class F-3 (FUNFX) и Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB).

FUNFX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2008 г.. FNDB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell RAFI US. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FUNFX или FNDB.

Корреляция

Корреляция между FUNFX и FNDB составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FUNFX и FNDB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Fundamental Investors® Class F-3 (FUNFX) и Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FUNFX:

0.25

FNDB:

0.48

Коэф-т Сортино

FUNFX:

0.49

FNDB:

0.79

Коэф-т Омега

FUNFX:

1.08

FNDB:

1.11

Коэф-т Кальмара

FUNFX:

0.26

FNDB:

0.48

Коэф-т Мартина

FUNFX:

0.79

FNDB:

1.80

Индекс Язвы

FUNFX:

7.49%

FNDB:

4.52%

Дневная вол-ть

FUNFX:

21.86%

FNDB:

17.05%

Макс. просадка

FUNFX:

-33.92%

FNDB:

-38.17%

Текущая просадка

FUNFX:

-6.49%

FNDB:

-4.37%

Доходность по периодам

С начала года, FUNFX показывает доходность 4.88%, что значительно выше, чем у FNDB с доходностью 1.07%.

FUNFX

С начала года

4.88%

1 месяц

13.19%

6 месяцев

-2.17%

1 год

5.48%

3 года

11.86%

5 лет

10.60%

10 лет

N/A

FNDB

С начала года

1.07%

1 месяц

9.04%

6 месяцев

-1.38%

1 год

8.19%

3 года

12.26%

5 лет

17.42%

10 лет

10.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Fundamental Investors® Class F-3

Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF

Сравнение комиссий FUNFX и FNDB

FUNFX берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии FNDB в 0.25%.

FUNFX
American Funds Fundamental Investors® Class F-3
FNDB
Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FUNFX и FNDB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FUNFX
Ранг риск-скорректированной доходности FUNFX, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FUNFX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUNFX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUNFX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUNFX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUNFX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
FNDB
Ранг риск-скорректированной доходности FNDB, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNDB, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDB, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDB, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDB, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDB, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FUNFX c FNDB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Fundamental Investors® Class F-3 (FUNFX) и Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FUNFX на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа FNDB равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUNFX и FNDB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUNFX и FNDB

Дивидендная доходность FUNFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности FNDB в 1.76%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FUNFX
American Funds Fundamental Investors® Class F-3		1.39%1.45%1.47%1.94%1.56%1.77%1.81%2.23%1.76%0.00%0.00%0.00%
FNDB
Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF		1.76%1.74%1.80%1.98%1.63%2.15%2.24%2.41%1.92%2.06%2.26%1.65%

Просадки

Сравнение просадок FUNFX и FNDB

Максимальная просадка FUNFX за все время составила -33.92%, что меньше максимальной просадки FNDB в -38.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUNFX и FNDB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FUNFX и FNDB

American Funds Fundamental Investors® Class F-3 (FUNFX) и Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) имеют волатильность 4.19% и 4.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...