Сравнение FUNFX с FNDB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Fundamental Investors® Class F-3 (FUNFX) и Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB).
FUNFX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2008 г.. FNDB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell RAFI US. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности FUNFX и FNDB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FUNFX и FNDB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUNFX American Funds Fundamental Investors® Class F-3 | -3.28% | 24.57% | 23.13% | 26.25% | -16.38% | 22.81% | 15.28% | 27.47% | -7.87% | 19.59% |
FNDB Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF | 2.99% | 16.23% | 16.25% | 18.42% | -7.53% | 31.55% | 9.40% | 28.88% | -8.20% | 16.01% |
Доходность по периодам
С начала года, FUNFX показывает доходность -3.28%, что значительно ниже, чем у FNDB с доходностью 2.99%.
FUNFX
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- -7.02%
- С начала года
- -3.28%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 23.63%
- 3 года*
- 20.89%
- 5 лет*
- 12.25%
- 10 лет*
- —
FNDB
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -3.51%
- С начала года
- 2.99%
- 6 месяцев
- 6.55%
- 1 год
- 20.39%
- 3 года*
- 16.83%
- 5 лет*
- 11.58%
- 10 лет*
- 13.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FUNFX и FNDB
FUNFX берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии FNDB в 0.25%.
Доходность на риск
FUNFX vs. FNDB — Ранг доходности на риск
FUNFX
FNDB
Сравнение FUNFX c FNDB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Fundamental Investors® Class F-3 (FUNFX) и Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FUNFX | FNDB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 1.25 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 1.80 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.27 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 1.67 | +0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.52 | 7.80 | +1.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FUNFX | FNDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 1.25 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.75 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.74 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между FUNFX и FNDB составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUNFX и FNDB
Дивидендная доходность FUNFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.16%, что больше доходности FNDB в 1.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUNFX American Funds Fundamental Investors® Class F-3 | 9.16% | 8.83% | 9.21% | 6.10% | 5.33% | 11.29% | 2.90% | 7.21% | 9.65% | 7.57% | 0.00% | 0.00% |
FNDB Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF | 1.60% | 1.62% | 1.74% | 1.80% | 1.98% | 1.63% | 2.15% | 2.23% | 2.41% | 1.91% | 2.06% | 2.26% |
Просадки
Сравнение просадок FUNFX и FNDB
Максимальная просадка FUNFX за все время составила -33.92%, что меньше максимальной просадки FNDB в -38.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUNFX и FNDB.
Загрузка...
Показатели просадок
| FUNFX | FNDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.92% | -38.17% | +4.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.36% | -12.24% | +0.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.88% | -19.29% | -5.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.97% | -4.18% | -3.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.78% | -3.70% | -1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 2.63% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности FUNFX и FNDB
American Funds Fundamental Investors® Class F-3 (FUNFX) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что FUNFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FUNFX | FNDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.04% | 4.10% | +1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.03% | 8.44% | +2.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.14% | 16.34% | +1.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.72% | 15.45% | +1.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.17% | 17.49% | +0.68% |