PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FUNFX с JLGMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FUNFX с JLGMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Fundamental Investors® Class F-3 (FUNFX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX).

FUNFX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2008 г.. JLGMX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности FUNFX и JLGMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Fundamental Investors® Class F-3 (FUNFX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FUNFX и JLGMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FUNFX
American Funds Fundamental Investors® Class F-3		-3.28%24.57%23.13%26.25%-16.38%22.81%15.28%27.47%-7.87%19.59%
JLGMX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6		-8.48%14.38%35.40%34.95%-25.20%18.48%56.39%39.47%0.74%30.58%

Доходность по периодам

С начала года, FUNFX показывает доходность -3.28%, что значительно выше, чем у JLGMX с доходностью -8.48%.

FUNFX

1 день
2.96%
1 месяц
-7.02%
С начала года
-3.28%
6 месяцев
0.27%
1 год
23.63%
3 года*
20.89%
5 лет*
12.25%
10 лет*
—

JLGMX

1 день
3.48%
1 месяц
-4.87%
С начала года
-8.48%
6 месяцев
-10.35%
1 год
12.67%
3 года*
20.55%
5 лет*
10.71%
10 лет*
18.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Fundamental Investors® Class F-3

JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6

Часто сравнивают с FUNFX:
FUNFX с FXAIXFUNFX с FNDBFUNFX с AWSHXFUNFX с SWTSXFUNFX с DODGXFUNFX с QQQFUNFX с SPY
Часто сравнивают с JLGMX:
JLGMX с FXAIXJLGMX с SPYJLGMX с VOOJLGMX с VINIXJLGMX с VIGIXJLGMX с WFSPXJLGMX с VUG

Сравнение комиссий FUNFX и JLGMX

FUNFX берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии JLGMX в 0.44%.

JLGMX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6
FUNFX
American Funds Fundamental Investors® Class F-3

Доходность на риск

FUNFX vs. JLGMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FUNFX
Ранг доходности на риск FUNFX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUNFX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUNFX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUNFX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUNFX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUNFX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
JLGMX
Ранг доходности на риск JLGMX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JLGMX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLGMX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLGMX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLGMX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLGMX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUNFX c JLGMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Fundamental Investors® Class F-3 (FUNFX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FUNFXJLGMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

0.64

+0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

1.05

+0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.15

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.16

0.81

+1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.52

2.47

+7.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FUNFX vs. JLGMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUNFX на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа JLGMX равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUNFX и JLGMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FUNFXJLGMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

0.64

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.53

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.80

-0.07

Корреляция

Корреляция между FUNFX и JLGMX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUNFX и JLGMX

Дивидендная доходность FUNFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.16%, что меньше доходности JLGMX в 12.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FUNFX
American Funds Fundamental Investors® Class F-3		9.16%8.83%9.21%6.10%5.33%11.29%2.90%7.21%9.65%7.57%0.00%0.00%
JLGMX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6		12.06%11.04%2.12%0.31%3.49%14.25%5.14%12.65%15.59%14.44%9.71%4.43%

Просадки

Сравнение просадок FUNFX и JLGMX

Максимальная просадка FUNFX за все время составила -33.92%, что больше максимальной просадки JLGMX в -31.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUNFX и JLGMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FUNFXJLGMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.92%

-31.82%

-2.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.36%

-16.73%

+5.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.88%

-31.13%

+6.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.97%

-13.83%

+5.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.78%

-5.82%

+1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

5.51%

-2.93%

Волатильность

Сравнение волатильности FUNFX и JLGMX

Текущая волатильность для American Funds Fundamental Investors® Class F-3 (FUNFX) составляет 6.04%, в то время как у JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX) волатильность равна 6.48%. Это указывает на то, что FUNFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JLGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FUNFXJLGMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.04%

6.48%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.03%

12.54%

-1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.14%

21.14%

-3.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.72%

20.25%

-3.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.17%

21.54%

-3.37%