Сравнение FUNFX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Fundamental Investors® Class F-3 (FUNFX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
FUNFX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2008 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности FUNFX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FUNFX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUNFX American Funds Fundamental Investors® Class F-3 | -6.06% | 24.57% | 23.13% | 26.25% | -16.38% | 22.81% | 15.28% | 27.47% | -7.87% | 19.59% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 19.50% |
Доходность по периодам
С начала года, FUNFX показывает доходность -6.06%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью -4.34%.
FUNFX
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -9.87%
- С начала года
- -6.06%
- 6 месяцев
- -1.95%
- 1 год
- 20.82%
- 3 года*
- 19.72%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- —
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FUNFX и FXAIX
FUNFX берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
FUNFX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
FUNFX
FXAIX
Сравнение FUNFX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Fundamental Investors® Class F-3 (FUNFX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FUNFX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 0.97 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 1.49 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.52 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.35 | 7.30 | +0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FUNFX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 0.97 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.70 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.76 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между FUNFX и FXAIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUNFX и FXAIX
Дивидендная доходность FUNFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.43%, что больше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUNFX American Funds Fundamental Investors® Class F-3 | 9.43% | 8.83% | 9.21% | 6.10% | 5.33% | 11.29% | 2.90% | 7.21% | 9.65% | 7.57% | 0.00% | 0.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок FUNFX и FXAIX
Максимальная просадка FUNFX за все время составила -33.92%, примерно равная максимальной просадке FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUNFX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FUNFX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.92% | -33.79% | -0.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.36% | -12.13% | +0.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.88% | -24.50% | -0.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.62% | -6.23% | -4.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.77% | -3.83% | -0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 2.53% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности FUNFX и FXAIX
Текущая волатильность для American Funds Fundamental Investors® Class F-3 (FUNFX) составляет 4.98%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что FUNFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FUNFX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.98% | 5.34% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.64% | 9.53% | +1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.95% | 18.32% | -0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.67% | 16.92% | -0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.15% | 18.05% | +0.10% |