PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FUNFX с AWSHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FUNFX и AWSHX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение FUNFX с AWSHX

Последнее обновление 29 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Fundamental Investors® Class F-3 (FUNFX) и American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX).

FUNFX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2008 г.. AWSHX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 июл. 1952 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FUNFX или AWSHX.

Доходность

Сравнение доходности FUNFX и AWSHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Fundamental Investors® Class F-3 (FUNFX) и American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FUNFX:

0.27

AWSHX:

0.82

Коэф-т Сортино

FUNFX:

0.52

AWSHX:

1.24

Коэф-т Омега

FUNFX:

1.08

AWSHX:

1.18

Коэф-т Кальмара

FUNFX:

0.29

AWSHX:

0.92

Коэф-т Мартина

FUNFX:

0.85

AWSHX:

3.81

Индекс Язвы

FUNFX:

7.56%

AWSHX:

3.55%

Дневная вол-ть

FUNFX:

21.96%

AWSHX:

16.58%

Макс. просадка

FUNFX:

-33.92%

AWSHX:

-53.78%

Текущая просадка

FUNFX:

-6.66%

AWSHX:

-2.19%

Доходность по периодам

С начала года, FUNFX показывает доходность 4.68%, что значительно выше, чем у AWSHX с доходностью 3.64%.

FUNFX

С начала года

4.68%

1 месяц

7.81%

6 месяцев

-3.57%

1 год

5.95%

3 года

9.68%

5 лет

9.90%

10 лет

N/A

AWSHX

С начала года

3.64%

1 месяц

5.19%

6 месяцев

1.45%

1 год

13.54%

3 года

11.81%

5 лет

14.91%

10 лет

11.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Fundamental Investors® Class F-3

American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A

Сравнение комиссий FUNFX и AWSHX

FUNFX берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии AWSHX в 0.58%.

AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A
FUNFX
American Funds Fundamental Investors® Class F-3
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FUNFX и AWSHX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FUNFX
Ранг риск-скорректированной доходности FUNFX, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FUNFX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUNFX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUNFX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUNFX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUNFX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
AWSHX
Ранг риск-скорректированной доходности AWSHX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AWSHX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWSHX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWSHX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWSHX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWSHX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FUNFX c AWSHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Fundamental Investors® Class F-3 (FUNFX) и American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FUNFX на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа AWSHX равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUNFX и AWSHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUNFX и AWSHX

Дивидендная доходность FUNFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.83%, что меньше доходности AWSHX в 9.74%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FUNFX
American Funds Fundamental Investors® Class F-3		8.83%9.21%6.10%5.33%11.29%2.90%7.64%11.32%8.03%0.00%0.00%0.00%
AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A		9.74%10.06%6.14%6.31%6.05%3.06%6.76%8.10%7.41%6.37%6.25%7.04%

Просадки

Сравнение просадок FUNFX и AWSHX

Максимальная просадка FUNFX за все время составила -33.92%, что меньше максимальной просадки AWSHX в -53.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUNFX и AWSHX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FUNFX и AWSHX

American Funds Fundamental Investors® Class F-3 (FUNFX) имеет более высокую волатильность в 4.28% по сравнению с American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что FUNFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AWSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...