Сравнение FUMIX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund (FUMIX) и Invesco QQQ (QQQ).
FUMIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 февр. 2017 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FUMIX или QQQ.
Основные характеристики
| FUMIX | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.66% | 15.96% |
| Дох-ть за 1 год | 41.14% | 28.44% |
| Дох-ть за 3 года | 8.70% | 8.94% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.16% | 20.55% |
| Коэф-т Шарпа | 2.29 | 1.62 |
| Дневная вол-ть | 18.06% | 17.68% |
| Макс. просадка | -33.36% | -82.98% |
| Текущая просадка | -2.18% | -5.86% |
Корреляция
Корреляция между FUMIX и QQQ составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FUMIX и QQQ
С начала года, FUMIX показывает доходность 26.66%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 15.96%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FUMIX и QQQ
FUMIX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии QQQ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FUMIX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund (FUMIX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUMIX и QQQ
Дивидендная доходность FUMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что больше доходности QQQ в 0.50%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUMIX Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund | 5.74% | 18.09% | 2.10% | 20.67% | 8.68% | 2.09% | 3.84% | 0.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.50% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок FUMIX и QQQ
Максимальная просадка FUMIX за все время составила -33.36%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUMIX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FUMIX и QQQ
Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund (FUMIX) и Invesco QQQ (QQQ) имеют волатильность 5.88% и 6.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.