Сравнение FUMIX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund (FUMIX) и Invesco QQQ (QQQ).
FUMIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 февр. 2017 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FUMIX или QQQ.
Доходность
Сравнение доходности FUMIX и QQQ
Доходность по периодам
С начала года, FUMIX показывает доходность 36.25%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 24.04%.
FUMIX
36.25%
2.26%
12.35%
42.72%
16.70%
N/A
QQQ
24.04%
3.57%
10.78%
30.56%
20.99%
18.03%
Основные характеристики
| FUMIX | QQQ | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.47 | 1.76 |
| Коэф-т Сортино | 3.29 | 2.35 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 3.45 | 2.25 |
| Коэф-т Мартина | 14.46 | 8.18 |
| Индекс Язвы | 2.96% | 3.74% |
| Дневная вол-ть | 17.28% | 17.36% |
| Макс. просадка | -33.36% | -82.98% |
| Текущая просадка | -0.17% | -1.62% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FUMIX и QQQ
FUMIX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии QQQ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между FUMIX и QQQ составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FUMIX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund (FUMIX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUMIX и QQQ
Дивидендная доходность FUMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности QQQ в 0.60%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUMIX Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund | 0.56% | 0.80% | 2.10% | 0.61% | 1.06% | 1.54% | 1.02% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.60% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок FUMIX и QQQ
Максимальная просадка FUMIX за все время составила -33.36%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUMIX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FUMIX и QQQ
Текущая волатильность для Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund (FUMIX) составляет 3.88%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что FUMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.