PortfoliosLab logo
Сравнение FUMIX с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FUMIX и QQQ составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности FUMIX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund (FUMIX) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
4.30%
8.37%
FUMIX
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FUMIX:

0.94

QQQ:

1.02

Коэф-т Сортино

FUMIX:

1.35

QQQ:

1.43

Коэф-т Омега

FUMIX:

1.17

QQQ:

1.19

Коэф-т Кальмара

FUMIX:

0.70

QQQ:

1.37

Коэф-т Мартина

FUMIX:

4.81

QQQ:

4.68

Индекс Язвы

FUMIX:

3.37%

QQQ:

3.95%

Дневная вол-ть

FUMIX:

17.30%

QQQ:

18.22%

Макс. просадка

FUMIX:

-39.68%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

FUMIX:

-7.98%

QQQ:

-4.63%

Доходность по периодам

С начала года, FUMIX показывает доходность 4.78%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 0.65%.


FUMIX

С начала года

4.78%

1 месяц

1.62%

6 месяцев

5.81%

1 год

15.91%

5 лет

6.50%

10 лет

N/A

QQQ

С начала года

0.65%

1 месяц

0.07%

6 месяцев

9.50%

1 год

18.29%

5 лет

20.98%

10 лет

17.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FUMIX и QQQ

FUMIX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии QQQ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии FUMIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.11%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FUMIX и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FUMIX
Ранг риск-скорректированной доходности FUMIX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FUMIX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUMIX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUMIX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUMIX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUMIX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FUMIX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund (FUMIX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FUMIX, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.941.02
Коэффициент Сортино FUMIX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.351.43
Коэффициент Омега FUMIX, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.171.19
Коэффициент Кальмара FUMIX, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.701.37
Коэффициент Мартина FUMIX, с текущим значением в 4.81, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.004.814.68
FUMIX
QQQ

Показатель коэффициента Шарпа FUMIX на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUMIX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.94
1.02
FUMIX
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUMIX и QQQ

Дивидендная доходность FUMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности QQQ в 0.55%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FUMIX
Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund
0.47%0.50%0.80%2.10%0.61%1.06%1.54%1.02%0.53%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.55%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок FUMIX и QQQ

Максимальная просадка FUMIX за все время составила -39.68%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUMIX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-7.98%
-4.63%
FUMIX
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности FUMIX и QQQ

Текущая волатильность для Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund (FUMIX) составляет 4.13%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 4.35%. Это указывает на то, что FUMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
4.13%
4.35%
FUMIX
QQQ