PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FUMIX с SWLGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FUMIX с SWLGX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FUMIX (Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund) and SWLGX (Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, FUMIX returned 17.10%/yr vs 16.03%/yr for SWLGX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FUMIX charges 0.11%/yr vs 0.04%/yr for SWLGX.

Доходность

Сравнение доходности FUMIX и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund (FUMIX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FUMIX показывает доходность 26.12%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью 8.61%.

FUMIX

1 день
1.48%
1 месяц
12.10%
С начала года
26.12%
6 месяцев
26.26%
1 год
33.30%
3 года*
32.20%
5 лет*
17.10%
10 лет*
—

SWLGX

1 день
-0.37%
1 месяц
7.15%
С начала года
8.61%
6 месяцев
8.00%
1 год
27.46%
3 года*
25.54%
5 лет*
16.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FUMIX и SWLGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FUMIX
Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund		26.12%17.01%33.39%14.67%-15.79%22.56%29.92%24.16%-1.41%-0.57%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		8.61%18.55%33.30%42.67%-29.17%27.55%38.43%36.30%-1.59%-0.60%

Correlation

The correlation between FUMIX and SWLGX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2017 г.

0.88

The correlation between FUMIX and SWLGX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с FUMIX:
FUMIX с SPMOFUMIX с FUQIXFUMIX с ALVOXFUMIX с MTUMFUMIX с XMMOFUMIX с FSPGXFUMIX с VOO
Часто сравнивают с SWLGX:
SWLGX с SWPPXSWLGX с SWLSXSWLGX с FSPGXSWLGX с SWTSXSWLGX с QQQSWLGX с VUGSWLGX с QQQM

Доходность на риск

FUMIX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FUMIX
Ранг доходности на риск FUMIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUMIX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUMIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUMIX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUMIX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUMIX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
SWLGX
Ранг доходности на риск SWLGX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLGX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLGX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLGX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLGX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLGX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUMIX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund (FUMIX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FUMIXSWLGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
1.85

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
2.50

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.32

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

1.76

+1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.10

5.92

+8.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FUMIX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUMIX на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWLGX равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUMIX и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FUMIXSWLGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

1.85

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.75

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.80

+0.01

Просадки

Сравнение просадок FUMIX и SWLGX

Максимальная просадка FUMIX за все время составила -33.36%, примерно равная максимальной просадке SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUMIX и SWLGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FUMIXSWLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.36%

-32.69%

-0.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-16.16%

+5.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.90%

-23.30%

+3.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.66%

-32.69%

+5.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.37%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.32%

-7.05%

+0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

4.80%

-2.39%

Волатильность

Сравнение волатильности FUMIX и SWLGX

Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund (FUMIX) имеет более высокую волатильность в 6.51% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) с волатильностью 3.30%. Это указывает на то, что FUMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FUMIXSWLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.51%

3.30%

+3.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.70%

11.59%

+3.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.12%

15.40%

+1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.17%

21.49%

-0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.77%

22.68%

-0.91%

Сравнение комиссий FUMIX и SWLGX

FUMIX берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUMIX и SWLGX

Дивидендная доходность FUMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что больше доходности SWLGX в 0.42%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FUMIX
Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund		2.20%2.77%5.89%18.09%2.10%20.67%8.68%2.09%3.84%0.88%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		0.42%0.46%0.52%0.67%0.93%1.76%0.67%0.96%1.03%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FUMIX and SWLGX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FUMIX has higher volatility (6.51%) compared to SWLGX (3.30%). In terms of maximum drawdown, FUMIX dropped -33.36% vs SWLGX's -32.69%.

FUMIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FUMIX и SWLGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор