Сравнение FUMIX с SEIM

С начала года, FUMIX показывает доходность -3.26%, что значительно ниже, чем у SEIM с доходностью 0.63%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FUMIX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии SEIM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund (FUMIX) и SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FUMIX на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа SEIM равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUMIX и SEIM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FUMIX и SEIM составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность FUMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности SEIM в 0.55%

Максимальная просадка FUMIX за все время составила -33.36%, что больше максимальной просадки SEIM в -22.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUMIX и SEIM.

Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund (FUMIX) имеет более высокую волатильность в 8.16% по сравнению с SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM) с волатильностью 7.46%. Это указывает на то, что FUMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEIM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.