Сравнение FUMIX с PXI
FUMIX (Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund) and PXI (Invesco DWA Energy Momentum ETF) are both funds - FUMIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity, while PXI is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Energy Technical Leaders Index. Over the past 5 years, FUMIX returned 16.19%/yr vs 14.15%/yr for PXI. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. FUMIX charges 0.11%/yr vs 0.60%/yr for PXI.
Доходность
Сравнение доходности FUMIX и PXI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FUMIX показывает доходность 27.64%, что значительно выше, чем у PXI с доходностью 24.08%.
FUMIX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 3.05%
- С начала года
- 27.64%
- 6 месяцев
- 25.21%
- 1 год
- 34.69%
- 3 года*
- 31.93%
- 5 лет*
- 16.19%
- 10 лет*
- —
PXI
- 1 день
- 2.55%
- 1 месяц
- -5.17%
- С начала года
- 24.08%
- 6 месяцев
- 23.76%
- 1 год
- 32.44%
- 3 года*
- 15.62%
- 5 лет*
- 14.15%
- 10 лет*
- 6.43%
Сравнение доходности по годам FUMIX и PXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUMIX Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund | 27.64% | 17.01% | 33.39% | 14.67% | -15.79% | 22.56% | 29.92% | 24.16% | -1.41% | 22.71% |
PXI Invesco DWA Energy Momentum ETF | 24.08% | 3.86% | 0.76% | 5.48% | 45.85% | 75.05% | -35.91% | 1.67% | -27.56% | -4.22% |
Correlation
The correlation between FUMIX and PXI is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2017 г. | 0.39 |
Over the past year, the correlation between FUMIX and PXI has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FUMIX vs. PXI — Ранг доходности на риск
FUMIX
PXI
Сравнение FUMIX c PXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund (FUMIX) и Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FUMIX | PXI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.25 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 2.75 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.73 | 8.02 | +5.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FUMIX и PXI
Максимальная просадка FUMIX за все время составила -33.36%, что меньше максимальной просадки PXI в -85.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUMIX и PXI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FUMIX | PXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.36% | -85.08% | +51.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.99% | -11.86% | +0.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.90% | -30.74% | +10.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.66% | -33.47% | +5.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -79.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.76% | -9.61% | +5.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.29% | -29.37% | +23.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 4.05% | -1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности FUMIX и PXI
Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund (FUMIX) имеет более высокую волатильность в 8.66% по сравнению с Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) с волатильностью 8.16%. Это указывает на то, что FUMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FUMIX | PXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.66% | 8.16% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.37% | 17.22% | -0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.77% | 22.11% | -3.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.44% | 33.42% | -11.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.86% | 37.12% | -15.26% |
Сравнение комиссий FUMIX и PXI
FUMIX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии PXI в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUMIX и PXI
Дивидендная доходность FUMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности PXI в 1.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUMIX Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund | 2.17% | 2.77% | 5.89% | 18.09% | 2.10% | 20.67% | 8.68% | 2.09% | 3.84% | 0.88% | 0.00% | 0.00% |
PXI Invesco DWA Energy Momentum ETF | 1.32% | 1.81% | 1.52% | 1.82% | 3.14% | 0.57% | 1.72% | 2.80% | 0.93% | 0.80% | 0.73% | 2.07% |
Часто задаваемые вопросы
FUMIX and PXI have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FUMIX has higher volatility (8.66%) compared to PXI (8.16%). In terms of maximum drawdown, FUMIX dropped -33.36% vs PXI's -85.08%.
FUMIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FUMIX и PXI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор