PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FUMIX с ADX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FUMIX с ADX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund (FUMIX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX).

FUMIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 февр. 2017 г.. ADX управляется Adams Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности FUMIX и ADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund (FUMIX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FUMIX и ADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FUMIX
Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund		-1.16%17.01%33.39%14.67%-15.79%22.56%29.92%24.16%-1.41%22.71%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		-1.87%26.03%28.31%31.49%-19.82%29.69%17.28%36.75%-3.58%23.40%

Доходность по периодам

С начала года, FUMIX показывает доходность -1.16%, что значительно выше, чем у ADX с доходностью -1.87%.

FUMIX

1 день
2.17%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-1.16%
6 месяцев
-2.45%
1 год
16.00%
3 года*
22.34%
5 лет*
12.25%
10 лет*
—

ADX

1 день
0.13%
1 месяц
-2.56%
С начала года
-1.87%
6 месяцев
3.99%
1 год
26.91%
3 года*
24.53%
5 лет*
15.21%
10 лет*
16.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund

Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Часто сравнивают с FUMIX:
FUMIX с SPMOFUMIX с FUQIXFUMIX с ALVOXFUMIX с MTUMFUMIX с VOOFUMIX с XMMOFUMIX с QQQ
Часто сравнивают с ADX:
ADX с SPYADX с GAMADX с SCHDADX с VOOADX с CETADX с SPXXADX с ARCC

Сравнение комиссий FUMIX и ADX

FUMIX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии ADX в 0.59%.

ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.
FUMIX
Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund

Доходность на риск

FUMIX vs. ADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FUMIX
Ранг доходности на риск FUMIX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUMIX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUMIX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUMIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUMIX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUMIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
ADX
Ранг доходности на риск ADX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUMIX c ADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund (FUMIX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FUMIXADXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

1.44

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

2.15

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.30

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

2.48

-0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.63

11.37

-4.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FUMIX vs. ADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUMIX на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа ADX равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUMIX и ADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FUMIXADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.44

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.89

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.09

+0.59

Корреляция

Корреляция между FUMIX и ADX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUMIX и ADX

Дивидендная доходность FUMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности ADX в 8.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FUMIX
Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund		2.81%2.77%5.89%18.09%2.10%20.67%8.68%2.09%3.84%0.88%0.00%0.00%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		8.25%7.93%12.38%7.34%7.36%15.35%6.54%9.00%15.85%9.18%7.79%7.17%

Просадки

Сравнение просадок FUMIX и ADX

Максимальная просадка FUMIX за все время составила -33.36%, что меньше максимальной просадки ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUMIX и ADX.

Загрузка...

Показатели просадок

FUMIXADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.36%

-71.60%

+38.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-10.16%

-0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.66%

-25.07%

-2.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.19%

-4.23%

-0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.42%

-23.22%

+16.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.42%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности FUMIX и ADX

Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund (FUMIX) имеет более высокую волатильность в 8.26% по сравнению с Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что FUMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FUMIXADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.26%

6.58%

+1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.43%

10.76%

+2.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.45%

18.75%

+2.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.06%

17.22%

+3.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.77%

17.96%

+3.81%