Сравнение FUMBX с FIBUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) и Fidelity Flex U.S. Bond Index Fund (FIBUX).
FUMBX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays 1-5 Year U.S. Treasury Index. Фонд был запущен 20 дек. 2005 г.. FIBUX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FUMBX или FIBUX.
Доходность
Сравнение доходности FUMBX и FIBUX
Доходность по периодам
С начала года, FUMBX показывает доходность 2.86%, что значительно выше, чем у FIBUX с доходностью 1.72%.
FUMBX
2.86%
-0.40%
2.92%
4.95%
0.77%
N/A
FIBUX
1.72%
-0.78%
2.98%
6.15%
-0.50%
N/A
Основные характеристики
| FUMBX | FIBUX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.79 | 1.15 |
| Коэф-т Сортино | 2.75 | 1.69 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.21 |
| Коэф-т Кальмара | 0.97 | 0.44 |
| Коэф-т Мартина | 6.67 | 3.73 |
| Индекс Язвы | 0.73% | 1.78% |
| Дневная вол-ть | 2.70% | 5.75% |
| Макс. просадка | -9.07% | -19.46% |
| Текущая просадка | -1.48% | -9.90% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FUMBX и FIBUX
FUMBX берет комиссию в 0.03%, что несколько больше комиссии FIBUX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между FUMBX и FIBUX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FUMBX c FIBUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) и Fidelity Flex U.S. Bond Index Fund (FIBUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUMBX и FIBUX
Дивидендная доходность FUMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности FIBUX в 3.50%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUMBX Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund | 2.03% | 1.65% | 1.12% | 0.83% | 1.31% | 1.88% | 1.64% | 0.35% |
FIBUX Fidelity Flex U.S. Bond Index Fund | 3.50% | 2.91% | 2.15% | 1.46% | 2.05% | 2.77% | 2.72% | 1.77% |
Просадки
Сравнение просадок FUMBX и FIBUX
Максимальная просадка FUMBX за все время составила -9.07%, что меньше максимальной просадки FIBUX в -19.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUMBX и FIBUX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FUMBX и FIBUX
Текущая волатильность для Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) составляет 0.55%, в то время как у Fidelity Flex U.S. Bond Index Fund (FIBUX) волатильность равна 1.52%. Это указывает на то, что FUMBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIBUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.