PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FUMBX с FIBUX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FUMBX и FIBUX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности FUMBX и FIBUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) и Fidelity Flex U.S. Bond Index Fund (FIBUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.31%
5.09%
FUMBX
FIBUX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FUMBX:

0.69

FIBUX:

0.25

Коэф-т Сортино

FUMBX:

0.95

FIBUX:

0.38

Коэф-т Омега

FUMBX:

1.14

FIBUX:

1.05

Коэф-т Кальмара

FUMBX:

0.45

FIBUX:

0.10

Коэф-т Мартина

FUMBX:

2.35

FIBUX:

0.70

Индекс Язвы

FUMBX:

0.83%

FIBUX:

1.98%

Дневная вол-ть

FUMBX:

2.81%

FIBUX:

5.57%

Макс. просадка

FUMBX:

-9.07%

FIBUX:

-19.46%

Текущая просадка

FUMBX:

-2.35%

FIBUX:

-10.40%

Доходность по периодам

С начала года, FUMBX показывает доходность 1.95%, что значительно выше, чем у FIBUX с доходностью 1.15%.


FUMBX

С начала года

1.95%

1 месяц

-0.88%

6 месяцев

1.15%

1 год

2.16%

5 лет

0.60%

10 лет

N/A

FIBUX

С начала года

1.15%

1 месяц

-0.55%

6 месяцев

1.08%

1 год

1.37%

5 лет

-0.57%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FUMBX и FIBUX

FUMBX берет комиссию в 0.03%, что несколько больше комиссии FIBUX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


FUMBX
Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund
График комиссии FUMBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
График комиссии FIBUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FUMBX c FIBUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) и Fidelity Flex U.S. Bond Index Fund (FIBUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FUMBX, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.690.13
Коэффициент Сортино FUMBX, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.950.22
Коэффициент Омега FUMBX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.141.03
Коэффициент Кальмара FUMBX, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.450.05
Коэффициент Мартина FUMBX, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.002.350.36
FUMBX
FIBUX

Показатель коэффициента Шарпа FUMBX на текущий момент составляет 0.69, что выше коэффициента Шарпа FIBUX равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUMBX и FIBUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.69
0.13
FUMBX
FIBUX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUMBX и FIBUX

Дивидендная доходность FUMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что меньше доходности FIBUX в 3.25%


TTM2023202220212020201920182017
FUMBX
Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund
1.74%1.65%1.12%0.83%1.31%1.88%1.64%0.35%
FIBUX
Fidelity Flex U.S. Bond Index Fund
3.25%2.91%2.15%1.46%2.05%2.77%2.72%1.77%

Просадки

Сравнение просадок FUMBX и FIBUX

Максимальная просадка FUMBX за все время составила -9.07%, что меньше максимальной просадки FIBUX в -19.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUMBX и FIBUX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.35%
-10.40%
FUMBX
FIBUX

Волатильность

Сравнение волатильности FUMBX и FIBUX

Текущая волатильность для Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) составляет 1.33%, в то время как у Fidelity Flex U.S. Bond Index Fund (FIBUX) волатильность равна 1.55%. Это указывает на то, что FUMBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIBUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.33%
1.55%
FUMBX
FIBUX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab