PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FUMBX с FIBUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FUMBX с FIBUX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FUMBX (Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund) and FIBUX (Fidelity Flex U.S. Bond Index Fund) are both mutual funds - FUMBX is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg Barclays 1-5 Year U.S. Treasury Index, while FIBUX is a Total Bond Market fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, FUMBX returned 1.27%/yr vs -0.03%/yr for FIBUX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. FUMBX charges 0.03%/yr vs 0.00%/yr for FIBUX.

Доходность

Сравнение доходности FUMBX и FIBUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) и Fidelity Flex U.S. Bond Index Fund (FIBUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FUMBX показывает доходность 0.09%, что значительно ниже, чем у FIBUX с доходностью 0.24%.

FUMBX

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.13%
С начала года
0.09%
6 месяцев
0.46%
1 год
3.09%
3 года*
4.00%
5 лет*
1.27%
10 лет*
—

FIBUX

1 день
-0.22%
1 месяц
0.13%
С начала года
0.24%
6 месяцев
0.33%
1 год
4.59%
3 года*
3.96%
5 лет*
-0.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FUMBX и FIBUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FUMBX
Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund		0.09%5.83%3.25%4.47%-5.84%-1.38%4.22%4.19%1.47%-0.33%
FIBUX
Fidelity Flex U.S. Bond Index Fund		0.24%7.20%1.31%5.46%-13.41%-2.16%7.08%8.58%0.12%0.33%

Correlation

The correlation between FUMBX and FIBUX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2017 г.

0.82

The correlation between FUMBX and FIBUX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund

Fidelity Flex U.S. Bond Index Fund

Часто сравнивают с FUMBX:
FUMBX с FXNAXFUMBX с VGSHFUMBX с FNSOXFUMBX с FIPDXFUMBX с FBNDXFUMBX с FCNVXFUMBX с ISTB
Часто сравнивают с FIBUX:
FIBUX с SCYBFIBUX с FJTDXFIBUX с FXNAXFIBUX с BNDFIBUX с FBNDFIBUX с VBTLXFIBUX с FXAIX

Доходность на риск

FUMBX vs. FIBUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FUMBX
Ранг доходности на риск FUMBX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUMBX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUMBX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUMBX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUMBX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUMBX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
FIBUX
Ранг доходности на риск FIBUX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIBUX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIBUX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIBUX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIBUX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIBUX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUMBX c FIBUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) и Fidelity Flex U.S. Bond Index Fund (FIBUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FUMBXFIBUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
1.30

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
1.94

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.23

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

1.75

+0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.82

5.19

+1.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FUMBX vs. FIBUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUMBX на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIBUX равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUMBX и FIBUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FUMBXFIBUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

1.30

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

-0.00

+0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.35

+0.38

Просадки

Сравнение просадок FUMBX и FIBUX

Максимальная просадка FUMBX за все время составила -8.83%, что меньше максимальной просадки FIBUX в -19.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUMBX и FIBUX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FUMBXFIBUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.83%

-19.76%

+10.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.54%

-2.97%

+1.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.57%

-6.09%

+4.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.60%

-18.40%

+9.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-3.64%

+2.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.86%

-5.79%

+3.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.48%

1.00%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности FUMBX и FIBUX

Текущая волатильность для Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) составляет 0.66%, в то время как у Fidelity Flex U.S. Bond Index Fund (FIBUX) волатильность равна 1.36%. Это указывает на то, что FUMBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIBUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FUMBXFIBUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.66%

1.36%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.48%

2.86%

-1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06%

4.01%

-1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.92%

6.04%

-3.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.49%

5.11%

-2.62%

Сравнение комиссий FUMBX и FIBUX

FUMBX берет комиссию в 0.03%, что несколько больше комиссии FIBUX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUMBX и FIBUX

Дивидендная доходность FUMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что меньше доходности FIBUX в 4.09%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FIBUX
Fidelity Flex U.S. Bond Index Fund		4.09%3.95%3.65%2.93%1.62%1.18%2.32%2.96%2.70%2.45%
FUMBX
Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund		3.76%3.51%2.91%1.64%0.86%1.15%1.41%1.88%1.64%0.34%

Часто задаваемые вопросы

FUMBX and FIBUX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIBUX has higher volatility (1.36%) compared to FUMBX (0.66%). In terms of maximum drawdown, FUMBX dropped -8.83% vs FIBUX's -19.76%.

FUMBX currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FUMBX и FIBUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор