PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FUMBX с FIBUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FUMBX с FIBUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) и Fidelity Flex U.S. Bond Index Fund (FIBUX).

FUMBX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays 1-5 Year U.S. Treasury Index. Фонд был запущен 20 дек. 2005 г.. FIBUX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FUMBX и FIBUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) и Fidelity Flex U.S. Bond Index Fund (FIBUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FUMBX и FIBUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FUMBX
Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund		-0.10%5.83%3.25%4.47%-5.84%-1.38%4.22%4.19%1.47%-0.33%
FIBUX
Fidelity Flex U.S. Bond Index Fund		-0.24%7.20%1.31%5.46%-13.41%-2.16%7.08%8.58%0.12%0.33%

Доходность по периодам

С начала года, FUMBX показывает доходность -0.10%, что значительно выше, чем у FIBUX с доходностью -0.24%.

FUMBX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.77%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
0.85%
1 год
3.55%
3 года*
3.80%
5 лет*
1.31%
10 лет*
—

FIBUX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.61%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
0.51%
1 год
3.75%
3 года*
3.51%
5 лет*
0.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund

Fidelity Flex U.S. Bond Index Fund

Часто сравнивают с FUMBX:
FUMBX с FXNAXFUMBX с VGSHFUMBX с FNSOXFUMBX с FIPDXFUMBX с FBNDXFUMBX с FCNVXFUMBX с ISTB
Часто сравнивают с FIBUX:
FIBUX с SCYBFIBUX с FJTDXFIBUX с FXNAXFIBUX с BNDFIBUX с FBNDFIBUX с VBTLXFIBUX с FXAIX

Сравнение комиссий FUMBX и FIBUX

FUMBX берет комиссию в 0.03%, что несколько больше комиссии FIBUX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FUMBX
Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund
FIBUX
Fidelity Flex U.S. Bond Index Fund

Доходность на риск

FUMBX vs. FIBUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FUMBX
Ранг доходности на риск FUMBX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUMBX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUMBX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUMBX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUMBX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUMBX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FIBUX
Ранг доходности на риск FIBUX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIBUX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIBUX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIBUX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIBUX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIBUX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUMBX c FIBUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) и Fidelity Flex U.S. Bond Index Fund (FIBUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FUMBXFIBUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

0.91

+0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.43

1.30

+1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.16

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.52

1.84

+0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.74

5.19

+3.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FUMBX vs. FIBUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUMBX на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа FIBUX равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUMBX и FIBUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FUMBXFIBUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

0.91

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.01

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.34

+0.39

Корреляция

Корреляция между FUMBX и FIBUX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUMBX и FIBUX

Дивидендная доходность FUMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности FIBUX в 3.69%

TTM202520242023202220212020201920182017
FUMBX
Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund		3.41%3.51%2.91%1.64%0.86%1.15%1.41%1.88%1.64%0.34%
FIBUX
Fidelity Flex U.S. Bond Index Fund		3.69%3.95%3.65%2.93%1.62%1.18%2.32%2.96%2.70%2.45%

Просадки

Сравнение просадок FUMBX и FIBUX

Максимальная просадка FUMBX за все время составила -8.83%, что меньше максимальной просадки FIBUX в -19.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUMBX и FIBUX.

Загрузка...

Показатели просадок

FUMBXFIBUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.83%

-19.76%

+10.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.54%

-2.78%

+1.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.60%

-18.40%

+9.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-4.10%

+3.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.88%

-5.83%

+3.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.44%

0.99%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности FUMBX и FIBUX

Текущая волатильность для Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) составляет 0.74%, в то время как у Fidelity Flex U.S. Bond Index Fund (FIBUX) волатильность равна 1.61%. Это указывает на то, что FUMBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIBUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FUMBXFIBUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.74%

1.61%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.37%

2.65%

-1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32%

4.44%

-2.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.89%

6.01%

-3.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.49%

5.13%

-2.64%