PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FUMB с TOAK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FUMB с TOAK

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FUMB (First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF) and TOAK (Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF) are both exchange-traded funds - FUMB is a Municipal Bonds fund actively managed by First Trust, while TOAK is a Multistrategy fund actively managed by Twin Oak. Both are actively managed. Over the past year, FUMB returned 2.65% vs 3.67% for TOAK. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. FUMB charges 0.45%/yr vs 0.25%/yr for TOAK.

Доходность

Сравнение доходности FUMB и TOAK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) и Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF (TOAK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FUMB показывает доходность 1.30%, что значительно ниже, чем у TOAK с доходностью 1.51%.

FUMB

1 день
-0.10%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.30%
6 месяцев
1.25%
1 год
2.65%
3 года*
2.97%
5 лет*
2.01%
10 лет*
—

TOAK

1 день
0.02%
1 месяц
0.24%
С начала года
1.51%
6 месяцев
1.57%
1 год
3.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FUMB и TOAK

2026 (YTD)20252024
FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF		1.30%2.78%0.88%
TOAK
Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF		1.51%4.28%1.36%

Correlation

The correlation between FUMB and TOAK is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2024 г.

-0.02

The correlation between FUMB and TOAK shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to -0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF

Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF

Часто сравнивают с FUMB:
FUMB с SGOVFUMB с SUBFUMB с JMSTFUMB с FMHIFUMB с MUBFUMB с FALNFUMB с FXAIX
Часто сравнивают с TOAK:
TOAK с FARXTOAK с QALTTOAK с QISTOAK с TSPXTOAK с RSBYTOAK с IALTTOAK с SPYA

Доходность на риск

FUMB vs. TOAK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FUMB
Ранг доходности на риск FUMB: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUMB: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUMB: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUMB: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUMB: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUMB: 9797
Ранг коэф-та Мартина
TOAK
Ранг доходности на риск TOAK: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOAK: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOAK: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOAK: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOAK: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOAK: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUMB c TOAK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) и Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF (TOAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FUMBTOAKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.41
1.26

+2.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.37
1.87

+3.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.77

1.77

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

12.17

2.04

+10.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

45.58

6.27

+39.30

FUMB vs. TOAK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUMB на текущий момент составляет 3.41, что выше коэффициента Шарпа TOAK равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUMB и TOAK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FUMB и TOAK

Максимальная просадка FUMB за все время составила -2.68%, что больше максимальной просадки TOAK в -1.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUMB и TOAK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FUMBTOAKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.68%

-1.81%

-0.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.22%

-1.81%

+1.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.60%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-1.53%

+1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.19%

-0.15%

-0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.06%

0.59%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности FUMB и TOAK

First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) имеет более высокую волатильность в 0.24% по сравнению с Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF (TOAK) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что FUMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FUMBTOAKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.24%

0.11%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.56%

2.74%

-2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78%

2.91%

-2.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.17%

2.19%

-1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.76%

2.19%

-0.43%

Сравнение комиссий FUMB и TOAK

FUMB берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии TOAK в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUMB и TOAK

Дивидендная доходность FUMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, тогда как TOAK не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF		2.79%2.90%2.86%2.24%1.02%0.43%0.94%1.74%0.15%
TOAK
Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FUMB and TOAK have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FUMB has higher volatility (0.24%) compared to TOAK (0.11%). In terms of maximum drawdown, FUMB dropped -2.68% vs TOAK's -1.81%.

On 1-year performance, TOAK leads with 3.67% vs 2.65% for FUMB. On fees, TOAK is cheaper at 0.25% per year. On volatility, TOAK has been the lower-risk option at 0.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TOAK has performed better with a 3.67% return vs 2.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TOAK is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.45% for FUMB.

FUMB has the higher dividend yield at 2.79%, compared with 0.00% for TOAK.

FUMB is categorized as Municipal Bonds, while TOAK is Multistrategy. They also come from different issuers: First Trust and Twin Oak. Their fees differ too: 0.45% for FUMB and 0.25% for TOAK.

FUMB currently has the higher Sharpe Ratio (3.41 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FUMB и TOAK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор