Сравнение FUMB с JPST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST).
FUMB и JPST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FUMB - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г.. JPST - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 17 мая 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности FUMB и JPST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FUMB и JPST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUMB First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF | 0.69% | 2.78% | 3.05% | 2.84% | -0.03% | 0.38% | 1.25% | 1.76% | 0.30% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 0.71% | 4.99% | 5.58% | 5.13% | 1.14% | 0.11% | 2.18% | 3.34% | 0.33% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FUMB показывает доходность 0.69%, а JPST немного выше – 0.71%.
FUMB
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 0.69%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 2.65%
- 3 года*
- 2.93%
- 5 лет*
- 1.93%
- 10 лет*
- —
JPST
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FUMB и JPST
FUMB берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии JPST в 0.18%.
Доходность на риск
FUMB vs. JPST — Ранг доходности на риск
FUMB
JPST
Сравнение FUMB c JPST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FUMB | JPST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.59 | 7.23 | -4.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.52 | 13.86 | -10.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 3.40 | -1.77 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.53 | 14.88 | -10.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.74 | 94.20 | -72.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FUMB | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59 | 7.23 | -4.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.66 | 6.16 | -4.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 3.16 | -2.17 |
Корреляция
Корреляция между FUMB и JPST составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUMB и JPST
Дивидендная доходность FUMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности JPST в 4.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUMB First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF | 2.84% | 2.90% | 2.86% | 2.24% | 1.02% | 0.43% | 0.94% | 1.74% | 0.15% | 0.00% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 4.34% | 4.43% | 5.16% | 4.79% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.69% | 2.07% | 0.96% |
Просадки
Сравнение просадок FUMB и JPST
Максимальная просадка FUMB за все время составила -2.68%, что меньше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUMB и JPST.
Загрузка...
Показатели просадок
| FUMB | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.68% | -3.28% | +0.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.60% | -0.30% | -0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.25% | -0.79% | -0.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | 0.00% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.19% | -0.08% | -0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | 0.05% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности FUMB и JPST
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) имеет более высокую волатильность в 0.25% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что FUMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FUMB | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.25% | 0.22% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.58% | 0.35% | +0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03% | 0.61% | +0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.17% | 0.57% | +0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.78% | 0.94% | +0.84% |