Сравнение FULVX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
FULVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности FULVX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FULVX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FULVX Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund | -0.86% | 5.23% | 17.76% | 6.38% | -10.43% | 17.79% | 3.83% | 4.30% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 5.42% |
Доходность по периодам
С начала года, FULVX показывает доходность -0.86%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%.
FULVX
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- -0.86%
- 6 месяцев
- -2.05%
- 1 год
- 0.20%
- 3 года*
- 9.33%
- 5 лет*
- 5.93%
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FULVX и VOO
FULVX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
FULVX vs. VOO — Ранг доходности на риск
FULVX
VOO
Сравнение FULVX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FULVX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.02 | 1.01 | -0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.11 | 1.53 | -1.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.23 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | 1.55 | -1.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.47 | 7.31 | -6.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FULVX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | 1.01 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.71 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.83 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между FULVX и VOO составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FULVX и VOO
Дивидендная доходность FULVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.88%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FULVX Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund | 6.88% | 6.82% | 5.76% | 1.65% | 4.98% | 5.35% | 0.62% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок FULVX и VOO
Максимальная просадка FULVX за все время составила -33.24%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FULVX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FULVX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.24% | -33.99% | +0.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.44% | -11.98% | +2.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.64% | -24.52% | +5.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.77% | -5.55% | +0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.11% | -3.72% | -1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.17% | 2.55% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности FULVX и VOO
Текущая волатильность для Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX) составляет 3.08%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что FULVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FULVX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.08% | 5.34% | -2.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.03% | 9.47% | -3.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.27% | 18.11% | -5.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.27% | 16.82% | -4.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.35% | 17.99% | -1.64% |