PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FULVX с XLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FULVX с XLV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FULVX (Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund) and XLV (State Street Health Care Select Sector SPDR ETF) are both funds - FULVX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity, while XLV is a Health & Biotech Equities fund tracking the Health Care Select Sector Index. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FULVX charges 0.66%/yr vs 0.08%/yr for XLV.

Доходность

Сравнение доходности FULVX и XLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FULVX

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XLV

1 день
2.22%
1 месяц
6.26%
6 месяцев
3.96%
С начала года
5.41%
1 год
22.63%
3 года*
9.08%
5 лет*
6.41%
10 лет*
9.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FULVX и XLV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FULVX
Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund		-0.01%5.23%17.76%6.38%-10.43%17.79%3.83%4.30%
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		5.41%14.50%2.47%2.07%-2.08%26.04%13.30%8.85%

Correlation

The correlation between FULVX and XLV is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2019 г.

0.76

Over the past year, the correlation between FULVX and XLV has dropped to 0.53 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund

State Street Health Care Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с FULVX:
FULVX с FDLOFULVX с FPHAXFULVX с MINV.LFULVX с FXAIXFULVX с SCHKFULVX с SWPPXFULVX с SPY
Часто сравнивают с XLV:
XLV с VHTXLV с SPYXLV с XLFXLV с IXJXLV с VOOXLV с FHLCXLV с IBB

Доходность на риск

FULVX vs. XLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FULVX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

XLV
Ранг доходности на риск XLV: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLV: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLV: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLV: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLV: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLV: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FULVX c XLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FULVXXLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.43

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.26

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.25

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.17

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

5.14

—

FULVX vs. XLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FULVX и XLV

Загрузка графика...

Показатели просадок

FULVXXLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-39.17%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.47%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.11%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.11%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-1.61%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-7.10%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.42%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FULVX и XLV

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FULVXXLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.40%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.88%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

15.88%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

14.99%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

16.62%

—

Сравнение комиссий FULVX и XLV

FULVX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии XLV в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FULVX и XLV

Дивидендная доходность FULVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.06%, что больше доходности XLV в 1.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FULVX
Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund		8.06%6.82%5.76%1.65%4.98%5.35%0.62%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		1.57%1.60%1.67%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.57%1.47%1.60%1.43%

Часто задаваемые вопросы

FULVX and XLV have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FULVX и XLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор