PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FULVX с XLV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FULVX с XLV

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV).

FULVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г.. XLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Health Care Select Sector. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FULVX или XLV.

Корреляция

Корреляция между FULVX и XLV составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FULVX и XLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FULVX:

0.65

XLV:

-0.47

Коэф-т Сортино

FULVX:

1.06

XLV:

-0.42

Коэф-т Омега

FULVX:

1.15

XLV:

0.94

Коэф-т Кальмара

FULVX:

0.74

XLV:

-0.36

Коэф-т Мартина

FULVX:

2.39

XLV:

-0.90

Индекс Язвы

FULVX:

3.95%

XLV:

6.80%

Дневная вол-ть

FULVX:

13.15%

XLV:

15.72%

Макс. просадка

FULVX:

-33.24%

XLV:

-39.17%

Текущая просадка

FULVX:

-3.16%

XLV:

-14.33%

Доходность по периодам

С начала года, FULVX показывает доходность 4.97%, что значительно выше, чем у XLV с доходностью -2.88%.

FULVX

С начала года

4.97%

1 месяц

5.50%

6 месяцев

0.41%

1 год

8.49%

5 лет

7.20%

10 лет

N/A

XLV

С начала года

-2.88%

1 месяц

-2.35%

6 месяцев

-5.38%

1 год

-7.39%

5 лет

7.49%

10 лет

7.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FULVX и XLV

FULVX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии XLV в 0.12%.

FULVX
Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FULVX и XLV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FULVX
Ранг риск-скорректированной доходности FULVX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FULVX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FULVX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FULVX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FULVX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FULVX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
XLV
Ранг риск-скорректированной доходности XLV, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLV, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLV, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLV, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLV, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLV, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FULVX c XLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FULVX на текущий момент составляет 0.65, что выше коэффициента Шарпа XLV равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FULVX и XLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FULVX и XLV

Дивидендная доходность FULVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности XLV в 1.76%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FULVX
Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund		2.74%2.88%1.65%4.98%5.35%0.62%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund		1.76%1.67%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.57%1.47%1.60%1.43%1.35%

Просадки

Сравнение просадок FULVX и XLV

Максимальная просадка FULVX за все время составила -33.24%, что меньше максимальной просадки XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FULVX и XLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FULVX и XLV

Текущая волатильность для Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX) составляет 3.98%, в то время как у Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) волатильность равна 7.81%. Это указывает на то, что FULVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...