Сравнение FULVX с XLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV).
FULVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г.. XLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Health Care Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности FULVX и XLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FULVX и XLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FULVX Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund | -0.86% | 5.23% | 17.76% | 6.38% | -10.43% | 17.79% | 3.83% | 4.30% |
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | -4.77% | 14.50% | 2.47% | 2.07% | -2.08% | 26.04% | 13.30% | 9.62% |
Доходность по периодам
С начала года, FULVX показывает доходность -0.86%, что значительно выше, чем у XLV с доходностью -4.77%.
FULVX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.06%
- С начала года
- -0.86%
- 6 месяцев
- -1.89%
- 1 год
- -0.05%
- 3 года*
- 9.33%
- 5 лет*
- 5.93%
- 10 лет*
- —
XLV
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- -4.77%
- 6 месяцев
- 3.39%
- 1 год
- 3.55%
- 3 года*
- 5.64%
- 5 лет*
- 6.45%
- 10 лет*
- 9.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FULVX и XLV
FULVX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии XLV в 0.08%.
Доходность на риск
FULVX vs. XLV — Ранг доходности на риск
FULVX
XLV
Сравнение FULVX c XLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FULVX | XLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.02 | 0.20 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.11 | 0.40 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.05 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 0.39 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.09 | 0.83 | -0.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FULVX | XLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | 0.20 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.44 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.46 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между FULVX и XLV составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FULVX и XLV
Дивидендная доходность FULVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.88%, что больше доходности XLV в 1.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FULVX Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund | 6.88% | 6.82% | 5.76% | 1.65% | 4.98% | 5.35% | 0.62% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 1.71% | 1.60% | 1.67% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.17% | 1.57% | 1.47% | 1.60% | 1.43% |
Просадки
Сравнение просадок FULVX и XLV
Максимальная просадка FULVX за все время составила -33.24%, что меньше максимальной просадки XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FULVX и XLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| FULVX | XLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.24% | -39.17% | +5.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.11% | -10.21% | +2.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.64% | -17.11% | -1.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.77% | -7.98% | +3.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.11% | -7.12% | +2.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 5.13% | -2.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности FULVX и XLV
Текущая волатильность для Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX) составляет 3.07%, в то время как у State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) волатильность равна 4.77%. Это указывает на то, что FULVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FULVX | XLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.07% | 4.77% | -1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.01% | 9.86% | -3.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.24% | 17.64% | -5.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.26% | 14.56% | -2.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.34% | 16.53% | -0.19% |