PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FULVX с FDLO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FULVX с FDLO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX) и Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO).

FULVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г.. FDLO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity U.S. Low Volatility Factor Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FULVX и FDLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX) и Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FULVX и FDLO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FULVX
Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund		-0.86%5.23%17.76%6.38%-10.43%17.79%3.83%4.30%
FDLO
Fidelity Low Volatility Factor ETF		-2.35%11.77%16.06%16.38%-10.38%24.00%12.19%5.15%

Доходность по периодам

С начала года, FULVX показывает доходность -0.86%, что значительно выше, чем у FDLO с доходностью -2.35%.

FULVX

1 день
1.13%
1 месяц
-4.61%
С начала года
-0.86%
6 месяцев
-2.05%
1 год
0.20%
3 года*
9.33%
5 лет*
5.93%
10 лет*
—

FDLO

1 день
0.48%
1 месяц
-4.39%
С начала года
-2.35%
6 месяцев
-0.81%
1 год
8.58%
3 года*
12.59%
5 лет*
9.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund

Fidelity Low Volatility Factor ETF

Часто сравнивают с FULVX:
FULVX с MINV.LFULVX с FPHAXFULVX с FXAIXFULVX с SCHKFULVX с XLVFULVX с SWPPXFULVX с SPY
Часто сравнивают с FDLO:
FDLO с FDVVFDLO с VOOFDLO с FDRRFDLO с SCHDFDLO с ARKKFDLO с FMILFDLO с FTLS

Сравнение комиссий FULVX и FDLO

FULVX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии FDLO в 0.29%.

FULVX
Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund
FDLO
Fidelity Low Volatility Factor ETF

Доходность на риск

FULVX vs. FDLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FULVX
Ранг доходности на риск FULVX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FULVX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FULVX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FULVX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FULVX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FULVX: 88
Ранг коэф-та Мартина
FDLO
Ранг доходности на риск FDLO: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDLO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDLO: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDLO: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDLO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDLO: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FULVX c FDLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX) и Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FULVXFDLODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.02

0.63

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.11

0.99

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.15

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.11

0.82

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.47

3.92

-3.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FULVX vs. FDLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FULVX на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа FDLO равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FULVX и FDLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FULVXFDLOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

0.63

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.73

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.78

-0.39

Корреляция

Корреляция между FULVX и FDLO составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FULVX и FDLO

Дивидендная доходность FULVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.88%, что больше доходности FDLO в 1.46%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FULVX
Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund		6.88%6.82%5.76%1.65%4.98%5.35%0.62%0.28%0.00%0.00%0.00%
FDLO
Fidelity Low Volatility Factor ETF		1.46%1.37%1.40%1.35%1.49%1.11%1.38%1.55%1.76%1.61%0.55%

Просадки

Сравнение просадок FULVX и FDLO

Максимальная просадка FULVX за все время составила -33.24%, примерно равная максимальной просадке FDLO в -34.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FULVX и FDLO.

Загрузка...

Показатели просадок

FULVXFDLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.24%

-34.35%

+1.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.44%

-10.53%

+1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.64%

-19.23%

+0.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.77%

-5.06%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.11%

-3.42%

-1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

2.21%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FULVX и FDLO

Текущая волатильность для Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX) составляет 3.08%, в то время как у Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO) волатильность равна 3.48%. Это указывает на то, что FULVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FULVXFDLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

3.48%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.03%

6.73%

-0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.27%

13.61%

-1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.27%

13.12%

-0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.35%

15.60%

+0.75%