Сравнение FULVX с FDLO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX) и Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO).
FULVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г.. FDLO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity U.S. Low Volatility Factor Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FULVX или FDLO.
Основные характеристики
| FULVX | FDLO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.64% | 15.91% |
| Дох-ть за 1 год | 20.80% | 23.13% |
| Дох-ть за 3 года | 5.37% | 9.11% |
| Коэф-т Шарпа | 2.32 | 2.38 |
| Дневная вол-ть | 9.01% | 9.21% |
| Макс. просадка | -33.24% | -34.35% |
| Текущая просадка | -0.32% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между FULVX и FDLO составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FULVX и FDLO
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FULVX показывает доходность 15.64%, а FDLO немного выше – 15.91%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FULVX и FDLO
FULVX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии FDLO в 0.29%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FULVX c FDLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX) и Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FULVX и FDLO
Дивидендная доходность FULVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что больше доходности FDLO в 0.96%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FULVX Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund | 1.21% | 1.65% | 4.98% | 5.35% | 0.62% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FDLO Fidelity Low Volatility Factor ETF | 0.96% | 1.35% | 1.49% | 1.11% | 1.38% | 1.55% | 1.76% | 1.61% | 0.55% |
Просадки
Сравнение просадок FULVX и FDLO
Максимальная просадка FULVX за все время составила -33.24%, примерно равная максимальной просадке FDLO в -34.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FULVX и FDLO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FULVX и FDLO
Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX) имеет более высокую волатильность в 2.37% по сравнению с Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO) с волатильностью 2.16%. Это указывает на то, что FULVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.