Сравнение FULVX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
FULVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FULVX или SWPPX.
Основные характеристики
| FULVX | SWPPX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.36% | 18.96% |
| Дох-ть за 1 год | 20.28% | 28.26% |
| Дох-ть за 3 года | 5.26% | 9.92% |
| Коэф-т Шарпа | 2.25 | 2.20 |
| Дневная вол-ть | 9.01% | 12.76% |
| Макс. просадка | -33.24% | -55.06% |
| Текущая просадка | -0.96% | -0.62% |
Корреляция
Корреляция между FULVX и SWPPX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FULVX и SWPPX
С начала года, FULVX показывает доходность 15.36%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью 18.96%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FULVX и SWPPX
FULVX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FULVX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FULVX и SWPPX
Дивидендная доходность FULVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности SWPPX в 1.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FULVX Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund | 1.22% | 1.65% | 4.98% | 5.35% | 0.62% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.20% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.66% | 1.78% | 2.55% | 3.17% | 1.80% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок FULVX и SWPPX
Максимальная просадка FULVX за все время составила -33.24%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FULVX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FULVX и SWPPX
Текущая волатильность для Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX) составляет 2.52%, в то время как у Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) волатильность равна 3.89%. Это указывает на то, что FULVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.