PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US31641Q5999

CUSIP

31641Q599

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

5 нояб. 2019 г.

Категория

Large Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия FULVX составляет 0.66%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии FULVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.66%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
FULVX с MINV.L FULVX с FDLO FULVX с VOO FULVX с FXAIX FULVX с FPHAX FULVX с SWPPX FULVX с VIGIX FULVX с SCHK FULVX с SPY FULVX с XLV
Популярные сравнения:
FULVX с MINV.L FULVX с FDLO FULVX с VOO FULVX с FXAIX FULVX с FPHAX FULVX с SWPPX FULVX с VIGIX FULVX с SCHK FULVX с SPY FULVX с XLV

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
35.87%
92.90%
FULVX (Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund показал доход в 11.80% с начала года и 12.96% за последние 12 месяцев.


FULVX

С начала года

11.80%

1 месяц

-4.94%

6 месяцев

3.02%

1 год

12.96%

5 лет

5.50%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FULVX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.78%3.68%2.84%-3.36%2.14%0.79%3.73%3.60%0.48%-1.61%5.63%11.80%
20231.37%-2.71%1.39%1.37%-3.28%3.86%1.25%-0.48%-3.06%-0.99%5.19%2.69%6.38%
2022-6.93%-1.80%4.39%-4.55%-0.46%-3.95%4.69%-3.72%-7.13%8.32%4.82%-3.20%-10.43%
2021-1.68%-0.85%4.78%4.84%0.96%0.74%2.49%1.76%-5.18%4.51%-1.33%6.05%17.78%
20201.35%-7.97%-13.20%9.62%5.09%-0.28%5.58%2.94%-3.33%-3.15%6.30%3.20%3.83%
20192.30%1.95%4.30%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FULVX составляет 81, что ставит его в топ 19% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности FULVX, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FULVX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FULVX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FULVX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FULVX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FULVX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FULVX, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.562.10
Коэффициент Сортино FULVX, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.152.80
Коэффициент Омега FULVX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.291.39
Коэффициент Кальмара FULVX, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.001.793.09
Коэффициент Мартина FULVX, с текущим значением в 8.63, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.008.6313.49
FULVX
^GSPC

Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.56. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.56
2.10
FULVX (Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.


0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%$0.00$0.02$0.04$0.06$0.08$0.10$0.1220192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019
Дивиденд$0.00$0.12$0.13$0.08$0.07$0.03

Дивидендный доход

0.00%1.10%1.22%0.63%0.62%0.28%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.12
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.13
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.08
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.07
2019$0.03$0.03

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-7.73%
-2.62%
FULVX (Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund показал максимальную просадку в 33.24%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 202 торговые сессии.

Текущая просадка Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund составляет 7.73%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.24%19 февр. 2020 г.2423 мар. 2020 г.2028 янв. 2021 г.226
-18.64%30 дек. 2021 г.19030 сент. 2022 г.35023 февр. 2024 г.540
-7.73%2 дек. 2024 г.1520 дек. 2024 г.
-6.2%3 сент. 2021 г.214 окт. 2021 г.2912 нояб. 2021 г.50
-5.66%10 февр. 2021 г.164 мар. 2021 г.1626 мар. 2021 г.32

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund составляет 3.57%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.57%
3.79%
FULVX (Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab