- ISIN
- US31641Q5999
- CUSIP
- 31641Q599
- Эмитент
- Fidelity
- Дата выпуска
- 5 нояб. 2019 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FULVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность FULVX по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.51% | 3.57% | -4.77% | 1.90% | -1.02% | -0.01% | |||||||
| 2025 | 3.71% | 1.62% | -1.20% | -1.38% | 1.80% | 0.53% | -1.93% | 2.31% | 1.09% | -2.24% | 2.97% | -1.94% | 5.23% |
| 2024 | 1.78% | 3.68% | 2.84% | -3.36% | 2.14% | 0.79% | 3.73% | 3.60% | 0.48% | -1.61% | 5.63% | -2.81% | 17.76% |
| 2023 | 1.37% | -2.71% | 1.39% | 1.37% | -3.29% | 3.86% | 1.25% | -0.48% | -3.06% | -0.99% | 5.18% | 2.69% | 6.38% |
| 2022 | -6.93% | -1.80% | 4.39% | -4.55% | -0.46% | -3.95% | 4.69% | -3.72% | -7.13% | 8.32% | 4.82% | -3.20% | -10.43% |
| 2021 | -1.68% | -0.85% | 4.78% | 4.84% | 0.96% | 0.74% | 2.49% | 1.76% | -5.18% | 4.51% | -1.33% | 6.05% | 17.79% |
Метрики бенчмарка
Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund has an annualized alpha of -3.17%, beta of 0.71, and R2 of 0.79 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 05, 2019.
- This fund participated in 79.75% of S&P 500 Index downside but only 57.89% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund had an annualized alpha of -3.17% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- Альфа
- -3.17%
- Бета
- 0.71
- R²
- 0.79
- Участие в росте
- 57.89%
- Участие в снижении
- 79.75%
Комиссия
Комиссия FULVX составляет 0.66%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FULVX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.46 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.92 | — |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.89 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.89 | $0.80 | $0.68 | $0.18 | $0.51 | $0.64 | $0.07 | $0.03 |
Дивидендный доход | 8.06% | 6.82% | 5.76% | 1.65% | 4.98% | 5.35% | 0.62% | 0.28% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.67 | |||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.80 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.68 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.18 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.51 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.64 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund показал максимальную просадку в 33.24%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 201 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -33.24%март 2020 г. | 1mo 3d | 9mo 21d | 10mo 24dфевр. 2020 г. - янв. 2021 г. |
Медвежий рынок2022 | -18.64%сент. 2022 г. | 9mo 4d | 1y 4mo | 2y 1moдек. 2021 г. - февр. 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -10.31%апр. 2025 г. | 1mo 6d | 2mo 24d | 4moмарт 2025 г. - июль 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -6.33%март 2026 г. | 25d | — | 3mo 24dмарт 2026 г. - сейчас |
Откат 2021 года2021 | -6.20%окт. 2021 г. | 1mo 1d | 1mo 9d | 2mo 10dсент. 2021 г. - нояб. 2021 г. |
Показатели просадок
| FULVX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -56.78% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -3.21% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -10.71% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.04% | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FULVX
Добавьте Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FULVX