Сравнение FULVX с SCHK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK).
FULVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г.. SCHK - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Schwab 1000 Index. Фонд был запущен 11 окт. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FULVX или SCHK.
Основные характеристики
| FULVX | SCHK | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.36% | 18.13% |
| Дох-ть за 1 год | 20.28% | 27.97% |
| Дох-ть за 3 года | 5.26% | 8.68% |
| Коэф-т Шарпа | 2.25 | 2.14 |
| Дневная вол-ть | 9.01% | 12.88% |
| Макс. просадка | -33.24% | -34.80% |
| Текущая просадка | -0.96% | -0.70% |
Корреляция
Корреляция между FULVX и SCHK составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FULVX и SCHK
С начала года, FULVX показывает доходность 15.36%, что значительно ниже, чем у SCHK с доходностью 18.13%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FULVX и SCHK
FULVX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии SCHK в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FULVX c SCHK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FULVX и SCHK
Дивидендная доходность FULVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что сопоставимо с доходностью SCHK в 1.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FULVX Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund | 1.22% | 1.65% | 4.98% | 5.35% | 0.62% | 0.28% | 0.00% | 0.00% |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | 0.94% | 1.38% | 1.57% | 1.17% | 1.58% | 1.82% | 1.82% | 0.31% |
Просадки
Сравнение просадок FULVX и SCHK
Максимальная просадка FULVX за все время составила -33.24%, примерно равная максимальной просадке SCHK в -34.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FULVX и SCHK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FULVX и SCHK
Текущая волатильность для Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX) составляет 2.52%, в то время как у Schwab 1000 Index ETF (SCHK) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что FULVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.