PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FULVX с SCHK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FULVX с SCHK

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FULVX (Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund) and SCHK (Schwab 1000 Index ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FULVX charges 0.66%/yr vs 0.03%/yr for SCHK.

Доходность

Сравнение доходности FULVX и SCHK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FULVX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHK

1 день
-0.34%
1 месяц
-1.28%
С начала года
8.17%
6 месяцев
6.80%
1 год
21.87%
3 года*
20.60%
5 лет*
12.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FULVX и SCHK

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FULVX
Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund		-0.01%5.23%17.76%6.38%-10.43%17.79%3.83%4.30%
SCHK
Schwab 1000 Index ETF		8.17%17.23%24.48%26.63%-19.51%26.17%20.75%5.14%

Correlation

The correlation between FULVX and SCHK is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2019 г.

0.78

Over the past year, the correlation between FULVX and SCHK has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund

Schwab 1000 Index ETF

Часто сравнивают с FULVX:
FULVX с FDLOFULVX с MINV.LFULVX с FPHAXFULVX с FXAIXFULVX с SWPPXFULVX с XLVFULVX с SPY
Часто сравнивают с SCHK:
SCHK с SCHBSCHK с VOOSCHK с SCHXSCHK с SCHGSCHK с VONGSCHK с VTISCHK с SCHD

Доходность на риск

FULVX vs. SCHK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FULVX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SCHK
Ранг доходности на риск SCHK: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHK: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHK: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHK: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHK: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHK: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FULVX c SCHK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FULVXSCHKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.72

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.36

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.31

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.45

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

10.86

—

FULVX vs. SCHK - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FULVX и SCHK

Загрузка графика...

Показатели просадок

FULVXSCHKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-34.80%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.97%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.21%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-3.31%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-5.16%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.02%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FULVX и SCHK

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FULVXSCHKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.95%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.07%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

12.82%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

17.34%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

19.12%

—

Сравнение комиссий FULVX и SCHK

FULVX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии SCHK в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FULVX и SCHK

Дивидендная доходность FULVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.06%, что больше доходности SCHK в 1.03%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FULVX
Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund		8.06%6.82%5.76%1.65%4.98%5.35%0.62%0.28%0.00%0.00%
SCHK
Schwab 1000 Index ETF		1.03%1.09%1.20%1.38%1.57%1.17%1.58%1.82%1.80%0.31%

Часто задаваемые вопросы

FULVX and SCHK have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FULVX и SCHK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор