PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FULVX с FPHAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FULVX с FPHAX

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX) и Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX).

FULVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г.. FPHAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 июн. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FULVX или FPHAX.

Корреляция

Корреляция между FULVX и FPHAX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FULVX и FPHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX) и Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FULVX:

0.65

FPHAX:

-0.84

Коэф-т Сортино

FULVX:

1.06

FPHAX:

-0.90

Коэф-т Омега

FULVX:

1.15

FPHAX:

0.89

Коэф-т Кальмара

FULVX:

0.74

FPHAX:

-0.55

Коэф-т Мартина

FULVX:

2.39

FPHAX:

-1.18

Индекс Язвы

FULVX:

3.95%

FPHAX:

13.63%

Дневная вол-ть

FULVX:

13.15%

FPHAX:

21.64%

Макс. просадка

FULVX:

-33.24%

FPHAX:

-37.34%

Текущая просадка

FULVX:

-3.16%

FPHAX:

-26.34%

Доходность по периодам

С начала года, FULVX показывает доходность 4.97%, что значительно выше, чем у FPHAX с доходностью -9.16%.

FULVX

С начала года

4.97%

1 месяц

5.50%

6 месяцев

0.41%

1 год

8.49%

5 лет

7.20%

10 лет

N/A

FPHAX

С начала года

-9.16%

1 месяц

4.03%

6 месяцев

-10.56%

1 год

-17.42%

5 лет

0.75%

10 лет

0.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FULVX и FPHAX

FULVX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии FPHAX в 0.75%.

FPHAX
Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio
FULVX
Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FULVX и FPHAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FULVX
Ранг риск-скорректированной доходности FULVX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FULVX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FULVX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FULVX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FULVX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FULVX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
FPHAX
Ранг риск-скорректированной доходности FPHAX, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FPHAX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPHAX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPHAX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPHAX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPHAX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FULVX c FPHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX) и Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FULVX на текущий момент составляет 0.65, что выше коэффициента Шарпа FPHAX равного -0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FULVX и FPHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FULVX и FPHAX

Дивидендная доходность FULVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что меньше доходности FPHAX в 4.86%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FULVX
Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund		2.74%2.88%1.65%4.98%5.35%0.62%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FPHAX
Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio		4.86%1.90%8.08%5.18%11.09%8.85%8.33%1.97%1.62%1.07%12.80%10.72%

Просадки

Сравнение просадок FULVX и FPHAX

Максимальная просадка FULVX за все время составила -33.24%, что меньше максимальной просадки FPHAX в -37.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FULVX и FPHAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FULVX и FPHAX

Текущая волатильность для Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX) составляет 3.98%, в то время как у Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX) волатильность равна 10.72%. Это указывает на то, что FULVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...