Сравнение FULVX с FPHAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX) и Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX).

FULVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г.. FPHAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 июн. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности FULVX и FPHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX) и Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FULVX и FPHAX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
FULVX Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund	-0.86%	5.23%	17.76%	6.38%	-10.43%	17.79%	3.83%	4.30%
FPHAX Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio	0.39%	30.41%	9.39%	12.54%	0.94%	11.79%	11.16%	12.33%

Доходность по периодам

С начала года, FULVX показывает доходность -0.86%, что значительно ниже, чем у FPHAX с доходностью 0.39%.

FULVX

1 день: 1.13%

1 месяц: -4.61%

С начала года: -0.86%

6 месяцев: -2.05%

1 год: 0.20%

3 года*: 9.33%

5 лет*: 5.93%

10 лет*: —

FPHAX

1 день: 3.02%

1 месяц: -5.31%

С начала года: 0.39%

6 месяцев: 13.18%

1 год: 34.09%

3 года*: 17.36%

5 лет*: 12.54%

10 лет*: 11.27%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund

Название символа

Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio

Часто сравнивают с FULVX:

FULVX с FDLO FULVX с MINV.L FULVX с FXAIX FULVX с SCHK FULVX с XLV FULVX с SWPPX FULVX с SPY

Часто сравнивают с FPHAX:

FPHAX с PPH FPHAX с FSMEX FPHAX с VGHAX FPHAX с VHCIX FPHAX с FSPTX FPHAX с PHPIX FPHAX с SHGTX

Сравнение комиссий FULVX и FPHAX

FULVX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии FPHAX в 0.75%.

FPHAX

Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio

FULVX

Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund

Доходность на риск

FULVX vs. FPHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FULVX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FPHAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FULVX c FPHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX) и Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FULVX	FPHAX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.02	1.33	-1.31
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.11	1.84	-1.73
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.02	1.24	-0.22
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.11	2.50	-2.39
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.47	7.03	-6.56
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FULVX vs. FPHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FULVX на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа FPHAX равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FULVX и FPHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FULVX	FPHAX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.02	1.33	-1.31
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.49	0.71	-0.22
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.64	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.40	0.53	-0.13

Корреляция

Корреляция между FULVX и FPHAX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FULVX и FPHAX

Дивидендная доходность FULVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.88%, что больше доходности FPHAX в 5.66%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FULVX Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund	6.88%	6.82%	5.76%	1.65%	4.98%	5.35%	0.62%	0.28%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FPHAX Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio	5.66%	5.68%	1.90%	8.08%	5.18%	11.09%	8.85%	8.33%	1.65%	1.62%	1.07%	12.63%

Просадки

Сравнение просадок FULVX и FPHAX

Максимальная просадка FULVX за все время составила -33.24%, что меньше максимальной просадки FPHAX в -38.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FULVX и FPHAX.

Загрузка...

Показатели просадок

	FULVX	FPHAX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-33.24%	-38.26%	+5.02%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-9.44%	-11.00%	+1.56%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-18.64%	-28.82%	+10.18%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-28.82%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-4.77%	-7.10%	+2.33%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-5.11%	-9.21%	+4.10%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.17%	4.30%	-2.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FULVX и FPHAX

Текущая волатильность для Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX) составляет 3.08%, в то время как у Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX) волатильность равна 6.89%. Это указывает на то, что FULVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FULVX	FPHAX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	3.08%	6.89%	-3.81%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	6.03%	14.30%	-8.27%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	12.27%	23.52%	-11.25%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	12.27%	17.74%	-5.47%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	16.35%	17.81%	-1.46%

Сравнение FULVX с FPHAX

Доходность

Сравнение доходности FULVX и FPHAX

Сравнение доходности по годам FULVX и FPHAX

Доходность по периодам

FULVX

FPHAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FULVX и FPHAX

Доходность на риск

FULVX vs. FPHAX — Ранг доходности на риск

FULVX

FPHAX

Сравнение FULVX c FPHAX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FULVX vs. FPHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FULVX и FPHAX

Просадки

Сравнение просадок FULVX и FPHAX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FULVX и FPHAX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)