Сравнение FTZIX с TIGRX
FTZIX (Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund) and TIGRX (TIAA-CREF Growth & Income Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, FTZIX returned 14.12%/yr vs 11.99%/yr for TIGRX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. FTZIX charges 1.12%/yr vs 0.40%/yr for TIGRX.
Доходность
Сравнение доходности FTZIX и TIGRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTZIX показывает доходность 19.86%, что значительно выше, чем у TIGRX с доходностью 4.98%.
FTZIX
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- 6.45%
- С начала года
- 19.86%
- 6 месяцев
- 17.49%
- 1 год
- 41.34%
- 3 года*
- 27.49%
- 5 лет*
- 14.12%
- 10 лет*
- —
TIGRX
- 1 день
- -1.50%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- 4.98%
- 6 месяцев
- 3.40%
- 1 год
- 19.06%
- 3 года*
- 19.66%
- 5 лет*
- 11.99%
- 10 лет*
- 14.84%
Сравнение доходности по годам FTZIX и TIGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTZIX Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund | 19.86% | 22.63% | 25.31% | 27.18% | -21.31% | 25.25% | 19.60% | 33.70% | 0.00% |
TIGRX TIAA-CREF Growth & Income Fund | 4.98% | 13.92% | 29.01% | 32.97% | -22.15% | 25.55% | 20.49% | 30.29% | 1.00% |
Correlation
The correlation between FTZIX and TIGRX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2018 г. | 0.86 |
The correlation between FTZIX and TIGRX shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTZIX vs. TIGRX — Ранг доходности на риск
FTZIX
TIGRX
Сравнение FTZIX c TIGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund (FTZIX) и TIAA-CREF Growth & Income Fund (TIGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTZIX | TIGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.27 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.81 | 1.84 | +2.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.55 | 7.48 | +11.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTZIX и TIGRX
Максимальная просадка FTZIX за все время составила -37.22%, что меньше максимальной просадки TIGRX в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTZIX и TIGRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTZIX | TIGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.22% | -49.52% | +12.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.03% | -11.27% | +2.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.65% | -20.79% | +2.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.53% | -27.16% | -2.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.55% | -3.24% | +1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.46% | -11.16% | +4.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 2.76% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTZIX и TIGRX
Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund (FTZIX) и TIAA-CREF Growth & Income Fund (TIGRX) имеют волатильность 5.42% и 5.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTZIX | TIGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 5.54% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.45% | 11.22% | +2.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.80% | 14.09% | +2.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.53% | 22.67% | -3.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.33% | 21.39% | +0.94% |
Сравнение комиссий FTZIX и TIGRX
FTZIX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии TIGRX в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTZIX и TIGRX
Дивидендная доходность FTZIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности TIGRX в 13.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTZIX Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund | 0.04% | 0.05% | 0.11% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.26% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TIGRX TIAA-CREF Growth & Income Fund | 13.20% | 14.09% | 11.70% | 24.27% | 9.52% | 19.80% | 7.44% | 6.61% | 9.98% | 4.60% | 3.06% | 8.41% |
Часто задаваемые вопросы
FTZIX and TIGRX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TIGRX has higher volatility (5.54%) compared to FTZIX (5.42%). In terms of maximum drawdown, FTZIX dropped -37.22% vs TIGRX's -49.52%.
FTZIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTZIX и TIGRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор