PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTZIX с FTSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTZIX с FTSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund (FTZIX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX).

FTZIX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 26 дек. 2018 г.. FTSIX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 26 дек. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности FTZIX и FTSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund (FTZIX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTZIX и FTSIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FTZIX
Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund		4.19%22.63%25.31%27.18%-21.31%25.25%19.60%33.70%
FTSIX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund		6.17%6.04%11.86%18.52%-17.63%25.29%19.19%26.72%

Доходность по периодам

С начала года, FTZIX показывает доходность 4.19%, что значительно ниже, чем у FTSIX с доходностью 6.17%.

FTZIX

1 день
2.95%
1 месяц
-5.28%
С начала года
4.19%
6 месяцев
12.90%
1 год
31.27%
3 года*
23.47%
5 лет*
12.00%
10 лет*
—

FTSIX

1 день
2.47%
1 месяц
-4.31%
С начала года
6.17%
6 месяцев
8.46%
1 год
18.00%
3 года*
11.65%
5 лет*
5.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund

Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund

Часто сравнивают с FTZIX:
FTZIX с FTXNXFTZIX с AAPFTZIX с AAPLFTZIX с AVALXFTZIX с FTXSXFTZIX с FTVNXFTZIX с FTHSX
Часто сравнивают с FTSIX:
FTSIX с FLKSXFTSIX с FDVVFTSIX с VKSIXFTSIX с VFVAFTSIX с FTHSXFTSIX с IWRFTSIX с SCHA

Сравнение комиссий FTZIX и FTSIX

FTZIX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии FTSIX в 2.69%.

FTSIX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund
FTZIX
Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund

Доходность на риск

FTZIX vs. FTSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTZIX
Ранг доходности на риск FTZIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTZIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTZIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTZIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTZIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTZIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
FTSIX
Ранг доходности на риск FTSIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTSIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTSIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTSIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTSIX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTSIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTZIX c FTSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund (FTZIX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTZIXFTSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

0.91

+0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

1.41

+0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.19

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.64

1.42

+1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.36

5.73

+5.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTZIX vs. FTSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTZIX на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа FTSIX равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTZIX и FTSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTZIXFTSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

0.91

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.28

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.53

+0.25

Корреляция

Корреляция между FTZIX и FTSIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTZIX и FTSIX

Дивидендная доходность FTZIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности FTSIX в 0.61%

TTM2025202420232022202120202019
FTZIX
Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund		0.05%0.05%0.11%0.19%0.00%0.00%0.26%0.76%
FTSIX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund		0.61%0.64%0.84%0.85%0.95%5.50%0.35%2.16%

Просадки

Сравнение просадок FTZIX и FTSIX

Максимальная просадка FTZIX за все время составила -37.22%, что меньше максимальной просадки FTSIX в -42.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTZIX и FTSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTZIXFTSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.22%

-42.12%

+4.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.27%

-13.29%

+1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.53%

-27.57%

-1.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.34%

-4.50%

-1.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.61%

-7.80%

+1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

3.29%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности FTZIX и FTSIX

Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund (FTZIX) имеет более высокую волатильность в 6.39% по сравнению с Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX) с волатильностью 5.75%. Это указывает на то, что FTZIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTZIXFTSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.39%

5.75%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.92%

11.27%

+0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.26%

20.15%

+0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.35%

19.14%

+0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.39%

23.49%

-1.10%