PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTZIX с FTSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTZIX с FTSIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FTZIX (Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund) and FTSIX (Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund) are both mutual funds - FTZIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fuller & Thaler Asset Mgmt, while FTSIX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Fuller & Thaler Asset Mgmt. Over the past 5 years, FTZIX returned 14.12%/yr vs 6.70%/yr for FTSIX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FTZIX charges 1.12%/yr vs 2.69%/yr for FTSIX.

Доходность

Сравнение доходности FTZIX и FTSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund (FTZIX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTZIX показывает доходность 19.86%, что значительно выше, чем у FTSIX с доходностью 15.70%.

FTZIX

1 день
-1.55%
1 месяц
6.45%
С начала года
19.86%
6 месяцев
17.49%
1 год
41.34%
3 года*
27.49%
5 лет*
14.12%
10 лет*
—

FTSIX

1 день
-0.85%
1 месяц
2.79%
С начала года
15.70%
6 месяцев
13.58%
1 год
27.16%
3 года*
15.27%
5 лет*
6.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTZIX и FTSIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FTZIX
Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund		19.86%22.63%25.31%27.18%-21.31%25.25%19.60%33.70%0.00%
FTSIX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund		15.70%6.04%11.86%18.52%-17.63%25.29%19.19%26.72%0.00%

Correlation

The correlation between FTZIX and FTSIX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2018 г.

0.91

The correlation between FTZIX and FTSIX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund

Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund

Часто сравнивают с FTZIX:
FTZIX с FTXNXFTZIX с FTHSXFTZIX с FTXSXFTZIX с FTMSXFTZIX с FTVNXFTZIX с AAPLFTZIX с AAP
Часто сравнивают с FTSIX:
FTSIX с FLKSXFTSIX с VKSIXFTSIX с VFVAFTSIX с FDVVFTSIX с FTHSXFTSIX с FTXSXFTSIX с IWR

Доходность на риск

FTZIX vs. FTSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTZIX
Ранг доходности на риск FTZIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTZIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTZIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTZIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTZIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTZIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
FTSIX
Ранг доходности на риск FTSIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTSIX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTSIX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTSIX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTSIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTSIX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTZIX c FTSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund (FTZIX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTZIXFTSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
1.78

+0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.64
2.61

+1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.31

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.81

4.14

+0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.55

12.05

+6.50

FTZIX vs. FTSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTZIX на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа FTSIX равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTZIX и FTSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTZIX и FTSIX

Максимальная просадка FTZIX за все время составила -37.22%, что меньше максимальной просадки FTSIX в -42.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTZIX и FTSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTZIXFTSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.22%

-42.12%

+4.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.03%

-6.80%

-2.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.65%

-23.30%

+4.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.53%

-27.57%

-1.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.55%

-1.71%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.46%

-7.60%

+1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

2.34%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FTZIX и FTSIX

Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund (FTZIX) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что FTZIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTZIXFTSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

4.26%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.45%

11.46%

+1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.80%

15.91%

+0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.53%

19.12%

+0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.33%

23.29%

-0.96%

Сравнение комиссий FTZIX и FTSIX

FTZIX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии FTSIX в 2.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTZIX и FTSIX

Дивидендная доходность FTZIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности FTSIX в 0.56%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FTSIX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund		0.56%0.64%0.84%0.85%0.95%5.50%0.35%2.16%
FTZIX
Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund		0.04%0.05%0.11%0.19%0.00%0.00%0.26%0.76%

Часто задаваемые вопросы

FTZIX and FTSIX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTZIX has higher volatility (5.42%) compared to FTSIX (4.26%). In terms of maximum drawdown, FTZIX dropped -37.22% vs FTSIX's -42.12%.

FTZIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTZIX и FTSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор