PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTZIX с FTHNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTZIX с FTHNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund (FTZIX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX).

FTZIX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 26 дек. 2018 г.. FTHNX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности FTZIX и FTHNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund (FTZIX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTZIX и FTHNX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FTZIX
Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund		4.19%22.63%25.31%27.18%-21.31%25.25%19.60%33.70%
FTHNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund		0.58%11.69%15.81%22.18%-7.73%30.44%10.05%27.74%

Доходность по периодам

С начала года, FTZIX показывает доходность 4.19%, что значительно выше, чем у FTHNX с доходностью 0.58%.

FTZIX

1 день
2.95%
1 месяц
-5.28%
С начала года
4.19%
6 месяцев
12.90%
1 год
31.27%
3 года*
23.47%
5 лет*
12.00%
10 лет*
—

FTHNX

1 день
2.44%
1 месяц
-5.62%
С начала года
0.58%
6 месяцев
1.72%
1 год
19.98%
3 года*
15.26%
5 лет*
9.50%
10 лет*
13.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund

Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund

Часто сравнивают с FTZIX:
FTZIX с FTXNXFTZIX с AAPLFTZIX с AAPFTZIX с AVALXFTZIX с FTXSXFTZIX с FTVNXFTZIX с FTHSX
Часто сравнивают с FTHNX:
FTHNX с HRSMXFTHNX с FSTEXFTHNX с MXMDXFTHNX с OPGSXFTHNX с DVSMXFTHNX с VOOFTHNX с FJACX

Сравнение комиссий FTZIX и FTHNX

FTZIX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии FTHNX в 1.03%.

FTZIX
Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund
FTHNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund

Доходность на риск

FTZIX vs. FTHNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTZIX
Ранг доходности на риск FTZIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTZIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTZIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTZIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTZIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTZIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
FTHNX
Ранг доходности на риск FTHNX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHNX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHNX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHNX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHNX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHNX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTZIX c FTHNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund (FTZIX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTZIXFTHNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

1.06

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

1.63

+0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.21

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.64

1.72

+0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.36

6.65

+4.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTZIX vs. FTHNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTZIX на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа FTHNX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTZIX и FTHNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTZIXFTHNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.06

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.50

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.61

+0.17

Корреляция

Корреляция между FTZIX и FTHNX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTZIX и FTHNX

Дивидендная доходность FTZIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности FTHNX в 0.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTZIX
Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund		0.05%0.05%0.11%0.19%0.00%0.00%0.26%0.76%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTHNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund		0.28%0.28%7.84%1.60%0.95%3.55%0.11%0.11%0.21%0.09%0.00%15.47%

Просадки

Сравнение просадок FTZIX и FTHNX

Максимальная просадка FTZIX за все время составила -37.22%, примерно равная максимальной просадке FTHNX в -37.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTZIX и FTHNX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTZIXFTHNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.22%

-37.78%

+0.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.27%

-12.40%

+0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.53%

-24.63%

-4.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.34%

-7.24%

+0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.61%

-5.77%

-0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

3.21%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности FTZIX и FTHNX

Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund (FTZIX) имеет более высокую волатильность в 6.39% по сравнению с Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что FTZIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTHNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTZIXFTHNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.39%

5.74%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.92%

10.90%

+1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.26%

19.72%

+0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.35%

18.93%

+0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.39%

20.10%

+2.29%