PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTZIX с AAP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTZIX с AAP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund (FTZIX) и Advance Auto Parts, Inc. (AAP).

FTZIX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 26 дек. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности FTZIX и AAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund (FTZIX) и Advance Auto Parts, Inc. (AAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTZIX и AAP

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FTZIX
Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund		4.19%22.63%25.31%27.18%-21.31%25.25%19.60%33.70%
AAP
Advance Auto Parts, Inc.		39.24%-15.01%-21.10%-57.62%-36.50%54.68%-0.90%1.87%

Доходность по периодам

С начала года, FTZIX показывает доходность 4.19%, что значительно ниже, чем у AAP с доходностью 39.24%.

FTZIX

1 день
2.95%
1 месяц
-5.28%
С начала года
4.19%
6 месяцев
12.90%
1 год
31.27%
3 года*
23.47%
5 лет*
12.00%
10 лет*
—

AAP

1 день
3.13%
1 месяц
2.12%
С начала года
39.24%
6 месяцев
-11.15%
1 год
42.65%
3 года*
-21.78%
5 лет*
-19.95%
10 лет*
-9.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund

Advance Auto Parts, Inc.

Часто сравнивают с FTZIX:
FTZIX с FTXNXFTZIX с AAPLFTZIX с AVALXFTZIX с FTXSXFTZIX с FTVNXFTZIX с FTHSXFTZIX с FTSIX
Часто сравнивают с AAP:
AAP с ORLYAAP с AZOAAP с GPCAAP с SWKAAP с QQQAAP с SCHDAAP с VOO

Доходность на риск

FTZIX vs. AAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTZIX
Ранг доходности на риск FTZIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTZIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTZIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTZIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTZIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTZIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
AAP
Ранг доходности на риск AAP: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAP: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAP: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAP: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAP: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAP: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTZIX c AAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund (FTZIX) и Advance Auto Parts, Inc. (AAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTZIXAAPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

0.55

+1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

1.67

+0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.20

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.64

1.01

+1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.36

2.12

+9.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTZIX vs. AAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTZIX на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа AAP равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTZIX и AAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTZIXAAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

0.55

+1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

-0.39

+1.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.20

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.17

+0.61

Корреляция

Корреляция между FTZIX и AAP составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTZIX и AAP

Дивидендная доходность FTZIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности AAP в 1.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTZIX
Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund		0.05%0.05%0.11%0.19%0.00%0.00%0.26%0.76%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAP
Advance Auto Parts, Inc.		1.84%2.54%2.11%3.28%4.08%1.35%0.63%0.15%0.15%0.24%0.14%0.16%

Просадки

Сравнение просадок FTZIX и AAP

Максимальная просадка FTZIX за все время составила -37.22%, что меньше максимальной просадки AAP в -86.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTZIX и AAP.

Загрузка...

Показатели просадок

FTZIXAAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.22%

-86.41%

+49.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.27%

-41.44%

+29.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.53%

-86.41%

+56.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-86.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.34%

-75.05%

+68.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.61%

-23.39%

+16.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

19.75%

-16.90%

Волатильность

Сравнение волатильности FTZIX и AAP

Текущая волатильность для Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund (FTZIX) составляет 6.39%, в то время как у Advance Auto Parts, Inc. (AAP) волатильность равна 13.49%. Это указывает на то, что FTZIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTZIXAAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.39%

13.49%

-7.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.92%

37.37%

-25.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.26%

78.49%

-58.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.35%

51.91%

-32.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.39%

44.45%

-22.06%