PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FTZIX с AAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTZIX с AAP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FTZIX (Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund) is Large Cap Blend Equities fund managed by Fuller & Thaler Asset Mgmt, while AAP (Advance Auto Parts, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, FTZIX returned 14.33%/yr vs -21.86%/yr for AAP. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FTZIX и AAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund (FTZIX) и Advance Auto Parts, Inc. (AAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTZIX показывает доходность 21.29%, что значительно ниже, чем у AAP с доходностью 37.22%.

FTZIX

1 день
0.03%
1 месяц
0.37%
6 месяцев
12.63%
С начала года
21.29%
1 год
40.83%
3 года*
25.68%
5 лет*
14.33%
10 лет*
—

AAP

1 день
2.00%
1 месяц
-11.59%
6 месяцев
25.49%
С начала года
37.22%
1 год
-12.99%
3 года*
-6.70%
5 лет*
-21.86%
10 лет*
-9.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTZIX и AAP

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FTZIX
Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund		21.29%22.63%25.31%27.18%-21.31%25.25%19.60%33.70%0.00%
AAP
Advance Auto Parts, Inc.		37.22%-15.01%-21.10%-57.62%-36.50%54.68%-0.90%1.87%1.29%

Correlation

The correlation between FTZIX and AAP is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2018 г.

0.46

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund

Advance Auto Parts, Inc.

Часто сравнивают с FTZIX:
FTZIX с FTXNXFTZIX с FTXSXFTZIX с FTHSXFTZIX с FTVNXFTZIX с FTMSXFTZIX с AAPLFTZIX с SAOPX
Часто сравнивают с AAP:
AAP с ORLYAAP с AZOAAP с GPCAAP с SWKAAP с QQQAAP с SCHDAAP с TGT

Доходность на риск

FTZIX vs. AAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTZIX
Ранг доходности на риск FTZIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTZIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTZIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTZIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTZIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTZIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
AAP
Ранг доходности на риск AAP: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAP: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAP: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAP: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAP: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAP: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTZIX c AAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund (FTZIX) и Advance Auto Parts, Inc. (AAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTZIXAAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
-0.24

+2.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.43
0.02

+3.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.00

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.55

-0.31

+4.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.03

-0.65

+17.67

FTZIX vs. AAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTZIX на текущий момент составляет 2.42, что выше коэффициента Шарпа AAP равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTZIX и AAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTZIX и AAP

Максимальная просадка FTZIX за все время составила -37.22%, что меньше максимальной просадки AAP в -86.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTZIX и AAP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTZIXAAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.22%

-86.41%

+49.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.03%

-41.44%

+32.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.65%

-64.25%

+45.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.53%

-86.41%

+56.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-86.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.69%

-75.41%

+71.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.43%

-23.98%

+17.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

20.16%

-17.75%

Волатильность

Сравнение волатильности FTZIX и AAP

Текущая волатильность для Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund (FTZIX) составляет 5.01%, в то время как у Advance Auto Parts, Inc. (AAP) волатильность равна 18.65%. Это указывает на то, что FTZIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTZIXAAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

18.65%

-13.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.58%

39.32%

-25.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.05%

54.12%

-37.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.58%

53.61%

-34.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.29%

45.42%

-23.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTZIX и AAP

Дивидендная доходность FTZIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности AAP в 1.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAP
Advance Auto Parts, Inc.		1.88%2.54%2.11%3.28%4.08%1.35%0.63%0.15%0.15%0.24%0.14%0.16%
FTZIX
Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund		0.04%0.05%0.11%0.19%0.00%0.00%0.26%0.76%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FTZIX and AAP have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AAP has higher volatility (18.65%) compared to FTZIX (5.01%). In terms of maximum drawdown, FTZIX dropped -37.22% vs AAP's -86.41%.

FTZIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTZIX и AAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор