Сравнение FTXR с XAR
FTXR (First Trust Nasdaq Transportation ETF) and XAR (SPDR S&P Aerospace & Defense ETF) are both exchange-traded funds - FTXR is a Industrials Equities fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Transportation Index, while XAR is a Aerospace & Defense fund tracking the S&P Aerospace & Defense Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FTXR returned 9.44%/yr vs 16.33%/yr for XAR. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTXR charges 0.60%/yr vs 0.35%/yr for XAR.
Доходность
Сравнение доходности FTXR и XAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTXR показывает доходность 18.26%, что значительно выше, чем у XAR с доходностью 7.46%.
FTXR
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- 1.36%
- 6 месяцев
- 12.83%
- С начала года
- 18.26%
- 1 год
- 41.03%
- 3 года*
- 16.12%
- 5 лет*
- 9.44%
- 10 лет*
- —
XAR
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- -8.05%
- 6 месяцев
- -10.45%
- С начала года
- 7.46%
- 1 год
- 19.54%
- 3 года*
- 29.13%
- 5 лет*
- 16.33%
- 10 лет*
- 17.16%
Сравнение доходности по годам FTXR и XAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTXR First Trust Nasdaq Transportation ETF | 18.26% | 14.70% | 17.09% | 20.93% | -25.38% | 24.02% | 15.03% | 14.82% | -15.27% | 15.82% |
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | 7.46% | 46.15% | 23.32% | 23.79% | -5.02% | 2.31% | 6.18% | 39.33% | -4.58% | 33.00% |
Correlation
The correlation between FTXR and XAR is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2016 г. | 0.59 |
The correlation between FTXR and XAR shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.65 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов FTXR и XAR
Секторы
FTXR
XAR
Промышленность
Потребительский циклический сектор
-
Энергетика
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Промышленность
FTXR
XAR
Потребительский циклический сектор
FTXR
XAR
-
Энергетика
FTXR
XAR
-
Сырьевые материалы
FTXR
-
XAR
-
Коммуникационные услуги
FTXR
-
XAR
-
Потребительский защитный сектор
FTXR
-
XAR
-
Финансовые услуги
FTXR
-
XAR
-
Здравоохранение
FTXR
-
XAR
-
Недвижимость
FTXR
-
XAR
-
Технологии
FTXR
-
XAR
Коммунальные услуги
FTXR
-
XAR
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTXR vs. XAR — Ранг доходности на риск
FTXR
XAR
Сравнение FTXR c XAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTXR | XAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.13 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.84 | 1.14 | +1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.65 | 3.07 | +6.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTXR и XAR
Максимальная просадка FTXR за все время составила -52.06%, что больше максимальной просадки XAR в -46.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXR и XAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTXR | XAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.06% | -46.37% | -5.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.49% | -17.22% | +2.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.71% | -19.73% | -9.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.96% | -28.29% | -5.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -11.45% | +11.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.94% | -6.78% | -4.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.26% | 6.38% | -2.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTXR и XAR
Текущая волатильность для First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR) составляет 5.51%, в то время как у SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что FTXR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTXR | XAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.51% | 7.12% | -1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.27% | 22.70% | -5.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.59% | 28.36% | -6.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.97% | 23.79% | +0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.71% | 24.77% | -0.06% |
Сравнение комиссий FTXR и XAR
FTXR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XAR в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTXR и XAR
Дивидендная доходность FTXR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности XAR в 0.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTXR First Trust Nasdaq Transportation ETF | 0.95% | 1.52% | 2.13% | 1.50% | 2.38% | 0.67% | 0.33% | 1.34% | 1.74% | 1.18% | 0.24% | 0.00% |
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | 0.31% | 0.40% | 0.66% | 0.54% | 0.50% | 0.83% | 0.63% | 0.75% | 1.19% | 0.76% | 1.09% | 2.31% |
Часто задаваемые вопросы
FTXR and XAR have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XAR has higher volatility (7.12%) compared to FTXR (5.51%). In terms of maximum drawdown, FTXR dropped -52.06% vs XAR's -46.37%.
On 5-year performance, XAR leads with 16.33% vs 9.44% for FTXR. On fees, XAR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, FTXR has been the lower-risk option at 5.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, XAR has performed better with a 16.33% return vs 9.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XAR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for FTXR.
FTXR has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.31% for XAR.
FTXR is categorized as Industrials Equities, while XAR is Aerospace & Defense. FTXR tracks Nasdaq U.S. Smart Transportation Index, while XAR tracks S&P Aerospace & Defense Select Industry Index. They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 0.60% for FTXR and 0.35% for XAR.
FTXR currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTXR и XAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор