Сравнение FTXR с PSCI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR) и Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI).
FTXR и PSCI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTXR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq U.S. Smart Transportation Index. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г.. PSCI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Industrials Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FTXR и PSCI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTXR и PSCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTXR First Trust Nasdaq Transportation ETF | -0.29% | 14.70% | 17.09% | 20.93% | -25.38% | 24.02% | 15.03% | 14.82% | -15.27% | 15.82% |
PSCI Invesco S&P SmallCap Industrials ETF | 4.96% | 13.50% | 16.68% | 31.64% | -9.02% | 24.44% | 12.02% | 29.80% | -13.20% | 17.52% |
Доходность по периодам
С начала года, FTXR показывает доходность -0.29%, что значительно ниже, чем у PSCI с доходностью 4.96%.
FTXR
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -7.70%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 10.38%
- 1 год
- 31.37%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- 4.91%
- 10 лет*
- —
PSCI
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -6.96%
- С начала года
- 4.96%
- 6 месяцев
- 6.50%
- 1 год
- 33.43%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.77%
- 10 лет*
- 14.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTXR и PSCI
FTXR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии PSCI в 0.29%.
Доходность на риск
FTXR vs. PSCI — Ранг доходности на риск
FTXR
PSCI
Сравнение FTXR c PSCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR) и Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTXR | PSCI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 1.33 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 2.00 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.25 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 2.32 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.01 | 7.52 | -0.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTXR | PSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 1.33 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.51 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.55 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между FTXR и PSCI составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTXR и PSCI
Дивидендная доходность FTXR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности PSCI в 1.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTXR First Trust Nasdaq Transportation ETF | 1.31% | 1.52% | 2.13% | 1.50% | 2.38% | 0.67% | 0.33% | 1.34% | 1.74% | 1.18% | 0.24% | 0.00% |
PSCI Invesco S&P SmallCap Industrials ETF | 1.51% | 1.56% | 0.65% | 0.72% | 0.87% | 0.69% | 0.59% | 0.64% | 0.67% | 0.71% | 0.74% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок FTXR и PSCI
Максимальная просадка FTXR за все время составила -52.06%, что больше максимальной просадки PSCI в -45.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXR и PSCI.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTXR | PSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.06% | -45.55% | -6.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.38% | -14.88% | -0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.96% | -29.36% | -4.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.34% | -10.38% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.18% | -6.94% | -4.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.56% | 4.59% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTXR и PSCI
First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR) и Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) имеют волатильность 8.26% и 8.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTXR | PSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.26% | 8.22% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.76% | 15.54% | +0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.31% | 25.31% | +2.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.61% | 22.99% | +0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.76% | 25.16% | -0.40% |