Сравнение FTXR с FDL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL).
FTXR и FDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTXR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq U.S. Smart Transportation Index. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г.. FDL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Leaders Index. Фонд был запущен 9 мар. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FTXR и FDL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTXR и FDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTXR First Trust Nasdaq Transportation ETF | -0.29% | 14.70% | 17.09% | 20.93% | -25.38% | 24.02% | 15.03% | 14.82% | -15.27% | 15.82% |
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 14.21% | 14.79% | 17.98% | 2.94% | 6.66% | 26.10% | -4.30% | 24.41% | -5.99% | 12.02% |
Доходность по периодам
С начала года, FTXR показывает доходность -0.29%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 14.21%.
FTXR
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -7.70%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 10.38%
- 1 год
- 31.37%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- 4.91%
- 10 лет*
- —
FDL
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -1.21%
- С начала года
- 14.21%
- 6 месяцев
- 16.89%
- 1 год
- 21.28%
- 3 года*
- 17.56%
- 5 лет*
- 13.87%
- 10 лет*
- 11.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTXR и FDL
FTXR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FDL в 0.45%.
Доходность на риск
FTXR vs. FDL — Ранг доходности на риск
FTXR
FDL
Сравнение FTXR c FDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTXR | FDL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 1.43 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 2.00 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.28 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 1.77 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.01 | 7.07 | -0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTXR | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 1.43 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.97 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.46 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между FTXR и FDL составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTXR и FDL
Дивидендная доходность FTXR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности FDL в 3.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTXR First Trust Nasdaq Transportation ETF | 1.31% | 1.52% | 2.13% | 1.50% | 2.38% | 0.67% | 0.33% | 1.34% | 1.74% | 1.18% | 0.24% | 0.00% |
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 3.65% | 4.04% | 4.96% | 4.58% | 3.58% | 4.59% | 4.48% | 3.75% | 3.97% | 3.18% | 2.93% | 3.65% |
Просадки
Сравнение просадок FTXR и FDL
Максимальная просадка FTXR за все время составила -52.06%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXR и FDL.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTXR | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.06% | -65.93% | +13.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.38% | -11.58% | -3.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.96% | -16.46% | -17.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.34% | -1.21% | -9.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.18% | -9.72% | -1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.56% | 2.90% | +1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTXR и FDL
First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR) имеет более высокую волатильность в 8.26% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что FTXR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTXR | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.26% | 2.71% | +5.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.76% | 8.23% | +7.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.31% | 14.94% | +12.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.61% | 14.32% | +9.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.76% | 17.09% | +7.67% |