PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTXR с F
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTXR с F

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR) и Ford Motor Company (F).

FTXR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq U.S. Smart Transportation Index. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FTXR и F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR) и Ford Motor Company (F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTXR и F

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTXR
First Trust Nasdaq Transportation ETF		-0.29%14.70%17.09%20.93%-25.38%24.02%15.03%14.82%-15.27%15.82%
F
Ford Motor Company		-10.01%42.35%-13.10%10.18%-42.18%137.48%-3.88%29.64%-34.35%8.73%

Доходность по периодам

С начала года, FTXR показывает доходность -0.29%, что значительно выше, чем у F с доходностью -10.01%.

FTXR

1 день
1.31%
1 месяц
-7.70%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
10.38%
1 год
31.37%
3 года*
14.30%
5 лет*
4.91%
10 лет*
—

F

1 день
1.21%
1 месяц
-12.77%
С начала года
-10.01%
6 месяцев
-2.66%
1 год
23.54%
3 года*
3.83%
5 лет*
3.99%
10 лет*
3.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Transportation ETF

Ford Motor Company

Часто сравнивают с FTXR:
FTXR с XTNFTXR с IYTFTXR с PCARFTXR с PAVEFTXR с QQQMFTXR с ITBFTXR с VOO
Часто сравнивают с F:
F с GMF с TSLAF с SPYF с TF с VWAGYF с TMF с VOO

Доходность на риск

FTXR vs. F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTXR
Ранг доходности на риск FTXR: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXR: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXR: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXR: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXR: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXR: 6565
Ранг коэф-та Мартина
F
Ранг доходности на риск F: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа F: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино F: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега F: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара F: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина F: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTXR c F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR) и Ford Motor Company (F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTXRFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

0.72

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

1.27

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.15

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

1.01

+1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.01

3.36

+3.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTXR vs. F - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTXR на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа F равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXR и F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTXRFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

0.72

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.10

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.14

+0.20

Корреляция

Корреляция между FTXR и F составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXR и F

Дивидендная доходность FTXR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности F в 5.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTXR
First Trust Nasdaq Transportation ETF		1.31%1.52%2.13%1.50%2.38%0.67%0.33%1.34%1.74%1.18%0.24%0.00%
F
Ford Motor Company		5.14%5.72%7.88%4.92%4.30%0.48%1.71%6.45%9.54%5.20%7.01%4.26%

Просадки

Сравнение просадок FTXR и F

Максимальная просадка FTXR за все время составила -52.06%, что меньше максимальной просадки F в -97.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXR и F.

Загрузка...

Показатели просадок

FTXRFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.06%

-97.07%

+45.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.38%

-22.31%

+6.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.96%

-58.62%

+24.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-64.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.34%

-49.10%

+38.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.18%

-44.71%

+33.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.56%

6.67%

-2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FTXR и F

First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR) имеет более высокую волатильность в 8.26% по сравнению с Ford Motor Company (F) с волатильностью 7.71%. Это указывает на то, что FTXR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTXRFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.26%

7.71%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.76%

24.05%

-8.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.31%

32.75%

-5.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.61%

38.99%

-15.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.76%

36.75%

-11.99%