Сравнение FTXN с XOP
FTXN (First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF) and XOP (SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF) are both Energy Equities funds - FTXN tracks the Nasdaq U.S. Smart Oil & Gas Index while XOP tracks the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry. Both are passively managed. Over the past 5 years, FTXN returned 15.47%/yr vs 11.83%/yr for XOP. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FTXN charges 0.60%/yr vs 0.35%/yr for XOP.
Доходность
Сравнение доходности FTXN и XOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTXN показывает доходность 22.46%, что значительно ниже, чем у XOP с доходностью 23.65%.
FTXN
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- 22.46%
- 6 месяцев
- 23.65%
- 1 год
- 27.86%
- 3 года*
- 12.79%
- 5 лет*
- 15.47%
- 10 лет*
- —
XOP
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -6.38%
- С начала года
- 23.65%
- 6 месяцев
- 23.99%
- 1 год
- 25.52%
- 3 года*
- 10.36%
- 5 лет*
- 11.83%
- 10 лет*
- 3.63%
Сравнение доходности по годам FTXN и XOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTXN First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF | 22.46% | -0.17% | 4.06% | 4.91% | 47.45% | 69.21% | -28.10% | 3.20% | -20.99% | -2.29% |
XOP SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | 23.65% | -2.15% | -1.00% | 3.56% | 45.37% | 66.74% | -36.40% | -9.44% | -28.10% | -9.47% |
Correlation
The correlation between FTXN and XOP is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2016 г. | 0.90 |
The correlation between FTXN and XOP has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов FTXN и XOP
Секторы
FTXN
XOP
Энергетика
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Энергетика
FTXN
XOP
Сырьевые материалы
FTXN
-
XOP
Коммуникационные услуги
FTXN
-
XOP
-
Потребительский циклический сектор
FTXN
-
XOP
-
Потребительский защитный сектор
FTXN
-
XOP
-
Финансовые услуги
FTXN
-
XOP
-
Здравоохранение
FTXN
-
XOP
-
Промышленность
FTXN
-
XOP
-
Недвижимость
FTXN
-
XOP
-
Технологии
FTXN
-
XOP
-
Коммунальные услуги
FTXN
-
XOP
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTXN vs. XOP — Ранг доходности на риск
FTXN
XOP
Сравнение FTXN c XOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF (FTXN) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTXN | XOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.16 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 1.39 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.97 | 3.77 | +1.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTXN и XOP
Максимальная просадка FTXN за все время составила -73.49%, что меньше максимальной просадки XOP в -90.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXN и XOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTXN | XOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.49% | -90.27% | +16.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.74% | -18.50% | +2.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.96% | -34.98% | +8.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.97% | -34.98% | +5.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -82.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.53% | -42.21% | +27.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.18% | -42.58% | +23.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.62% | 6.78% | -1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTXN и XOP
Текущая волатильность для First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF (FTXN) составляет 7.68%, в то время как у SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) волатильность равна 8.55%. Это указывает на то, что FTXN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTXN | XOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.68% | 8.55% | -0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.26% | 22.03% | -3.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.24% | 28.10% | -4.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.67% | 33.88% | -4.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.77% | 40.24% | -8.47% |
Сравнение комиссий FTXN и XOP
FTXN берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XOP в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTXN и XOP
Дивидендная доходность FTXN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности XOP в 2.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTXN First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF | 2.56% | 2.83% | 2.51% | 3.41% | 2.26% | 1.04% | 1.76% | 2.72% | 2.16% | 1.78% | 0.20% | 0.00% |
XOP SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | 2.10% | 2.62% | 2.45% | 2.63% | 2.47% | 1.61% | 2.34% | 1.47% | 0.99% | 0.76% | 0.76% | 2.21% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, FTXN and XOP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
XOP has higher volatility (8.55%) compared to FTXN (7.68%). In terms of maximum drawdown, FTXN dropped -73.49% vs XOP's -90.27%.
On 5-year performance, FTXN leads with 15.47% vs 11.83% for XOP. On fees, XOP is cheaper at 0.35% per year. On volatility, FTXN has been the lower-risk option at 7.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FTXN has performed better with a 15.47% return vs 11.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XOP is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for FTXN.
FTXN has the higher dividend yield at 2.56%, compared with 2.10% for XOP.
FTXN tracks Nasdaq U.S. Smart Oil & Gas Index, while XOP tracks S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry. They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 0.60% for FTXN and 0.35% for XOP.
FTXN currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTXN и XOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор