Сравнение FTXN с XOP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF (FTXN) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP).
FTXN и XOP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTXN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq U.S. Smart Oil & Gas Index. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г.. XOP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FTXN и XOP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTXN и XOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTXN First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF | 34.14% | -0.17% | 4.06% | 4.91% | 47.45% | 69.21% | -28.10% | 3.20% | -20.99% | -2.29% |
XOP SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | 39.04% | -2.15% | -1.00% | 3.56% | 45.37% | 66.74% | -36.40% | -9.44% | -28.10% | -9.47% |
Доходность по периодам
С начала года, FTXN показывает доходность 34.14%, что значительно ниже, чем у XOP с доходностью 39.04%.
FTXN
- 1 день
- -3.32%
- 1 месяц
- 5.47%
- С начала года
- 34.14%
- 6 месяцев
- 31.92%
- 1 год
- 26.04%
- 3 года*
- 14.63%
- 5 лет*
- 21.26%
- 10 лет*
- —
XOP
- 1 день
- -3.84%
- 1 месяц
- 10.02%
- С начала года
- 39.04%
- 6 месяцев
- 31.49%
- 1 год
- 35.18%
- 3 года*
- 13.79%
- 5 лет*
- 18.14%
- 10 лет*
- 5.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTXN и XOP
FTXN берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XOP в 0.35%.
Доходность на риск
FTXN vs. XOP — Ранг доходности на риск
FTXN
XOP
Сравнение FTXN c XOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF (FTXN) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTXN | XOP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.05 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.48 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.21 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 1.51 | -0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.11 | 4.90 | -1.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTXN | XOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.05 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.53 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.07 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между FTXN и XOP составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTXN и XOP
Дивидендная доходность FTXN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности XOP в 1.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTXN First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF | 2.02% | 2.83% | 2.51% | 3.41% | 2.26% | 1.04% | 1.76% | 2.72% | 2.16% | 1.78% | 0.20% | 0.00% |
XOP SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | 1.86% | 2.62% | 2.45% | 2.63% | 2.47% | 1.61% | 2.34% | 1.47% | 0.99% | 0.76% | 0.76% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок FTXN и XOP
Максимальная просадка FTXN за все время составила -73.49%, что меньше максимальной просадки XOP в -90.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXN и XOP.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTXN | XOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.49% | -90.27% | +16.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.61% | -23.81% | +2.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.97% | -34.98% | +5.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -82.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.37% | -35.01% | +28.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.43% | -42.64% | +23.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.49% | 7.33% | +1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTXN и XOP
Текущая волатильность для First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF (FTXN) составляет 6.67%, в то время как у SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) волатильность равна 8.36%. Это указывает на то, что FTXN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTXN | XOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.67% | 8.36% | -1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.59% | 19.57% | -3.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.67% | 33.73% | -5.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.03% | 34.12% | -4.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.86% | 40.29% | -8.43% |