Сравнение FTXN с TDIV
FTXN (First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF) and TDIV (First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund) are both exchange-traded funds - FTXN is a Energy Equities fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Oil & Gas Index, while TDIV is a Technology Equities fund tracking the NASDAQ Technology Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FTXN returned 15.47%/yr vs 17.11%/yr for TDIV. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. FTXN charges 0.60%/yr vs 0.50%/yr for TDIV.
Доходность
Сравнение доходности FTXN и TDIV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTXN показывает доходность 22.46%, что значительно выше, чем у TDIV с доходностью 18.34%.
FTXN
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- 22.46%
- 6 месяцев
- 23.65%
- 1 год
- 27.86%
- 3 года*
- 12.79%
- 5 лет*
- 15.47%
- 10 лет*
- —
TDIV
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- 18.34%
- 6 месяцев
- 16.95%
- 1 год
- 30.30%
- 3 года*
- 28.15%
- 5 лет*
- 17.11%
- 10 лет*
- 18.80%
Сравнение доходности по годам FTXN и TDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTXN First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF | 22.46% | -0.17% | 4.06% | 4.91% | 47.45% | 69.21% | -28.10% | 3.20% | -20.99% | -2.29% |
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund | 18.34% | 25.27% | 24.43% | 36.71% | -22.13% | 29.49% | 17.55% | 33.27% | -3.18% | 21.95% |
Correlation
The correlation between FTXN and TDIV is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2016 г. | 0.36 |
The correlation between FTXN and TDIV shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов FTXN и TDIV
Секторы
FTXN
TDIV
Энергетика
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Энергетика
FTXN
TDIV
-
Сырьевые материалы
FTXN
-
TDIV
-
Коммуникационные услуги
FTXN
-
TDIV
Потребительский циклический сектор
FTXN
-
TDIV
-
Потребительский защитный сектор
FTXN
-
TDIV
-
Финансовые услуги
FTXN
-
TDIV
-
Здравоохранение
FTXN
-
TDIV
-
Промышленность
FTXN
-
TDIV
Недвижимость
FTXN
-
TDIV
-
Технологии
FTXN
-
TDIV
Коммунальные услуги
FTXN
-
TDIV
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTXN vs. TDIV — Ранг доходности на риск
FTXN
TDIV
Сравнение FTXN c TDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF (FTXN) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTXN | TDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.27 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 2.68 | -0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.97 | 7.40 | -2.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTXN и TDIV
Максимальная просадка FTXN за все время составила -73.49%, что больше максимальной просадки TDIV в -31.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXN и TDIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTXN | TDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.49% | -31.97% | -41.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.74% | -11.35% | -4.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.96% | -23.00% | -3.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.97% | -31.97% | +2.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.53% | -10.99% | -3.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.18% | -4.86% | -14.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.62% | 4.10% | +1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTXN и TDIV
Текущая волатильность для First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF (FTXN) составляет 7.68%, в то время как у First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) волатильность равна 10.08%. Это указывает на то, что FTXN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTXN | TDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.68% | 10.08% | -2.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.26% | 15.68% | +2.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.24% | 19.88% | +3.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.67% | 20.97% | +8.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.77% | 20.96% | +10.81% |
Сравнение комиссий FTXN и TDIV
FTXN берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии TDIV в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTXN и TDIV
Дивидендная доходность FTXN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности TDIV в 1.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTXN First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF | 2.56% | 2.83% | 2.51% | 3.41% | 2.26% | 1.04% | 1.76% | 2.72% | 2.16% | 1.78% | 0.20% | 0.00% |
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund | 1.61% | 1.40% | 1.59% | 1.74% | 2.51% | 1.76% | 2.07% | 2.27% | 2.97% | 2.27% | 2.45% | 2.52% |
Часто задаваемые вопросы
FTXN and TDIV have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TDIV has higher volatility (10.08%) compared to FTXN (7.68%). In terms of maximum drawdown, FTXN dropped -73.49% vs TDIV's -31.97%.
On 5-year performance, TDIV leads with 17.11% vs 15.47% for FTXN. On fees, TDIV is cheaper at 0.50% per year. On volatility, FTXN has been the lower-risk option at 7.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, TDIV has performed better with a 17.11% return vs 15.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TDIV is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for FTXN.
FTXN has the higher dividend yield at 2.56%, compared with 1.61% for TDIV.
FTXN is categorized as Energy Equities, while TDIV is Technology Equities. FTXN tracks Nasdaq U.S. Smart Oil & Gas Index, while TDIV tracks NASDAQ Technology Dividend Index. Their fees differ too: 0.60% for FTXN and 0.50% for TDIV.
TDIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTXN и TDIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор