PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTXN с QCLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTXN с QCLN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTXN (First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF) and QCLN (First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund) are both exchange-traded funds - FTXN is a Energy Equities fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Oil & Gas Index, while QCLN is a Alternative Energy Equities fund tracking the NASDAQ Clean Edge Green Energy. Both are passively managed. Over the past 5 years, FTXN returned 17.77%/yr vs 2.04%/yr for QCLN. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FTXN и QCLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF (FTXN) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTXN показывает доходность 32.82%, что значительно ниже, чем у QCLN с доходностью 52.00%.

FTXN

1 день
0.19%
1 месяц
-2.34%
С начала года
32.82%
6 месяцев
27.63%
1 год
42.55%
3 года*
16.12%
5 лет*
17.77%
10 лет*
—

QCLN

1 день
-0.62%
1 месяц
13.54%
С начала года
52.00%
6 месяцев
46.53%
1 год
117.87%
3 года*
12.00%
5 лет*
2.04%
10 лет*
17.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTXN и QCLN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTXN
First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF		32.82%-0.17%4.06%4.91%47.45%69.21%-28.10%3.20%-20.99%-2.29%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		52.00%31.81%-18.86%-10.02%-30.37%-3.21%184.00%42.65%-12.38%32.34%

Correlation

The correlation between FTXN and QCLN is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2016 г.

0.35

Over the past year, the correlation between FTXN and QCLN has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FTXN и QCLN

Секторы
FTXN
QCLN

Энергетика

100.0%
13.2%

Сырьевые материалы

-

9.4%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

9.4%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

1.9%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

30.2%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

20.8%

Коммунальные услуги

-

13.2%

Энергетика

FTXN
100.0%
QCLN
13.2%

Сырьевые материалы

FTXN

-

QCLN
9.4%

Коммуникационные услуги

FTXN

-

QCLN

-

Потребительский циклический сектор

FTXN

-

QCLN
9.4%

Потребительский защитный сектор

FTXN

-

QCLN

-

Финансовые услуги

FTXN

-

QCLN
1.9%

Здравоохранение

FTXN

-

QCLN

-

Промышленность

FTXN

-

QCLN
30.2%

Недвижимость

FTXN

-

QCLN

-

Технологии

FTXN

-

QCLN
20.8%

Коммунальные услуги

FTXN

-

QCLN
13.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

Часто сравнивают с FTXN:
FTXN с QQQMFTXN с XLEFTXN с VDEFTXN с PXEFTXN с VTIFTXN с FSPGXFTXN с AMLP
Часто сравнивают с QCLN:
QCLN с ICLNQCLN с TANQCLN с PBWQCLN с GRIDQCLN с ACESQCLN с CNRGQCLN с DRIV

Доходность на риск

FTXN vs. QCLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTXN
Ранг доходности на риск FTXN: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXN: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXN: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXN: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXN: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXN: 5252
Ранг коэф-та Мартина
QCLN
Ранг доходности на риск QCLN: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLN: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTXN c QCLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF (FTXN) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTXNQCLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
3.42

-1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
3.81

-1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.47

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

7.48

-4.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.77

25.77

-17.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTXN vs. QCLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTXN на текущий момент составляет 1.87, что ниже коэффициента Шарпа QCLN равного 3.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXN и QCLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTXNQCLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

3.42

-1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.05

+0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.20

+0.08

Просадки

Сравнение просадок FTXN и QCLN

Максимальная просадка FTXN за все время составила -73.49%, примерно равная максимальной просадке QCLN в -76.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXN и QCLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTXNQCLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.49%

-76.18%

+2.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.59%

-15.86%

+2.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.96%

-56.08%

+29.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.97%

-69.49%

+39.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-71.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.29%

-21.47%

+14.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.23%

-43.44%

+24.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.86%

4.59%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности FTXN и QCLN

Текущая волатильность для First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF (FTXN) составляет 8.95%, в то время как у First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) волатильность равна 12.57%. Это указывает на то, что FTXN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTXNQCLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.95%

12.57%

-3.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.82%

26.03%

-8.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.92%

34.68%

-11.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.67%

37.96%

-8.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.80%

34.90%

-3.10%

Сравнение комиссий FTXN и QCLN

И FTXN, и QCLN имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXN и QCLN

Дивидендная доходность FTXN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что больше доходности QCLN в 0.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTXN
First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF		2.04%2.83%2.51%3.41%2.26%1.04%1.76%2.72%2.16%1.78%0.20%0.00%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		0.15%0.25%0.87%0.76%0.33%0.01%0.30%0.85%1.03%0.45%1.24%0.72%

Часто задаваемые вопросы

FTXN and QCLN have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QCLN has higher volatility (12.57%) compared to FTXN (8.95%). In terms of maximum drawdown, FTXN dropped -73.49% vs QCLN's -76.18%.

On 5-year performance, FTXN leads with 17.77% vs 2.04% for QCLN. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. On volatility, FTXN has been the lower-risk option at 8.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FTXN has performed better with a 17.77% return vs 2.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTXN and QCLN have the same expense ratio: 0.60% per year.

FTXN has the higher dividend yield at 2.04%, compared with 0.15% for QCLN.

FTXN is categorized as Energy Equities, while QCLN is Alternative Energy Equities. FTXN tracks Nasdaq U.S. Smart Oil & Gas Index, while QCLN tracks NASDAQ Clean Edge Green Energy.

QCLN currently has the higher Sharpe Ratio (3.42 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTXN и QCLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор