PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTXN с MDST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTXN с MDST

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTXN (First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF) and MDST (Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF) are both Energy Equities funds. FTXN is passively managed, while MDST is actively managed. Over the past year, FTXN returned 42.55% vs 20.41% for MDST. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTXN charges 0.60%/yr vs 0.80%/yr for MDST.

Доходность

Сравнение доходности FTXN и MDST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF (FTXN) и Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTXN показывает доходность 32.82%, что значительно выше, чем у MDST с доходностью 16.23%.

FTXN

1 день
0.19%
1 месяц
-2.34%
С начала года
32.82%
6 месяцев
27.63%
1 год
42.55%
3 года*
16.12%
5 лет*
17.77%
10 лет*
—

MDST

1 день
1.12%
1 месяц
0.68%
С начала года
16.23%
6 месяцев
15.14%
1 год
20.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTXN и MDST

2026 (YTD)20252024
FTXN
First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF		32.82%-0.17%-12.03%
MDST
Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF		16.23%7.09%17.29%

Correlation

The correlation between FTXN and MDST is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2024 г.

0.59

The correlation between FTXN and MDST has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FTXN и MDST

Секторы
FTXN
MDST

Энергетика

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

FTXN
100.0%
MDST
100.0%

Сырьевые материалы

FTXN

-

MDST

-

Коммуникационные услуги

FTXN

-

MDST

-

Потребительский циклический сектор

FTXN

-

MDST

-

Потребительский защитный сектор

FTXN

-

MDST

-

Финансовые услуги

FTXN

-

MDST

-

Здравоохранение

FTXN

-

MDST

-

Промышленность

FTXN

-

MDST

-

Недвижимость

FTXN

-

MDST

-

Технологии

FTXN

-

MDST

-

Коммунальные услуги

FTXN

-

MDST

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF

Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF

Часто сравнивают с FTXN:
FTXN с QQQMFTXN с XLEFTXN с VDEFTXN с PXEFTXN с VTIFTXN с FSPGXFTXN с AMLP
Часто сравнивают с MDST:
MDST с MLPIMDST с WEEIMDST с AMZAMDST с SLNZMDST с HMSFXMDST с ICAPMDST с MLPX

Доходность на риск

FTXN vs. MDST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTXN
Ранг доходности на риск FTXN: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXN: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXN: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXN: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXN: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXN: 5252
Ранг коэф-та Мартина
MDST
Ранг доходности на риск MDST: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDST: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDST: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDST: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDST: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDST: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTXN c MDST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF (FTXN) и Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTXNMDSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
1.70

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
2.45

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.31

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

3.04

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.77

8.62

+0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTXN vs. MDST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTXN на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDST равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXN и MDST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTXNMDSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

1.70

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

1.20

-0.92

Просадки

Сравнение просадок FTXN и MDST

Максимальная просадка FTXN за все время составила -73.49%, что больше максимальной просадки MDST в -14.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXN и MDST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTXNMDSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.49%

-14.19%

-59.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.59%

-6.74%

-6.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.96%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.29%

-2.45%

-4.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.23%

-2.17%

-17.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.86%

2.37%

+2.49%

Волатильность

Сравнение волатильности FTXN и MDST

First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF (FTXN) имеет более высокую волатильность в 8.95% по сравнению с Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что FTXN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTXNMDSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.95%

4.99%

+3.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.82%

8.38%

+9.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.92%

12.11%

+10.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.67%

16.12%

+13.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.80%

16.12%

+15.68%

Сравнение комиссий FTXN и MDST

FTXN берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии MDST в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXN и MDST

Дивидендная доходность FTXN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности MDST в 9.22%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FTXN
First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF		2.04%2.83%2.51%3.41%2.26%1.04%1.76%2.72%2.16%1.78%0.20%
MDST
Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF		9.22%10.22%6.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FTXN and MDST have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTXN has higher volatility (8.95%) compared to MDST (4.99%). In terms of maximum drawdown, FTXN dropped -73.49% vs MDST's -14.19%.

On 1-year performance, FTXN leads with 42.55% vs 20.41% for MDST. On fees, FTXN is cheaper at 0.60% per year. On volatility, MDST has been the lower-risk option at 4.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FTXN has performed better with a 42.55% return vs 20.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTXN is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.80% for MDST.

MDST has the higher dividend yield at 9.22%, compared with 2.04% for FTXN.

They also come from different issuers: First Trust and Westwood. Their fees differ too: 0.60% for FTXN and 0.80% for MDST.

FTXN currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTXN и MDST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор