PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTXN с KNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTXN с KNG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTXN (First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF) and KNG (FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF) are both exchange-traded funds - FTXN is a Energy Equities fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Oil & Gas Index, while KNG is a Dividend fund tracking the Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Both are passively managed. Over the past 5 years, FTXN returned 17.77%/yr vs 4.50%/yr for KNG. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. FTXN charges 0.60%/yr vs 0.75%/yr for KNG.

Доходность

Сравнение доходности FTXN и KNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF (FTXN) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTXN показывает доходность 32.82%, что значительно выше, чем у KNG с доходностью 3.13%.

FTXN

1 день
0.19%
1 месяц
-2.34%
С начала года
32.82%
6 месяцев
27.63%
1 год
42.55%
3 года*
16.12%
5 лет*
17.77%
10 лет*
—

KNG

1 день
0.91%
1 месяц
0.83%
С начала года
3.13%
6 месяцев
3.55%
1 год
8.66%
3 года*
7.53%
5 лет*
4.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTXN и KNG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FTXN
First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF		32.82%-0.17%4.06%4.91%47.45%69.21%-28.10%3.20%-16.54%
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		3.13%6.63%5.99%7.48%-7.03%24.78%7.21%26.64%-0.84%

Correlation

The correlation between FTXN and KNG is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2018 г.

0.47

Over the past year, the correlation between FTXN and KNG has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FTXN и KNG

Секторы
FTXN
KNG

Энергетика

100.0%
3.0%

Сырьевые материалы

-

10.2%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

5.5%

Потребительский защитный сектор

-

23.5%

Финансовые услуги

-

12.7%

Здравоохранение

-

10.1%

Промышленность

-

20.3%

Недвижимость

-

4.4%

Технологии

-

4.3%

Коммунальные услуги

-

6.1%

Энергетика

FTXN
100.0%
KNG
3.0%

Сырьевые материалы

FTXN

-

KNG
10.2%

Коммуникационные услуги

FTXN

-

KNG

-

Потребительский циклический сектор

FTXN

-

KNG
5.5%

Потребительский защитный сектор

FTXN

-

KNG
23.5%

Финансовые услуги

FTXN

-

KNG
12.7%

Здравоохранение

FTXN

-

KNG
10.1%

Промышленность

FTXN

-

KNG
20.3%

Недвижимость

FTXN

-

KNG
4.4%

Технологии

FTXN

-

KNG
4.3%

Коммунальные услуги

FTXN

-

KNG
6.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF

FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF

Часто сравнивают с FTXN:
FTXN с QQQMFTXN с XLEFTXN с VDEFTXN с PXEFTXN с VTIFTXN с FSPGXFTXN с AMLP
Часто сравнивают с KNG:
KNG с NOBLKNG с SCHDKNG с JEPIKNG с DIVOKNG с SPYKNG с KNGLXKNG с DGT

Доходность на риск

FTXN vs. KNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTXN
Ранг доходности на риск FTXN: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXN: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXN: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXN: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXN: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXN: 5252
Ранг коэф-та Мартина
KNG
Ранг доходности на риск KNG: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNG: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNG: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNG: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNG: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNG: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTXN c KNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF (FTXN) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTXNKNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
0.85

+1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
1.32

+1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.15

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

1.01

+2.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.77

2.61

+6.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTXN vs. KNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTXN на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа KNG равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXN и KNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTXNKNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

0.85

+1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.33

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.50

-0.22

Просадки

Сравнение просадок FTXN и KNG

Максимальная просадка FTXN за все время составила -73.49%, что больше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXN и KNG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTXNKNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.49%

-35.12%

-38.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.59%

-8.61%

-4.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.96%

-14.24%

-12.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.97%

-18.20%

-11.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.29%

-5.03%

-2.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.23%

-4.13%

-15.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.86%

3.33%

+1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности FTXN и KNG

First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF (FTXN) имеет более высокую волатильность в 8.95% по сравнению с FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) с волатильностью 2.26%. Это указывает на то, что FTXN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTXNKNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.95%

2.26%

+6.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.82%

7.44%

+10.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.92%

10.22%

+12.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.67%

13.60%

+16.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.80%

17.18%

+14.62%

Сравнение комиссий FTXN и KNG

FTXN берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии KNG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXN и KNG

Дивидендная доходность FTXN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности KNG в 8.59%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FTXN
First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF		2.04%2.83%2.51%3.41%2.26%1.04%1.76%2.72%2.16%1.78%0.20%
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		8.59%8.61%9.08%5.91%4.00%3.45%3.62%4.09%3.46%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FTXN and KNG have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTXN has higher volatility (8.95%) compared to KNG (2.26%). In terms of maximum drawdown, FTXN dropped -73.49% vs KNG's -35.12%.

On 5-year performance, FTXN leads with 17.77% vs 4.50% for KNG. On fees, FTXN is cheaper at 0.60% per year. On volatility, KNG has been the lower-risk option at 2.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FTXN has performed better with a 17.77% return vs 4.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTXN is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for KNG.

KNG has the higher dividend yield at 8.59%, compared with 2.04% for FTXN.

FTXN is categorized as Energy Equities, while KNG is Dividend. FTXN tracks Nasdaq U.S. Smart Oil & Gas Index, while KNG tracks Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Their fees differ too: 0.60% for FTXN and 0.75% for KNG.

FTXN currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTXN и KNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор