PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FTXN с GRID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTXN с GRID

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FTXN (First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF) and GRID (First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund) are both exchange-traded funds - FTXN is a Energy Equities fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Oil & Gas Index, while GRID is a Alternative Energy Equities fund tracking the Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FTXN returned 19.97%/yr vs 15.52%/yr for GRID. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. FTXN charges 0.60%/yr vs 0.70%/yr for GRID.

Доходность

Сравнение доходности FTXN и GRID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF (FTXN) и First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTXN показывает доходность 29.38%, что значительно выше, чем у GRID с доходностью 16.65%.

FTXN

1 день
0.68%
1 месяц
4.41%
6 месяцев
23.48%
С начала года
29.38%
1 год
34.19%
3 года*
13.28%
5 лет*
19.97%
10 лет*
—

GRID

1 день
-2.72%
1 месяц
-7.15%
6 месяцев
13.35%
С начала года
16.65%
1 год
28.47%
3 года*
19.44%
5 лет*
15.52%
10 лет*
18.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTXN и GRID

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTXN
First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF		29.38%-0.17%4.06%4.91%47.45%69.21%-28.10%3.20%-20.99%-2.29%
GRID
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund		16.65%29.65%15.18%21.57%-13.89%27.65%48.84%42.80%-22.69%27.44%

Correlation

The correlation between FTXN and GRID is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2016 г.

0.39

The correlation between FTXN and GRID shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FTXN и GRID

Секторы
FTXN
GRID

Энергетика

100.0%
1.6%

Промышленность

2.3%
25.4%

Сырьевые материалы

-

0.8%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

2.4%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

11.9%

Коммунальные услуги

-

4.0%

Энергетика

FTXN
100.0%
GRID
1.6%

Промышленность

FTXN
2.3%
GRID
25.4%

Сырьевые материалы

FTXN

-

GRID
0.8%

Коммуникационные услуги

FTXN

-

GRID

-

Потребительский циклический сектор

FTXN

-

GRID
2.4%

Потребительский защитный сектор

FTXN

-

GRID

-

Финансовые услуги

FTXN

-

GRID

-

Здравоохранение

FTXN

-

GRID

-

Недвижимость

FTXN

-

GRID

-

Технологии

FTXN

-

GRID
11.9%

Коммунальные услуги

FTXN

-

GRID
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF

First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund

Часто сравнивают с FTXN:
FTXN с QQQMFTXN с XLEFTXN с PXEFTXN с VDEFTXN с VTIFTXN с FSPGXFTXN с IEO
Часто сравнивают с GRID:
GRID с ICLNGRID с NLRGRID с VOOGRID с POWRGRID с VOLTGRID с PAVEGRID с FIW

Доходность на риск

FTXN vs. GRID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTXN
Ранг доходности на риск FTXN: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXN: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXN: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXN: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXN: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXN: 4242
Ранг коэф-та Мартина
GRID
Ранг доходности на риск GRID: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRID: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRID: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRID: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRID: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRID: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTXN c GRID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF (FTXN) и First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTXNGRIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
1.29

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
1.79

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

2.44

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.36

7.60

-2.24

FTXN vs. GRID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTXN на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GRID равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXN и GRID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTXN и GRID

Максимальная просадка FTXN за все время составила -73.49%, что больше максимальной просадки GRID в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXN и GRID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTXNGRIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.49%

-40.56%

-32.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.42%

-11.73%

-4.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.96%

-20.77%

-6.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.97%

-29.64%

-0.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.69%

-10.72%

+1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.15%

-8.41%

-10.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.40%

3.76%

+2.64%

Волатильность

Сравнение волатильности FTXN и GRID

Текущая волатильность для First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF (FTXN) составляет 6.63%, в то время как у First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID) волатильность равна 8.76%. Это указывает на то, что FTXN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTXNGRIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.63%

8.76%

-2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.33%

19.36%

-1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.23%

22.18%

+1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.54%

21.54%

+8.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.73%

22.71%

+9.02%

Сравнение комиссий FTXN и GRID

FTXN берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии GRID в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXN и GRID

Дивидендная доходность FTXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности GRID в 0.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTXN
First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF		1.81%2.83%2.51%3.41%2.26%1.04%1.76%2.72%2.16%1.78%0.20%0.00%
GRID
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund		0.80%1.01%1.06%1.23%1.26%0.63%0.68%1.26%1.28%1.07%1.07%1.23%

Часто задаваемые вопросы

FTXN and GRID have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GRID has higher volatility (8.76%) compared to FTXN (6.63%). In terms of maximum drawdown, FTXN dropped -73.49% vs GRID's -40.56%.

On 5-year performance, FTXN leads with 19.97% vs 15.52% for GRID. On fees, FTXN is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FTXN has been the lower-risk option at 6.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FTXN has performed better with a 19.97% return vs 15.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTXN is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.70% for GRID.

FTXN has the higher dividend yield at 1.81%, compared with 0.80% for GRID.

FTXN is categorized as Energy Equities, while GRID is Alternative Energy Equities. FTXN tracks Nasdaq U.S. Smart Oil & Gas Index, while GRID tracks Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. Their fees differ too: 0.60% for FTXN and 0.70% for GRID.

FTXN currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTXN и GRID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор