PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTXN с EIPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTXN с EIPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTXN (First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF) and EIPX (FT Energy Income Partners Strategy ETF) are both Energy Equities funds from First Trust. FTXN is passively managed, while EIPX is actively managed. Over the past 3 years, FTXN returned 16.12%/yr vs 21.58%/yr for EIPX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. FTXN charges 0.60%/yr vs 0.95%/yr for EIPX.

Доходность

Сравнение доходности FTXN и EIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF (FTXN) и FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTXN показывает доходность 32.82%, что значительно выше, чем у EIPX с доходностью 22.72%.

FTXN

1 день
0.19%
1 месяц
-2.34%
С начала года
32.82%
6 месяцев
27.63%
1 год
42.55%
3 года*
16.12%
5 лет*
17.77%
10 лет*
—

EIPX

1 день
0.62%
1 месяц
-1.66%
С начала года
22.72%
6 месяцев
19.76%
1 год
32.68%
3 года*
21.58%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTXN и EIPX

2026 (YTD)2025202420232022
FTXN
First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF		32.82%-0.17%4.06%4.91%-7.26%
EIPX
FT Energy Income Partners Strategy ETF		22.72%11.44%19.11%10.74%0.56%

Correlation

The correlation between FTXN and EIPX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2022 г.

0.86

The correlation between FTXN and EIPX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FTXN и EIPX

Секторы
FTXN
EIPX

Энергетика

100.0%
69.5%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

4.2%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.2%

Коммунальные услуги

-

26.1%

Энергетика

FTXN
100.0%
EIPX
69.5%

Сырьевые материалы

FTXN

-

EIPX

-

Коммуникационные услуги

FTXN

-

EIPX

-

Потребительский циклический сектор

FTXN

-

EIPX

-

Потребительский защитный сектор

FTXN

-

EIPX

-

Финансовые услуги

FTXN

-

EIPX

-

Здравоохранение

FTXN

-

EIPX

-

Промышленность

FTXN

-

EIPX
4.2%

Недвижимость

FTXN

-

EIPX

-

Технологии

FTXN

-

EIPX
0.2%

Коммунальные услуги

FTXN

-

EIPX
26.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF

FT Energy Income Partners Strategy ETF

Часто сравнивают с FTXN:
FTXN с QQQMFTXN с XLEFTXN с VDEFTXN с PXEFTXN с VTIFTXN с FSPGXFTXN с AMLP
Часто сравнивают с EIPX:
EIPX с QTUMEIPX с IXCEIPX с TNGYEIPX с ARPEIPX с AAXJEIPX с VRAIEIPX с GUSH

Доходность на риск

FTXN vs. EIPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTXN
Ранг доходности на риск FTXN: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXN: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXN: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXN: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXN: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXN: 5252
Ранг коэф-та Мартина
EIPX
Ранг доходности на риск EIPX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIPX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIPX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIPX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIPX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIPX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTXN c EIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF (FTXN) и FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTXNEIPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
2.97

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
4.19

-1.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.51

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

7.97

-4.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.77

22.02

-13.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTXN vs. EIPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTXN на текущий момент составляет 1.87, что ниже коэффициента Шарпа EIPX равного 2.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXN и EIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTXNEIPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

2.97

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

1.21

-0.93

Просадки

Сравнение просадок FTXN и EIPX

Максимальная просадка FTXN за все время составила -73.49%, что больше максимальной просадки EIPX в -15.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXN и EIPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTXNEIPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.49%

-15.43%

-58.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.59%

-4.12%

-9.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.96%

-15.43%

-11.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.29%

-1.98%

-5.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.23%

-2.27%

-16.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.86%

1.49%

+3.37%

Волатильность

Сравнение волатильности FTXN и EIPX

First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF (FTXN) имеет более высокую волатильность в 8.95% по сравнению с FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что FTXN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTXNEIPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.95%

4.07%

+4.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.82%

8.44%

+9.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.92%

11.14%

+11.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.67%

15.05%

+14.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.80%

15.05%

+16.75%

Сравнение комиссий FTXN и EIPX

FTXN берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии EIPX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXN и EIPX

Дивидендная доходность FTXN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности EIPX в 2.66%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EIPX
FT Energy Income Partners Strategy ETF		2.66%3.23%3.27%3.48%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTXN
First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF		2.04%2.83%2.51%3.41%2.26%1.04%1.76%2.72%2.16%1.78%0.20%

Часто задаваемые вопросы

FTXN and EIPX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTXN has higher volatility (8.95%) compared to EIPX (4.07%). In terms of maximum drawdown, FTXN dropped -73.49% vs EIPX's -15.43%.

On 3-year performance, EIPX leads with 21.58% vs 16.12% for FTXN. On fees, FTXN is cheaper at 0.60% per year. On volatility, EIPX has been the lower-risk option at 4.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EIPX has performed better with a 21.58% return vs 16.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTXN is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.95% for EIPX.

EIPX has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 2.04% for FTXN.

Their fees differ too: 0.60% for FTXN and 0.95% for EIPX.

EIPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.97 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTXN и EIPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор