Сравнение FTXN с DVXE
FTXN (First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF) and DVXE (WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF) are both Energy Equities funds - FTXN tracks the Nasdaq U.S. Smart Oil & Gas Index while DVXE tracks the Syntax Defined Volatility XLE Index. Both are passively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. FTXN charges 0.60%/yr vs 0.89%/yr for DVXE.
Доходность
Сравнение доходности FTXN и DVXE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTXN показывает доходность 29.38%, что значительно ниже, чем у DVXE с доходностью 42.03%.
FTXN
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 4.41%
- 6 месяцев
- 23.48%
- С начала года
- 29.38%
- 1 год
- 34.19%
- 3 года*
- 13.28%
- 5 лет*
- 19.97%
- 10 лет*
- —
DVXE
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 5.23%
- 6 месяцев
- 30.60%
- С начала года
- 42.03%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTXN и DVXE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FTXN First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF | 29.38% | 3.48% |
DVXE WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF | 42.03% | 4.49% |
Correlation
The correlation between FTXN and DVXE is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTXN vs. DVXE — Ранг доходности на риск
FTXN
DVXE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FTXN c DVXE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF (FTXN) и WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF (DVXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTXN | DVXE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTXN и DVXE
Максимальная просадка FTXN за все время составила -73.49%, что больше максимальной просадки DVXE в -21.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXN и DVXE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTXN | DVXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.49% | -21.83% | -51.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.42% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.96% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.69% | -13.78% | +4.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.15% | -7.11% | -12.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.40% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FTXN и DVXE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTXN | DVXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.63% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.33% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.23% | 30.89% | -7.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.54% | 30.89% | -1.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.73% | 30.89% | +0.84% |
Сравнение комиссий FTXN и DVXE
FTXN берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии DVXE в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTXN и DVXE
Дивидендная доходность FTXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, тогда как DVXE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVXE WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTXN First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF | 1.81% | 2.83% | 2.51% | 3.41% | 2.26% | 1.04% | 1.76% | 2.72% | 2.16% | 1.78% | 0.20% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, FTXN and DVXE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, FTXN is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FTXN is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.89% for DVXE.
FTXN has the higher dividend yield at 1.81%, compared with 0.00% for DVXE.
FTXN tracks Nasdaq U.S. Smart Oil & Gas Index, while DVXE tracks Syntax Defined Volatility XLE Index. They also come from different issuers: First Trust and WEBs. Their fees differ too: 0.60% for FTXN and 0.89% for DVXE.
Подберите оптимальное распределение для FTXN и DVXE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор