PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FTXN с AIRR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTXN с AIRR

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FTXN (First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF) and AIRR (First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF) are both exchange-traded funds - FTXN is a Energy Equities fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Oil & Gas Index, while AIRR is a Building & Construction fund tracking the Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FTXN returned 19.98%/yr vs 24.17%/yr for AIRR. Their 0.47 correlation means their historical movements had little consistent relationship. FTXN charges 0.60%/yr vs 0.69%/yr for AIRR.

Доходность

Сравнение доходности FTXN и AIRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF (FTXN) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTXN показывает доходность 28.95%, что значительно выше, чем у AIRR с доходностью 24.22%.

FTXN

1 день
-2.67%
1 месяц
7.00%
6 месяцев
11.17%
С начала года
28.95%
1 год
33.02%
3 года*
9.93%
5 лет*
19.98%
10 лет*
—
Всё время*
8.41%

AIRR

1 день
-0.49%
1 месяц
-3.87%
6 месяцев
7.53%
С начала года
24.22%
1 год
38.88%
3 года*
31.68%
5 лет*
24.17%
10 лет*
20.35%
Всё время*
15.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AIRR

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
$90.35M$87.77M$90.71M

FTXN

First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF
$2.20M$2.46M$45.63M

Сравнение доходности по годам FTXN и AIRR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTXN
First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF		28.95%-0.17%4.06%4.91%47.45%69.21%-28.10%3.20%-20.99%-2.29%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		24.22%27.92%33.45%31.43%-2.08%33.01%17.17%33.97%-20.57%16.28%

Correlation

The correlation between FTXN and AIRR is 0.01, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.01

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.27

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2016 г.

0.47

Over the past year, the correlation between FTXN and AIRR has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FTXN и AIRR

Секторы
FTXN
AIRR

Энергетика

100.0%
1.7%

Промышленность

2.3%
77.6%

Сырьевые материалы

-

3.4%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

1.9%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

12.1%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

3.4%

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

FTXN
100.0%
AIRR
1.7%

Промышленность

FTXN
2.3%
AIRR
77.6%

Сырьевые материалы

FTXN

-

AIRR
3.4%

Коммуникационные услуги

FTXN

-

AIRR

-

Потребительский циклический сектор

FTXN

-

AIRR
1.9%

Потребительский защитный сектор

FTXN

-

AIRR

-

Финансовые услуги

FTXN

-

AIRR
12.1%

Здравоохранение

FTXN

-

AIRR

-

Недвижимость

FTXN

-

AIRR

-

Технологии

FTXN

-

AIRR
3.4%

Коммунальные услуги

FTXN

-

AIRR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Часто сравнивают с FTXN:
FTXN с QQQMFTXN с XLEFTXN с VDEFTXN с PXEFTXN с VTIFTXN с IEOFTXN с AMLP
Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с QQQAIRR с XHBAIRR с GRIDAIRR с PSCIAIRR с CCOR

Доходность на риск

FTXN vs. AIRR — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FTXN
Ранг доходности на риск FTXN: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXN: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXN: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXN: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXN: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXN: 4141
Ранг коэф-та Мартина
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FTXN c AIRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF (FTXN) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTXNAIRRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
1.39

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
1.96

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.24

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

2.27

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.07

8.52

-3.46

FTXN vs. AIRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTXN на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIRR равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXN и AIRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTXN и AIRR

Максимальная просадка FTXN за все время составила -73.49%, что больше максимальной просадки AIRR в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXN и AIRR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTXNAIRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.49%

-42.37%

-31.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.42%

-17.18%

+0.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.96%

-27.95%

+0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.97%

-27.95%

-2.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.00%

-8.40%

-1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.08%

-7.47%

-11.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.54%

4.57%

+1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности FTXN и AIRR

Текущая волатильность для First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF (FTXN) составляет 7.70%, в то время как у First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) волатильность равна 9.94%. Это указывает на то, что FTXN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTXNAIRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.70%

9.94%

-2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.62%

22.27%

-3.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.58%

28.13%

-4.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.44%

25.74%

+3.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.70%

26.49%

+5.21%

Сравнение комиссий FTXN и AIRR

FTXN берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии AIRR в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXN и AIRR

Дивидендная доходность FTXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности AIRR в 0.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.09%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%
FTXN
First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF		1.82%2.83%2.51%3.41%2.26%1.04%1.76%2.72%2.16%1.78%0.20%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FTXN and AIRR have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIRR has higher volatility (9.94%) compared to FTXN (7.70%). In terms of maximum drawdown, FTXN dropped -73.49% vs AIRR's -42.37%.

On 5-year performance, AIRR leads with 24.17% vs 19.98% for FTXN. On fees, FTXN is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FTXN has been the lower-risk option at 7.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AIRR has performed better with a 24.17% return vs 19.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTXN is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.69% for AIRR.

FTXN has the higher dividend yield at 1.82%, compared with 0.09% for AIRR.

FTXN is categorized as Energy Equities, while AIRR is Building & Construction. FTXN tracks Nasdaq U.S. Smart Oil & Gas Index, while AIRR tracks Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance Index. Their fees differ too: 0.60% for FTXN and 0.69% for AIRR.

FTXN currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTXN и AIRR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор