PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTXN с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение FTXN с ^GSPC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF (FTXN) и S&P 500 Index (^GSPC).

FTXN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq U.S. Smart Oil & Gas Index. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FTXN и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF (FTXN) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTXN и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTXN
First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF		35.27%-0.17%4.06%4.91%47.45%69.21%-28.10%3.20%-20.99%-2.29%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.84%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, FTXN показывает доходность 35.27%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.84%.

FTXN

1 день
0.84%
1 месяц
7.20%
С начала года
35.27%
6 месяцев
35.52%
1 год
26.39%
3 года*
13.23%
5 лет*
21.47%
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.11%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-1.98%
1 год
16.08%
3 года*
16.86%
5 лет*
10.37%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF

S&P 500 Index

Часто сравнивают с FTXN:
FTXN с QQQMFTXN с XLEFTXN с VTIFTXN с VDEFTXN с PXEFTXN с FSPGXFTXN с AMLP
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

FTXN vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTXN
Ранг доходности на риск FTXN: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXN: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXN: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXN: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXN: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXN: 3030
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTXN c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF (FTXN) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTXN^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

0.88

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

1.37

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.21

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

1.39

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.19

6.43

-3.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTXN vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTXN на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXN и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTXN^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.88

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.62

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.46

-0.17

Корреляция

Корреляция между FTXN и ^GSPC составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок FTXN и ^GSPC

Максимальная просадка FTXN за все время составила -73.49%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXN и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

FTXN^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.49%

-56.78%

-16.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.51%

-9.10%

-4.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.97%

-25.43%

-4.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.59%

-5.67%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.43%

-10.75%

-8.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.50%

2.62%

+5.88%

Волатильность

Сравнение волатильности FTXN и ^GSPC

First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF (FTXN) имеет более высокую волатильность в 6.65% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что FTXN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTXN^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.65%

5.29%

+1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.59%

9.55%

+6.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.68%

18.33%

+10.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.02%

16.90%

+13.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.85%

18.04%

+13.81%