PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTXH с XLVI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTXH с XLVI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTXH (First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF) and XLVI (State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - FTXH is a Health & Biotech Equities fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Pharmaceuticals Index, while XLVI is a Derivative Income fund actively managed by State Street. FTXH is passively managed, while XLVI is actively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. FTXH charges 0.60%/yr vs 0.35%/yr for XLVI.

Доходность

Сравнение доходности FTXH и XLVI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH) и State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLVI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTXH показывает доходность 7.62%, что значительно выше, чем у XLVI с доходностью 1.35%.

FTXH

1 день
2.50%
1 месяц
3.66%
С начала года
7.62%
6 месяцев
9.20%
1 год
39.54%
3 года*
12.33%
5 лет*
8.33%
10 лет*
—

XLVI

1 день
2.03%
1 месяц
4.01%
С начала года
1.35%
6 месяцев
3.19%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTXH и XLVI

2026 (YTD)2025
FTXH
First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF		7.62%26.19%
XLVI
State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF		1.35%12.79%

Correlation

The correlation between FTXH and XLVI is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г.

0.83

Сравнение распределения секторов FTXH и XLVI

Секторы
FTXH
XLVI

Здравоохранение

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

100.6%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

FTXH
100.0%
XLVI

-

Сырьевые материалы

FTXH

-

XLVI

-

Коммуникационные услуги

FTXH

-

XLVI

-

Потребительский циклический сектор

FTXH

-

XLVI

-

Потребительский защитный сектор

FTXH

-

XLVI

-

Энергетика

FTXH

-

XLVI

-

Финансовые услуги

FTXH

-

XLVI
100.6%

Промышленность

FTXH

-

XLVI

-

Недвижимость

FTXH

-

XLVI

-

Технологии

FTXH

-

XLVI

-

Коммунальные услуги

FTXH

-

XLVI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF

State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF

Часто сравнивают с FTXH:
FTXH с PPHFTXH с BBPFTXH с MEDIFTXH с XLVFTXH с FXAIXFTXH с SPUSFTXH с SMH
Часто сравнивают с XLVI:
XLVI с TMEDXLVI с XLVXLVI с VHTXLVI с BCDXLVI с FXHXLVI с IPDPXLVI с BUCK

Доходность на риск

FTXH vs. XLVI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTXH
Ранг доходности на риск FTXH: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXH: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXH: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXH: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXH: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXH: 8080
Ранг коэф-та Мартина
XLVI
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTXH c XLVI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH) и State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTXHXLVIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.32

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.35

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTXH vs. XLVI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTXHXLVIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

1.54

-1.15

Просадки

Сравнение просадок FTXH и XLVI

Максимальная просадка FTXH за все время составила -32.11%, что больше максимальной просадки XLVI в -8.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXH и XLVI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTXHXLVIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.11%

-8.14%

-23.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.47%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.51%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-2.08%

+1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.84%

-1.95%

-3.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FTXH и XLVI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTXHXLVIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.96%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.14%

11.12%

+6.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.34%

11.12%

+5.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.43%

11.12%

+7.31%

Сравнение комиссий FTXH и XLVI

FTXH берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XLVI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXH и XLVI

Дивидендная доходность FTXH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности XLVI в 11.30%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FTXH
First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF		1.19%1.41%1.66%1.55%1.11%1.03%0.82%0.67%0.91%2.18%0.19%
XLVI
State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF		11.30%5.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FTXH and XLVI have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLVI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLVI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for FTXH.

XLVI has the higher dividend yield at 11.30%, compared with 1.19% for FTXH.

FTXH is categorized as Health & Biotech Equities, while XLVI is Derivative Income. They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 0.60% for FTXH and 0.35% for XLVI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTXH и XLVI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор