Сравнение FTXH с SBIO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH) и ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO).
FTXH и SBIO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTXH - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq U.S. Smart Pharmaceuticals Index. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г.. SBIO - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность S-Network Medical Breakthroughs Index. Фонд был запущен 31 дек. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FTXH и SBIO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTXH и SBIO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTXH First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF | 5.20% | 24.15% | 2.98% | -1.41% | 2.55% | 6.14% | 11.73% | 22.13% | -9.51% | 19.44% |
SBIO ALPS Medical Breakthroughs ETF | 3.20% | 55.07% | 3.81% | 8.68% | -28.08% | -17.55% | 21.17% | 50.30% | -11.81% | 45.67% |
Доходность по периодам
С начала года, FTXH показывает доходность 5.20%, что значительно выше, чем у SBIO с доходностью 3.20%.
FTXH
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- 5.20%
- 6 месяцев
- 17.23%
- 1 год
- 31.34%
- 3 года*
- 11.55%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- —
SBIO
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 3.89%
- С начала года
- 3.20%
- 6 месяцев
- 36.23%
- 1 год
- 95.78%
- 3 года*
- 26.37%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- 9.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTXH и SBIO
FTXH берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SBIO в 0.50%.
Доходность на риск
FTXH vs. SBIO — Ранг доходности на риск
FTXH
SBIO
Сравнение FTXH c SBIO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH) и ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTXH | SBIO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 2.92 | -1.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.06 | 3.57 | -1.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.45 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 5.66 | -3.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.06 | 19.94 | -12.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTXH | SBIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 2.92 | -1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.05 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.23 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между FTXH и SBIO составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTXH и SBIO
Дивидендная доходность FTXH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, тогда как SBIO не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTXH First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF | 1.22% | 1.41% | 1.66% | 1.55% | 1.11% | 1.03% | 0.82% | 0.67% | 0.91% | 2.18% | 0.19% |
SBIO ALPS Medical Breakthroughs ETF | 0.00% | 0.00% | 3.55% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 2.79% | 1.77% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FTXH и SBIO
Максимальная просадка FTXH за все время составила -32.11%, что меньше максимальной просадки SBIO в -63.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXH и SBIO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTXH | SBIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.11% | -63.06% | +30.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.74% | -15.08% | +2.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.51% | -53.67% | +34.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.69% | -13.79% | +11.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.88% | -28.70% | +22.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.92% | 4.28% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTXH и SBIO
Текущая волатильность для First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH) составляет 6.01%, в то время как у ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) волатильность равна 12.61%. Это указывает на то, что FTXH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTXH | SBIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | 12.61% | -6.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.84% | 22.09% | -10.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.09% | 33.43% | -12.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.15% | 33.55% | -17.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.45% | 33.34% | -14.89% |