Сравнение FTXH с PSCH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH) и Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH).
FTXH и PSCH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTXH - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq U.S. Smart Pharmaceuticals Index. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г.. PSCH - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Health Care Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FTXH и PSCH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTXH и PSCH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTXH First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF | 5.20% | 24.15% | 2.98% | -1.41% | 2.55% | 6.14% | 11.73% | 22.13% | -9.51% | 19.44% |
PSCH Invesco S&P SmallCap Health Care ETF | -6.37% | -0.49% | 3.77% | -2.71% | -25.15% | 5.75% | 31.47% | 20.17% | 9.15% | 34.87% |
Доходность по периодам
С начала года, FTXH показывает доходность 5.20%, что значительно выше, чем у PSCH с доходностью -6.37%.
FTXH
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- 5.20%
- 6 месяцев
- 17.23%
- 1 год
- 31.34%
- 3 года*
- 11.55%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- —
PSCH
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -4.93%
- С начала года
- -6.37%
- 6 месяцев
- -1.85%
- 1 год
- -2.33%
- 3 года*
- -1.76%
- 5 лет*
- -7.33%
- 10 лет*
- 6.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTXH и PSCH
FTXH берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии PSCH в 0.29%.
Доходность на риск
FTXH vs. PSCH — Ранг доходности на риск
FTXH
PSCH
Сравнение FTXH c PSCH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH) и Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTXH | PSCH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | -0.10 | +1.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.06 | 0.02 | +2.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.00 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | -0.30 | +2.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.06 | -0.75 | +7.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTXH | PSCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | -0.10 | +1.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | -0.32 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.49 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между FTXH и PSCH составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTXH и PSCH
Дивидендная доходность FTXH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности PSCH в 0.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTXH First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF | 1.22% | 1.41% | 1.66% | 1.55% | 1.11% | 1.03% | 0.82% | 0.67% | 0.91% | 2.18% | 0.19% |
PSCH Invesco S&P SmallCap Health Care ETF | 0.01% | 0.04% | 0.27% | 0.01% | 2.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% |
Просадки
Сравнение просадок FTXH и PSCH
Максимальная просадка FTXH за все время составила -32.11%, что меньше максимальной просадки PSCH в -46.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXH и PSCH.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTXH | PSCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.11% | -46.32% | +14.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.74% | -15.36% | +2.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.51% | -46.32% | +26.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.69% | -36.16% | +33.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.88% | -13.26% | +7.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.92% | 6.25% | -2.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTXH и PSCH
Текущая волатильность для First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH) составляет 6.01%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) волатильность равна 8.55%. Это указывает на то, что FTXH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTXH | PSCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | 8.55% | -2.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.84% | 14.88% | -3.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.09% | 23.32% | -2.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.15% | 22.91% | -6.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.45% | 23.64% | -5.19% |