PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTXH с IBBQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTXH с IBBQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTXH (First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF) and IBBQ (Invesco Nasdaq Biotechnology ETF) are both Health & Biotech Equities funds - FTXH tracks the Nasdaq U.S. Smart Pharmaceuticals Index while IBBQ tracks the NASDAQ / Biotechnology. Both are passively managed. Over the past 3 years, FTXH returned 12.33%/yr vs 13.38%/yr for IBBQ. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTXH charges 0.60%/yr vs 0.00%/yr for IBBQ.

Доходность

Сравнение доходности FTXH и IBBQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH) и Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTXH показывает доходность 7.62%, что значительно выше, чем у IBBQ с доходностью 4.29%.

FTXH

1 день
2.50%
1 месяц
3.66%
С начала года
7.62%
6 месяцев
9.20%
1 год
39.54%
3 года*
12.33%
5 лет*
8.33%
10 лет*
—

IBBQ

1 день
2.33%
1 месяц
0.50%
С начала года
4.29%
6 месяцев
3.35%
1 год
42.84%
3 года*
13.38%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTXH и IBBQ

2026 (YTD)20252024202320222021
FTXH
First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF		7.62%24.15%2.98%-1.41%2.55%3.64%
IBBQ
Invesco Nasdaq Biotechnology ETF		4.29%33.32%-0.63%4.73%-10.41%-6.72%

Correlation

The correlation between FTXH and IBBQ is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2021 г.

0.76

The correlation between FTXH and IBBQ shifts across timeframes, from 0.76 (all time) to 0.86 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FTXH и IBBQ

Секторы
FTXH
IBBQ

Здравоохранение

100.0%
98.3%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.0%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

FTXH
100.0%
IBBQ
98.3%

Сырьевые материалы

FTXH

-

IBBQ

-

Коммуникационные услуги

FTXH

-

IBBQ

-

Потребительский циклический сектор

FTXH

-

IBBQ

-

Потребительский защитный сектор

FTXH

-

IBBQ

-

Энергетика

FTXH

-

IBBQ

-

Финансовые услуги

FTXH

-

IBBQ
0.0%

Промышленность

FTXH

-

IBBQ

-

Недвижимость

FTXH

-

IBBQ

-

Технологии

FTXH

-

IBBQ

-

Коммунальные услуги

FTXH

-

IBBQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF

Invesco Nasdaq Biotechnology ETF

Часто сравнивают с FTXH:
FTXH с PPHFTXH с BBPFTXH с MEDIFTXH с XLVFTXH с FXAIXFTXH с SPUSFTXH с ^GSPC
Часто сравнивают с IBBQ:
IBBQ с IBBIBBQ с XBIIBBQ с BBHIBBQ с BTECIBBQ с GNOMIBBQ с BBCIBBQ с BBP

Доходность на риск

FTXH vs. IBBQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTXH
Ранг доходности на риск FTXH: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXH: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXH: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXH: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXH: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXH: 8080
Ранг коэф-та Мартина
IBBQ
Ранг доходности на риск IBBQ: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBBQ: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBBQ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBBQ: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBBQ: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBBQ: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTXH c IBBQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH) и Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTXHIBBQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
2.18

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
3.04

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.36

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.32

5.16

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.35

16.87

-1.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTXH vs. IBBQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTXH на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBBQ равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXH и IBBQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTXHIBBQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

2.18

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.18

+0.21

Просадки

Сравнение просадок FTXH и IBBQ

Максимальная просадка FTXH за все время составила -32.11%, что меньше максимальной просадки IBBQ в -37.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXH и IBBQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTXHIBBQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.11%

-37.94%

+5.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.47%

-8.34%

+0.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.51%

-23.66%

+4.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-2.96%

+2.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.84%

-16.81%

+10.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.55%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FTXH и IBBQ

Текущая волатильность для First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH) составляет 5.38%, в то время как у Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ) волатильность равна 7.25%. Это указывает на то, что FTXH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBBQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTXHIBBQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

7.25%

-1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.96%

15.30%

-3.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.14%

19.75%

-2.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.34%

21.87%

-5.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.43%

21.87%

-3.44%

Сравнение комиссий FTXH и IBBQ

FTXH берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IBBQ в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXH и IBBQ

Дивидендная доходность FTXH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что больше доходности IBBQ в 0.85%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FTXH
First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF		1.19%1.41%1.66%1.55%1.11%1.03%0.82%0.67%0.91%2.18%0.19%
IBBQ
Invesco Nasdaq Biotechnology ETF		0.85%0.90%1.14%0.81%0.76%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FTXH and IBBQ have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBBQ has higher volatility (7.25%) compared to FTXH (5.38%). In terms of maximum drawdown, FTXH dropped -32.11% vs IBBQ's -37.94%.

On 3-year performance, IBBQ leads with 13.38% vs 12.33% for FTXH. On fees, IBBQ is cheaper at 0.00% per year. On volatility, FTXH has been the lower-risk option at 5.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IBBQ has performed better with a 13.38% return vs 12.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBBQ is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.60% for FTXH.

FTXH has the higher dividend yield at 1.19%, compared with 0.85% for IBBQ.

FTXH tracks Nasdaq U.S. Smart Pharmaceuticals Index, while IBBQ tracks NASDAQ / Biotechnology. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for FTXH and 0.00% for IBBQ.

FTXH currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTXH и IBBQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор