PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTXH с GDOC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTXH с GDOC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTXH (First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF) and GDOC (Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF) are both Health & Biotech Equities funds. FTXH is passively managed, while GDOC is actively managed. Over the past 3 years, FTXH returned 12.33%/yr vs 0.84%/yr for GDOC. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTXH charges 0.60%/yr vs 0.75%/yr for GDOC.

Доходность

Сравнение доходности FTXH и GDOC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH) и Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF (GDOC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTXH показывает доходность 7.62%, что значительно выше, чем у GDOC с доходностью -5.53%.

FTXH

1 день
2.50%
1 месяц
3.66%
С начала года
7.62%
6 месяцев
9.20%
1 год
39.54%
3 года*
12.33%
5 лет*
8.33%
10 лет*
—

GDOC

1 день
2.42%
1 месяц
3.85%
С начала года
-5.53%
6 месяцев
-7.50%
1 год
7.15%
3 года*
0.84%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTXH и GDOC

2026 (YTD)20252024202320222021
FTXH
First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF		7.62%24.15%2.98%-1.41%2.55%0.10%
GDOC
Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF		-5.53%10.74%-1.66%4.60%-17.12%-2.77%

Correlation

The correlation between FTXH and GDOC is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2021 г.

0.74

The correlation between FTXH and GDOC has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FTXH и GDOC

Секторы
FTXH
GDOC

Здравоохранение

100.0%
97.3%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

1.0%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

FTXH
100.0%
GDOC
97.3%

Сырьевые материалы

FTXH

-

GDOC

-

Коммуникационные услуги

FTXH

-

GDOC

-

Потребительский циклический сектор

FTXH

-

GDOC

-

Потребительский защитный сектор

FTXH

-

GDOC
1.0%

Энергетика

FTXH

-

GDOC

-

Финансовые услуги

FTXH

-

GDOC

-

Промышленность

FTXH

-

GDOC

-

Недвижимость

FTXH

-

GDOC

-

Технологии

FTXH

-

GDOC

-

Коммунальные услуги

FTXH

-

GDOC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF

Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF

Часто сравнивают с FTXH:
FTXH с PPHFTXH с BBPFTXH с MEDIFTXH с XLVFTXH с FXAIXFTXH с SPUSFTXH с ^GSPC
Часто сравнивают с GDOC:
GDOC с AGNGGDOC с GGUSGDOC с GSEWGDOC с GERMGDOC с PJPGDOC с LFSCGDOC с BTEC

Доходность на риск

FTXH vs. GDOC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTXH
Ранг доходности на риск FTXH: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXH: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXH: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXH: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXH: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXH: 8080
Ранг коэф-та Мартина
GDOC
Ранг доходности на риск GDOC: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDOC: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDOC: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDOC: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDOC: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDOC: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTXH c GDOC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH) и Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF (GDOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTXHGDOCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
0.45

+1.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
0.78

+2.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.09

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.32

0.46

+4.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.35

1.05

+14.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTXH vs. GDOC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTXH на текущий момент составляет 2.32, что выше коэффициента Шарпа GDOC равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXH и GDOC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTXHGDOCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

0.45

+1.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

-0.16

+0.55

Просадки

Сравнение просадок FTXH и GDOC

Максимальная просадка FTXH за все время составила -32.11%, примерно равная максимальной просадке GDOC в -31.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXH и GDOC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTXHGDOCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.11%

-31.01%

-1.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.47%

-15.67%

+8.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.51%

-22.51%

+3.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-13.49%

+13.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.84%

-15.90%

+10.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

6.85%

-4.27%

Волатильность

Сравнение волатильности FTXH и GDOC

First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH) и Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF (GDOC) имеют волатильность 5.38% и 5.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTXHGDOCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

5.41%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.96%

11.86%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.14%

15.82%

+1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.34%

18.81%

-2.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.43%

18.81%

-0.38%

Сравнение комиссий FTXH и GDOC

FTXH берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии GDOC в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXH и GDOC

Дивидендная доходность FTXH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что больше доходности GDOC в 0.34%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FTXH
First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF		1.19%1.41%1.66%1.55%1.11%1.03%0.82%0.67%0.91%2.18%0.19%
GDOC
Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF		0.34%0.32%0.02%0.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FTXH and GDOC have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDOC has higher volatility (5.41%) compared to FTXH (5.38%). In terms of maximum drawdown, FTXH dropped -32.11% vs GDOC's -31.01%.

On 3-year performance, FTXH leads with 12.33% vs 0.84% for GDOC. On fees, FTXH is cheaper at 0.60% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FTXH has performed better with a 12.33% return vs 0.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTXH is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for GDOC.

FTXH has the higher dividend yield at 1.19%, compared with 0.34% for GDOC.

They also come from different issuers: First Trust and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.60% for FTXH and 0.75% for GDOC.

FTXH currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTXH и GDOC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор