PortfoliosLab logo
Сравнение FTXG с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FTXG и VOO составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности FTXG и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF (FTXG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
35.07%
195.23%
FTXG
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTXG:

-0.25

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

FTXG:

-0.25

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

FTXG:

0.97

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

FTXG:

-0.21

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

FTXG:

-0.55

VOO:

2.27

Индекс Язвы

FTXG:

7.05%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

FTXG:

15.22%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

FTXG:

-31.53%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

FTXG:

-13.88%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, FTXG показывает доходность -0.02%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%.


FTXG

С начала года

-0.02%

1 месяц

-2.38%

6 месяцев

-6.17%

1 год

-3.85%

5 лет

6.32%

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.72%

10 лет

12.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FTXG и VOO

FTXG берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


График комиссии FTXG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTXG: 0.60%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTXG и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FTXG
Ранг риск-скорректированной доходности FTXG, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTXG, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXG, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXG, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXG, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXG, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTXG c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF (FTXG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FTXG, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FTXG: -0.25
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино FTXG, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FTXG: -0.25
VOO: 0.88
Коэффициент Омега FTXG, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FTXG: 0.97
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара FTXG, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FTXG: -0.21
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина FTXG, с текущим значением в -0.55, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FTXG: -0.55
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа FTXG на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXG и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.25
0.54
FTXG
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXG и VOO

Дивидендная доходность FTXG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FTXG
First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF
2.79%2.76%4.27%1.50%1.52%1.35%1.26%1.37%1.56%0.30%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок FTXG и VOO

Максимальная просадка FTXG за все время составила -31.53%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXG и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.88%
-9.90%
FTXG
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности FTXG и VOO

Текущая волатильность для First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF (FTXG) составляет 7.95%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.96%. Это указывает на то, что FTXG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.95%
13.96%
FTXG
VOO