PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FTXG с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTXG с VOO

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF (FTXG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

FTXG и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTXG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq U.S. Smart Food & Beverage Index. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTXG или VOO.

Корреляция

Корреляция между FTXG и VOO составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FTXG и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF (FTXG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTXG:

-0.37

VOO:

0.67

Коэф-т Сортино

FTXG:

-0.53

VOO:

1.19

Коэф-т Омега

FTXG:

0.94

VOO:

1.17

Коэф-т Кальмара

FTXG:

-0.37

VOO:

0.80

Коэф-т Мартина

FTXG:

-0.90

VOO:

3.05

Индекс Язвы

FTXG:

7.45%

VOO:

4.88%

Дневная вол-ть

FTXG:

15.25%

VOO:

19.40%

Макс. просадка

FTXG:

-31.53%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

FTXG:

-14.44%

VOO:

-3.38%

Доходность по периодам

С начала года, FTXG показывает доходность -0.68%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 1.08%.

FTXG

С начала года

-0.68%

1 месяц

-1.77%

6 месяцев

-4.51%

1 год

-5.65%

5 лет

6.78%

10 лет

N/A

VOO

С начала года

1.08%

1 месяц

9.85%

6 месяцев

0.15%

1 год

12.97%

5 лет

17.43%

10 лет

12.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FTXG и VOO

FTXG берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

FTXG
First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTXG и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FTXG
Ранг риск-скорректированной доходности FTXG, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTXG, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXG, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXG, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXG, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXG, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTXG c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF (FTXG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FTXG на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXG и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXG и VOO

Дивидендная доходность FTXG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что больше доходности VOO в 1.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FTXG
First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF		2.81%2.76%4.27%1.50%1.52%1.35%1.26%1.37%1.56%0.30%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.28%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок FTXG и VOO

Максимальная просадка FTXG за все время составила -31.53%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXG и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FTXG и VOO

Текущая волатильность для First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF (FTXG) составляет 4.43%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что FTXG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...